A correlação de amostra zero não significa necessariamente que não exista uma relação linear - página 4
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O que você escreveu está ligeiramente errado com ACF(0) porque este é o valor máximo. Por definição ACF a 0 é igual a 1(o array é comparado a si mesmo sem um QC=1) um offset é feito e comparado novamente com o original e assim por diante até ir além. então ACF se torna 0.
Para verificar se copiei corretamente o código do Matcad para o MQL, verifiquei usando os mesmos dados e os comparei com o que escrevi e o que o Matcad calculou usando a fórmula embutida e a que eu dei lá. Os três resultados foram os mesmos
É possível fazer 3D?! o_O
:-)
Fácil :-)
E quais são as diferenças? Dê-me um cálculo adequado, depois conversaremos. Até agora, é apenas uma declaração geral.
1. pierson está errado.
2. Lanceiro errado
3. ACF não é entendida de forma alguma...
4. Foi descoberto que é necessário entender corretamente o que significa correlação =0
P.S. escreva-o, é interessante ... terrivelmente interessante ...
1. Eu não consegui o cálculo correto da Pearson em nenhum lugar da MQL4. É por isso que eu mesmo a implementei.
2. O Spearman não o fez.
3. A autocorrelação seletiva também está faltando na MQL4. A função do Mathcad não é citada.
4. É preciso entender o que é uma relação linear.
Não estou copiando fórmulas, estou entrando na essência delas. E eu faço perguntas lógicas.
P.S. 2: Eu não sei como... mas provavelmente seria legal ver um gráfico da ACF correta,
traçado com X=bar, Y=valor de ACF, e Z- offset entre amostras ;-)
O tamanho da janela ainda é.
Escreva os valores X, Y, Z no arquivo. Linha por linha. E o Mathcad o renderá de uma só vez com rotação, aproximação, etc.
O 3D pode estar lá ?! o_O :-)
isto foi gentilmente apresentado por uma das autoridades no fórum. Exemplos em 3D
Eu salvei - para a posteridade.
....
Eu não estou copiando fórmulas, estou chegando ao fundo delas. E eu faço perguntas lógicas.
É isso mesmo. É preciso chegar ao fundo deles. Você não pode simplesmente criticá-los. O que, por exemplo, Pearson não conseguiu aplicar.
Minha conclusão é que a correlação (coeficiente de Pearson) é um indicador de merda da presença de uma relação linear em uma amostra. A correlação não só não mostra uma correlação direta, como também mente.
Não quer dizer que Pearson esteja mentindo de todo. A fórmula não pode mentir, é apenas uma fórmula... talvez você esteja apenas tentando aplicá-lo erroneamente. Ou você tem uma expectativa muito alta em relação a isso. Pearson não tem nada a ver com isso. Ele é bom. Ele escreveu a fórmula. Muita gente a usa... obrigado.
Z.I. sobre matkad. procure-o exatamente lá (ACF). infelizmente, neste Windows 7-ku não posso colocar matkad. em breve demolirei. poderei colocar. enviar um arquivo pessoal. onde fiz todas as verificações.
Para verificar se eu transferi o código de Matkad para MQL, eu verifiquei com os mesmos dados e comparei o que eu escrevi com o que Matkad calculou usando a fórmula embutida e a que eu dei lá. Os três resultados foram os mesmos
Aha! então já é uma mega-proteção de descompilação :-). Quando se tem que interpretar de alguma forma a forma da ACF calculada desta forma.
E todo o resto (como eu :-) ) não entende, o que um indicador calcula e mostra.
hrenfx:
Tamanho da janela. Escreva os valores X, Y, Z no arquivo. Uma linha de cada vez. E o Mathcad irá visualizá-lo imediatamente com rotação, aproximação, etc.
Sobre o tamanho da janela - exatamente! Gostaria que não fosse que no final já precisasse de 4D :-)...
Talvez eu construa algo interessante algum dia.
.
P.S.: Fato: Para mim o valor compreensível ACF = -1 a +1, calculado na barra B pelo offset S da janela N. Wo :-).
Exemplo de gráfico 3d em excel.
Aha! então já é uma mega-proteção de descompilação :-). Quando se tem que interpretar de alguma forma a forma do ACF calculado desta forma.
...E todos os outros não entendem o que o indicador calcula e mostra.
Você provavelmente está certo. Muitas vezes me deparo com o fato de que as pessoas não entendem o que isso mostra. Fiz o melhor que pude, dei a fórmula. É a fórmula que está ali escrita que é calculada. A única coisa que eles têm que fazer é remover a tendência (regressão linear) dos dados, e é isso. A função integrada no Matcad mostrará o mesmo gráfico exato.
Tem que ser entendido, isso é certo. O ACF é muito utilizado na análise de séries temporais. Fiquei perplexo várias vezes com a questão de como negociar com ela se sempre =1. E minhas tentativas de explicar que este indicador não é para negociação, mas para análise causaram perplexidade, ou melhor, uma falta de compreensão...
P.S.: Fato: Para mim, um valor ACF inteligível = um valor de -1 a +1 calculado sobre uma barra B por um offset S de janela N. Wo :-).
Veja novamente a fórmula https://ru.wikipedia.org/wiki/Автокорреляционная_функция ACF depende apenas do tau, do offset, não há janela.
Se você introduzir uma variável adicional N, então acontece que para o mesmo conjunto de dados. digamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pode ter ACF diferente, dependendo do N selecionado. Isto está errado. Um conjunto de dados tem um ACF, um conjunto de dados diferente tem um ACF diferente, etc.