Equação de regressão - página 15
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O que significa dizer que o problema de cointegração foi resolvido? O objetivo de usar a cointegração é obter uma BP estacionária. Se tiver sucesso, você pode começar a cortar o gramado.
Entendo corretamente que o corte da grama em parada permite uma autocovariância constante (ou melhor, sua dependência apenas do retardamento) e um MO inalterado? Para ser honesto, não entendo bem como a autocovariância constante afeta a quantidade de grama.
Tenho que a autocovariância cambaleia, mas cambaleia bastante previsivelmente.
Em geral, você não precisa de estacionaridade no sentido estrito para ganhar dinheiro. Alguma dependência persistente na autocovariância (ou mais estritamente - autocorrelação) da BP é suficiente. Por exemplo, a periodicidade dos extremos locais. Talvez o VR tão dependente possa ser facilmente transformado em estacionário e é por isso que todos no final falam sobre a necessidade de resolver o problema de cointegração para ganhar.
Mas ainda não vejo como a autocovariância constante pode ajudar.
Em minha pesquisa, entendi porque o mercado FOREX é muito mais complicado do que outros. O fato de que em FOREX há muito poucos instrumentos financeiros: uma dúzia ou dois. E as correlações entre eles são extremamente instáveis. Em outros mercados, há muito mais instrumentos financeiros e carteiras cujo patrimônio líquido é quase estacionário podem ser facilmente encontrados.
Entendo corretamente que o corte da grama em estacionário permite uma autocovariância constante (ou melhor, sua dependência apenas do retardamento) e um modus operandi imutável? Para ser honesto, não entendo bem como a autocovariância constante afeta a quantidade de grama.
Tenho que a autocovariância cambaleia, mas cambaleia bastante previsivelmente.
Em geral, você não precisa de estacionaridade no sentido estrito para ganhar dinheiro. Alguma dependência persistente na autocovariância (ou mais estritamente - autocorrelação) da BP é suficiente. Por exemplo, a periodicidade dos extremos locais. Talvez o VR tão dependente possa ser facilmente transformado em estacionário e é por isso que todos no final falam sobre a necessidade de resolver o problema de cointegração para ganhar.
Mas ainda não vejo como a autocovariância constante pode ajudar.
Em minha pesquisa, entendi porque o mercado FOREX é muito mais complicado do que outros. O fato de que em FOREX há muito poucos instrumentos financeiros: uma dúzia ou dois. E as correlações entre eles são extremamente instáveis. Em outros mercados, há muito mais instrumentos financeiros e carteiras cujo patrimônio líquido é quase estacionário podem ser facilmente encontrados.
Estou perdendo o ponto novamente. Como se chega à estacionaridade dos não-estacionários... a regressão permite isso ou é apenas um esboço de caneta?
O corte da grama permite que você tenha certeza de que os parâmetros são constantes. Em sua forma mais simples, uma série estacionária é uma reversão da média, ou seja, se ela se afastou da média, é obrigada a retornar a ela. Não se importa com a autocorrelação, não se importa com extremos. O meio aritmético é o caminho para a riqueza, o comércio das paredes do canal para o centro.
A autocorrelação constante é simplesmente parte da definição de estacionaridade. Para ser feliz, é suficiente que a média seja constante. Deixe a autocorrelação andar. Se você quiser, pode experimentar o modelo GARCH que o ajudará a detectar clusters de maior/baixa volatilidade e a determinar as fronteiras exatas a partir das quais se pode negociar, pois elas podem ser diferentes em momentos diferentes. Alternativamente, você pode optar por não se incomodar e apenas negociar a partir de duas SCOs. Muito em breve não haverá nada para descartar. Se o processo for realmente estacionário.
O Forex é muito mais fácil do que outros mercados. Eles já têm spreads prontos, análise de cointegração natural. Não há necessidade de tentar cointegrá-los novamente. Estão prontos portfólios longos e curtos - comprar euro - vender dólar. Todos os pares de moedas já estão estacionários e com reversão de média. Basta olhar não para minutos ou horas, mas para semanas ou mesmo meses. Mesmo na hora em que qualquer par está vagueando aleatoriamente de água pura. A alavancagem 1:100 cega as pessoas, é como olhar um elefante através de um microscópio.
O Forex é um mercado muito lento e de muito baixa volatilidade. A maneira correta de negociar seria uma ou duas negociações por ano. Olhando para os estoques, uma mudança de preço de 3-5-7 por cento ou mais em um dia? Fácil! Às vezes até mesmo várias vezes ao dia. É aí que está a verdadeira ação. Forex, como a maioria das pessoas tenta negociar, está cavando através do ruído, procurando por uma agulha em um palheiro. Deve-se ir para aqueles mercados onde há uma oportunidade real de ganhar dinheiro e não jogar à roleta no forex.
O corte da grama permite que você tenha certeza de que os parâmetros são constantes. Em sua forma mais simples, uma série estacionária é uma reversão da média, ou seja, se ela se afastou da média, é obrigada a retornar a ela. Não se importa com a autocorrelação, não se importa com extremos. O meio aritmético é o caminho para a riqueza, o comércio das paredes do canal até o centro.
A autocorrelação constante é simplesmente parte da definição de estacionaridade. Para ser feliz, é suficiente que a média seja constante. Deixe a autocorrelação andar. Se você quiser, pode experimentar o modelo GARCH que o ajudará a detectar clusters de maior/baixa volatilidade e a determinar as fronteiras exatas a partir das quais se pode negociar, pois elas podem ser diferentes em momentos diferentes. Alternativamente, você pode optar por não se incomodar e apenas negociar a partir de duas SCOs. Muito em breve não haverá nada para descartar. Se o processo for realmente estacionário.
Pode ser um fora de tópico, pois ainda não reli o fio.
Sinceramente, não me surpreende muito que este tópico tenha levado tanto tempo para ser discutido. Acho que é simples o suficiente.
Anexei um módulo de seleção de parâmetros ao meu indicador e redigi o código em cerca de quinze e vinte minutos.
Foi necessário confirmar as palavras que a regressão linear multivariada é desigual em relação aos coeficientes de ponderação.
Por exemplo:
Os coeficientes de peso obtidos em ambos os casos não são proporcionais: {k1; k2; k3} !~ {n1; n2; n3}.
Este fato às vezes não é imediatamente óbvio e é melhor mostrado por um exemplo:
timbo:
Você só precisa olhar não para um minuto ou uma hora, mas para uma semana ou mesmo um mês. Mesmo no relógio, qualquer par é um passeio aleatório de água pura.
O Forex é um mercado muito lento e de muito baixa volatilidade. A maneira correta de negociar seria uma ou duas negociações por ano. Olhando para os estoques, uma mudança de preço de 3-5-7 por cento ou mais em um dia? Fácil! Às vezes até mesmo várias vezes ao dia. É aí que está a verdadeira ação. Forex, como a maioria das pessoas tenta negociar, está cavando através do ruído, procurando por uma agulha em um palheiro. Deve-se ir para aqueles mercados onde há uma oportunidade real de ganhar dinheiro e não de jogar roleta no Forex.
Pergunto-me como você explica tal foto em um horário de cerca das 20h às 23h...
Acho que você pode negociar em gráficos de carrapatos, ou em gráficos de um minuto, ou em gráficos de 5 minutos, ou em qualquer período de tempo - em qualquer lugar e em qualquer lugar
Haverá canais, resistência e linhas de apoio.
Foi preciso confirmar as palavras que a regressão linear multivariada é desigual em relação aos coeficientes de ponderação.
Quanto tempo você levou para fazer esta descoberta? :)
Veja o trabalho de Pearson 1901 sobre regressão ortogonal.
Quanto tempo você levou para fazer esta descoberta? :)