A correlação de amostra zero não significa necessariamente que não exista uma relação linear - página 58
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E em geral, que eles precisam ser previstos para ganhar dinheiro - ninguém. Quem o diz?откуда следует, что эти моменты непредсказуемы? - я так предполагаю. Рад буду если вы покажете мне такой метод предсказания.
Não vou lhe mostrar, mas a uso. A equidade deste está no perfil.
Slava, esta é a 50ª vez que você me mostra Equidade nos últimos 2-3 anos)))))
Onde está o fresco?
Slava, esta é a 50ª vez que você me mostra Equidade nos últimos 2-3 anos)))))
Onde está o fresco?
você precisa disso? Posso colocá-lo em uma mensagem privada se eu realmente quiser))
Não, não, obrigado. Se você não me mostrar o método, não o faça.
Bem, então é uma questão de acreditar ou não acreditar))
Então, quando você tenta criar um TS
Você já criou mais de um.
e entender o que é o quê e por que a propagação, etc., fazem o seguinte - ampliar o horizonte de tempo analisado.
Expandido. O espalhamento ainda não tem raiz unitária :)
E, além disso, o início e o fim deste intervalo não podem ser previstos. A não-estacionariedade, você vê, ocorre.
Veja, isso não vem inesperadamente se você pensar com a cabeça ao emparelhar instrumentos. Se a razão econômica para a cointegração mudar (os dividendos começaram a ser pagos em proporções diferentes ou algo mais aconteceu) - pare de negociar o par.
Eu já tenho e mais de um. - É claro que sim!
Expandido. O espalhamento ainda não tem raiz unitária :) - Não vejo estacionaridade na figura. Honestamente, desculpe.... Vejo uma turbulência generalizada em 2008 - 2009.
Veja, isso não vem inesperadamente se você pensar com a cabeça emparelhando instrumentos. Se a razão econômica para a cointegração mudar (os dividendos começaram a ser pagos em proporções diferentes ou algo mais aconteceu) - paramos de comercializar o par. - Eu entendo. Mas também entendo que tudo isso é só pensar. Eu posso discutir assim para sempre, sobre tudo no mundo.
A razão econômica para a cointegração muda - isso lhe agrada)))). Se a cointegração já existiu e de repente desaparece, então tais séries não são integradas.
Se uma combinação linear de duas séries não-estacionárias se torna subitamente não-estacionária, então na melhor das hipóteses você terá que esperar muito tempo para obter a quantidade necessária de estatísticas e construir um novo modelo com base nele. E isso somente se, após o "ponto de ruptura", as duas séries voltarem a adquirir CRIATAMENTE a propriedade da cointegração.
Você não criou um tal TS.
Afixe os que dizem respeito aos mercados financeiros.
Escreva o mesmo artigo, mas melhor. Não há problema em criticar..........
Se a cointegração estava lá e de repente desaparece, então tais séries não são integradas.
OK, se considerarmos a série como um todo, sim. Mas podemos falar de um vetor constante de cointegração por partes. Para essas duas ações, seria exatamente isso.
Se uma combinação linear de duas séries não estacionárias se torna subitamente não estacionária, então na melhor das hipóteses você terá que esperar muito tempo para obter a quantidade certa de estatísticas e construir um novo modelo sobre ela.
Não, porque a taxa de convergência da estimativa da relação de cobertura é proporcional a N, não a sqrt(N) onde N é o número de observações.
Você não construiu tais TCs.
Você é um mau telepata :D
Pode haver uma falsa correlação entre a taxa de crescimento do cabelo em sua cabeça e a dinâmica do movimento da placa continental.