A avaliação de probabilidades é puramente matemática - página 3

 

E eu acho que "probabilidade", "estatística" é um fetiche, um auto-engano, o propósito do mataparato é formar esperança e fazer as pessoas acreditarem nele. Mas as informações estavam incompletas e continuam incompletas. E, a fim de prever o próximo evento, a incompletude das informações deve ser tratada em primeiro lugar. Até que seja tratado completamente, a probabilidade é de 50/50

 
TVA_11:

Vamos supor que me resta um ponto antes que o lucro de parada seja acionado.

E 49 pips antes que o stop loss seja acionado.

Como posso estimar a probabilidade de que a parada de perda seja acionada? Isto é algo muito complicado...


Se você contar para um caso abstrato como um passeio aleatório, a Mischek escreveu corretamente Embora esta conclusão se baseie na independência de incrementos tanto em magnitude quanto em direção. O que provavelmente não é verdade, mesmo com base no tipo de distribuição dos incrementos. Mas para seu caso sl/tp=49/1 está bem

Mas o mercado não é SB e cada situação é diferente, portanto, não há probabilidades. Mais precisamente - suas estimativas podem conter erros significativos.

Assim, para seu caso, o lucro disparará com probabilidade 0,98+-tram stop :)

 
Avals:


Se contando para um caso abstrato como um passeio aleatório, a Mischek escreveu corretamente Embora esta conclusão seja baseada na independência de incrementos tanto em magnitude quanto em direção. O que provavelmente não é verdade, mesmo com base no tipo de distribuição dos incrementos. Mas para seu caso sl/tp=49/1 está bem

Mas o mercado não é SB e cada situação é diferente, portanto, não há probabilidades. Mais precisamente, suas estimativas podem conter erros significativos.

Assim, para seu caso o lucro funcionará com probabilidade 0,98+ - parada do bonde :)


Sim, o tema da aplicação de distribuições de probabilidade a um resultado aleatório está vivo e bem .......... :))) como já mencionado aqui ...

Se (como na condição) não houver estatísticas, então eu as tenho e tenho uma dispersão de resultados no teste de multimoedas...

Mas se sobre o assunto, é claro que é 50/50 - porque neste caso temos uma caminhada aleatória em um determinado intervalo (lento - lento).

Obviamente não há condições para obter vantagem estática, a situação é deixada por conta própria, e é uma quebra de contrato.

De fato, a aplicação prática da técnica de extração de lucro não está no plano de auto-engano fetichista, e não na sistematização de resultados de um 50/50 conhecido, mas na compreensão de distribuições ciclicamente repetidas e desvios de equilíbrio em relação ao 50/50 padrão.

E, é claro, o tempo como critério principal para o que acontece.

 
Neveteran:

Na verdade, a aplicação prática da técnica de exploração, no entanto, não está na fetichização da auto-engano, nem na sistematização dos resultados de um 50/50 deliberado, mas na compreensão das distribuições cíclico-repetitivas, os desvios de saldo em relação ao 50/50 padrão.

Estas são cartas muito inteligentes, minha mente fraca não consegue compreendê-las.
 
Mathemat:
Estas cartas são espertas demais para minha mente fraca compreender.

Ainda devo estar me recuperando de meu aniversário:))))
 
Neveteran:


Sim, o tema da aplicação de distribuições de probabilidade a um resultado aleatório está vivo e de boa saúde ..........

Como foi o seminário em Ialta? Foi um sucesso com uma casa cheia?
 
Há uma probabilidade TP superior a 95% e uma probabilidade SL inferior a 5%. Não se pode dizer com mais precisão até que se tente reproduzi-lo.
 
TVA_11:

Vamos supor que me resta um ponto antes que o lucro de parada seja acionado.

E 49 pips antes que o stop loss seja acionado.

Como posso estimar a probabilidade de que a parada de perda seja acionada? É algo muito complicado...

Do problema de ruína do jogador que temos:

p(sl) = tp / (sl + tp) = 1 / 50 = 2%

p(tp) = sl / (sl + tp) = 49 / 50 = 98%

p(tp) + p(sl) = 1 = 100% (total probabilidade de que o teorema seja satisfeito)

 
Reshetov:

Do problema de ruína do jogador que temos:

p(sl) = tp / (sl + tp) = 1 / 50 = 2%

p(tp) = sl / (sl + tp) = 49 / 50 = 98%

p(tp) + p(sl) = 1 = 100% (total probabilidade de que o teorema seja satisfeito)


Ou seja, se seguirmos a relação sl/tp=1/2 recomendada nos livros didáticos, obtemos que a probabilidade de um jogador se quebrar é de 66% ?
 
Reshetov: (o teorema da probabilidade total de que o teorema seja satisfeito)
Onde está a probabilidade de que nenhum deles funcione em um determinado período de tempo? É zero? :)