Volumes, volatilidade e índice Hearst - página 24
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à Yurixx.
Сергей, это ко мне ? О каком вопросе речь ?
Exatamente para você. Aqui mesmo: https://www.mql5.com/ru/forum/128060/page22, post 15.09.2010 13:30
paraYurixx
Eu tenho uma pergunta "física". Hearst afinal de contas publicado em 1951 .
Eu realmente não entendo um pouco a interpretação física disso. Mas, em termos de análise fractal, faz todo o sentido. A característica que a FreeLance mencionou, a auto-similaridade, é essencialmente um objeto de estudo na análise fractal.
O valor para o Nilo de 0,7 significa que o futuro será muito semelhante ao presente (e praticamente ao longo de todo o processo). De fato, a forma do fluxo futuro é muito semelhante ao passado, o que já é informação valiosa.
O mercado é precisamente um processo muito fraco, com uma magnitude quase igual a 0,5 ou ligeiramente superior. Tomemos qualquer enredo, por exemplo. Você não encontrará tal enredo na história, além disso, é até mesmo um problema com outros semelhantes. Pode ser facilmente verificado por correlação. É raro encontrar uma trama com correlação em torno de 0,8-0,9, literalmente 10-15 peças ao longo de 10 anos (). Exatamente por esta (e outras razões) - a análise das ondas nunca funciona - não há similaridade, especialmente em longos trechos.
Se partirmos da semelhança, a estratégia tem que ser construída de uma maneira completamente diferente. Pensarei sobre isso, expressarei meus pensamentos
O que você quer dizer com isso?
E onde está a linha sobre inequivocidade?
Sim, esqueci de destacá-lo em seu posto.
Portanto, um valor de 0,99 indica inequivocamente que o processo tende a continuar na direção atual. Outra coisa é se o Hurst que temos é local. Então, ela mesma pode mudar a qualquer momento. E, portanto, os prognósticos irão mudar.
Então eu lhe perguntei - como definir esta univocidade? Onde está a linha entre inequívoca e não tão inequívoca.
Sobre a singularidade. Somente um valor Hearst de 1,0 ou 0,0 pode fornecê-lo. A condição oposta é incerteza total (ou seja, a mesma probabilidade de todos os resultados). Isto, como você sabe, é 0,5. E no meio há apenas uma medida de probabilidade de um ou outro resultado. Portanto, não há nenhuma faceta. A singularidade em si é uma faceta - uma condição limitante. Tanto uma faceta como 0,5.
E a interpretação física surge apenas da compreensão dos estados limites. Um valor de 0,7 diz que o futuro provavelmente será semelhante, 0,8 diz que será semelhante, 0,9 diz que será muito semelhante. É mais ou menos isso mesmo.
Quanto aos resultados de Hirst em relação a Neil, à luz dos fatos apresentados neste tópico, deve ser entendido que ele tinha quantidades muito pequenas de dados. Consequentemente, ele estava na posição de tesoura - seja em pequenos intervalos ou em pequenas estatísticas. Nestas circunstâncias, sua pontuação para SB está na região de 0,55 - 0,60, o que não está muito longe de 0,7. Portanto, eu estimaria seu resultado como sendo que os derramamentos do Nilo têm alguma medida de persistência, mas não é muito grande. Isto é, definitivamente não é SB, mas também não é tão ruim assim que você possa ter certeza de longas tendências.
Não vou dizer nada sobre Assuão. É uma refutação viva da Lei Hearst, nós não gostamos dela.
Sobre a singularidade. Somente um valor Hearst de 1,0 ou 0,0 pode fornecê-lo. A condição oposta é incerteza total (ou seja, a mesma probabilidade de todos os resultados). Isto, como você sabe, é 0,5. E no meio há apenas uma medida de probabilidade de um ou outro resultado. Portanto, não há nenhuma faceta. A singularidade em si é uma faceta - uma condição limitante. Tanto uma faceta como 0,5.
E a interpretação física surge apenas da compreensão dos estados limites. Um valor de 0,7 diz que o futuro provavelmente será semelhante, 0,8 diz que será semelhante, 0,9 diz que será muito semelhante. É mais ou menos isso mesmo.
Quanto aos resultados de Hirst em relação a Neil, à luz dos fatos apresentados neste tópico, deve ser entendido que ele tinha quantidades muito pequenas de dados. Consequentemente, ele estava na posição de tesoura - seja em pequenos intervalos ou em pequenas estatísticas. Nestas circunstâncias, sua pontuação para SB está na região de 0,55 - 0,60, o que não está muito longe de 0,7. Portanto, eu estimaria seu resultado como sendo que os derramamentos do Nilo têm alguma medida de persistência, mas não é muito grande. Isto é, definitivamente não é SB, mas também não é tão ruim assim que você possa ter certeza de longas tendências.
Não vou dizer nada sobre Assuão. É uma refutação viva da Lei Hearst, nós não gostamos dela.
Estou confuso apenas por uma coisa - a dependência de energia recebida (fórmula), e não é importante aqui qual índice é 0,5 ou 0,7 - tudo bem - uma "previsão" por ele a longo prazo leva a resultados que obviamente não são confiáveis. No entanto, isso não importa em nada. Não percamos nosso tempo com isso.
Ok, como escrevi acima - tomo como base uma característica fractal - a auto-similaridade, e não uso a análise R/S como ferramenta. Vou continuar pensando.
O mercado é apenas um processo muito pouco similar, com um valor quase igual a 0,5 ou ligeiramente superior. Tomemos qualquer enredo, por exemplo. Você não encontrará uma exatamente igual na história, além disso, há um problema com outras semelhantes. Pode ser facilmente verificado por correlação. É raro encontrar uma trama com correlação em torno de 0,8-0,9, literalmente 10-15 peças ao longo de 10 anos (). Exatamente por esta (e outras razões) - a análise das ondas nunca funciona - não há similaridade, especialmente em longos trechos.
Se partirmos da semelhança, a estratégia tem que ser construída de uma maneira completamente diferente. Vou pensar sobre isso e apresentar meus pensamentos.
Você está falando de semelhança literal aqui, na verdade padrões.
Na realidade, é possível falar de similaridade não para características locais, mas para seus valores médios (por exemplo, ver dados de Alto-baixo/aberto-fecho neste tópico na p. 14). Entretanto, minha experiência com estatísticas me deixou um pouco cético sobre a possibilidade de derivar um sistema de comércio a partir delas (estatísticas). Os intervalos de confiança, como você vê, sempre se revelam errados e estou começando a suspeitar de uma lei fundamental.
Entretanto, minha experiência com estatísticas me deixou um pouco cético sobre a possibilidade de derivar um sistema de comércio a partir delas (estatísticas). Os intervalos de confiança, como você vê, sempre se revelam errados e estou começando a suspeitar de uma lei fundamental.
Eu gostaria de saber quais estatísticas e para quais valores. Não há distribuições normais no mercado. Todas as distribuições para todas as variáveis são não-normais. :-)
Na verdade, todos eles são não-normais. Então a regra dos três sigma não vai funcionar, mas o que funcionará? Como determinar o intervalo de confiança se as distribuições são desconhecidas e se há caudas longas e pesadas que saem de todos os lados?
E finalmente. É claro que poucas pessoas sabem sobre estatísticas, mas não há como sair delas no Forex. Portanto, é irrealista encontrar algo, para o qual as estatísticas dão bons intervalos de confiança e é estável, imho. Esta é a lei fundamental que os profissionais estão captando mais e mais sutis manifestações de estacionaridade, mesmo as de curto prazo.
Gostaria de saber de quais estatísticas e para quais valores estamos falando. Não há distribuições normais no mercado. Todas as distribuições são não-normais para todas as variáveis. :-) Na verdade, todos eles são não-normais.
Então a regra dos três sigma não vai funcionar, mas o que funcionará? Como determinar o intervalo de confiança se as distribuições são desconhecidas e se há caudas longas e pesadas que saem de todos os lados?
E finalmente. É claro que poucas pessoas sabem sobre estatísticas, mas não há como sair delas no Forex. Portanto, é irrealista encontrar algo, para o qual as estatísticas dão bons intervalos de confiança e é estável, imho. Essa é a lei fundamental que os profissionais captam mais e mais sutis manifestações de estacionaridade, mesmo as de curto prazo.
Isso é o que eu não consegui. Você estava apenas tentando justificar minha hipótese fundamental?
A propósito, você já tentou refletir até que ponto podemos falar sobre manifestações de curto prazo (locais) de uma característica não-local como a estacionaridade?
Você sabe bem que eu trabalho quase exclusivamente com distribuições empíricas.
Não há problema algum. Pegue um intervalo em que, digamos, 90% dos eventos caem, será um intervalo empírico de confiança de 90% :)
Bem, então essa é uma questão diferente. Isso eu entendo. Eu apoio isso. Eu mesmo sou assim. :-)
Isso é o que eu não entendo. Você estava apenas tentando justificar minha hipótese fundamental?
A propósito, você já tentou refletir até que ponto podemos falar sobre manifestações de curto prazo (locais) de uma característica não-local como a estacionaridade?
Exatamente. Eu também tentei encontrar algo assim. Então entendi que "tudo foi roubado antes de nós". Eu tinha que me consolar com algo. Por isso, fui atrás dos profissionais.
Há muito tempo eu queria explorar esta questão - sobre a vida útil da estacionaridade. Mas ainda não consigo formular a declaração correta do problema. Mas é um tema interessante. Há algum tempo atrás, já estava em um fórum, mas sem resultado especial.
Enquanto Sergey está pensando nisso, vou fazer um offtopic :).
Calculei a distribuição das propinas
O valor mais provável é 0,23. Fibo, a propósito). Mas não há outros níveis próximos a ele.
Qual é o intervalo de confiança? 90% das reversões levaram o intervalo de 0,11 a 0,6. Portanto, podemos ter 90% de certeza de que o recuo de 23% só acontecerá quando passar o nível 0,6 :)
O que você chama de propina? É claro como é, mas não é claro como a distribuição é formada. Qualquer segmento do WP é um retrocesso em relação ao anterior. Mas você parece considerar apenas aqueles segmentos que são menores do que o anterior e tomar sua proporção. Ou o que ?
A última frase também não está clara para mim. Ou é uma brincadeira?
Você não construiu, por acaso, uma distribuição |Aberta-Fechar|/(Alta-Baixa) relação? Não está embaçado com o tempo, portanto pode (ou deve) ser estacionário. Além disso, está inteiramente no intervalo [0,1].
1. O que você chama de propina? É claro como é, mas não é claro como a distribuição é formada. Qualquer segmento do WP é um retrocesso em relação ao anterior. Mas você parece considerar apenas aqueles segmentos que são menores do que o anterior e tomar sua proporção. Ou como ?
2. A última frase também não está clara para mim. Ou é uma brincadeira?
3. por acaso você construiu uma distribuição |Aberta-Fechar|/(Alta-Baixa)? Não está embaçando com o tempo, portanto poderia (ou deveria) ser estacionário. Além disso, está inteiramente no intervalo [0,1].
1. Por rollback entendo qualquer reversão no processo de formação de um segmento de alta-baixa que não resulte em uma mudança em sua direção. Esta é uma restrição vinda de cima. De baixo também restringi, no entanto, a não me preocupar em nada com o lixo. Em geral, esta distribuição é aproximada, de fato as estatísticas sobre comissões provavelmente são um pouco erradas para coletar. Mas será realmente necessário? :)
2. Se supomos que o valor real de qualquer recuo é de 23%, então podemos encontrar o nível além do qual o recuo não irá com 90% de confiança. Cabe a você decidir quão séria é esta suposição :)
3. não, eu não fiz. Você pode me dar uma razão para que ela seja construída? Não demora muito para construí-la, mas que idéias comerciais você pode testar olhando para ela?