Volumes, volatilidade e índice Hearst - página 14
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Cavalheiros Cientistas!
É claro que lamento muito, mas me explique as razões "inexperientes" do "paradoxo/efeito Slutsky-Yule".
Caso contrário, não consigo entender a adição de variáveis aleatórias.
Especialmente seu raciocínio sobre o tema das auto-similitudes.
Vita:
H = (Log(R2) - Log(R1))/ (Log(N2) - Log(N1))
Então, onde está o desvio padrão desta fórmula aqui? R2 e R1 ainda são os spreads médios para N2 e N1. A complexidade do algoritmo de cálculo do Yurix não altera o layout. O algoritmo ainda divide o log da propagação proporcional à raiz de N pelo próprio log de N. Novamente substituição Alta - Baixa = k * sqrt(N) funciona.
Sim, a substituição Alto - Baixo = k * sqrt(N) funciona novamente - para o ajuste. Mas desta vez o ajuste está realmente muito distorcido.
Não existe tal fórmula, existe High - Low = k * (N^h) e h nela está o índice Hurst.
Não deve haver desvio padrão nesta fórmula. A menos que apenas como uma função da propagação do RMS.
A propósito, seu último posto, creio eu, encerra a questão. Então, eu cito
O último termo é uma constante em teoria quando n tende ao infinito, depois k1 = k2, portanto o último termo é zero. Nos cálculos numéricos k1 não é igual a k2, portanto na última coluna você tem 0,5 + erro. Tudo é muito simples e direto.
Para instrumentos reais, a relação Alto-Baixo/Baixo/Fecho Aberto
Grosso modo, para uma vela média, cada sombra equivale à metade do corpo. Para SB parece convergir para dois à medida que o comprimento da série aumenta (baseado na Tabela 2a da Yurixx R/M). Embora em baixa TF o desvio de dados reais seja significativo. Poderia ser explicado por um pequeno número de carrapatos (como na SB com N pequeno), mas por exemplo na h1 deveria ser suficiente. E na SB, ao contrário, a proporção está se aproximando do dobro de baixo para cima:
Também vou repetir aqui meu posto anterior
22.08.2010 13:09
Calculei a relação (Alto-Baixo)/(Fechado-Abrir) em barras de 1,5 milhões de minutos com um roteiro simples.
Para AUDUSD no intervalo de 2005.11.02 07:49 a 2010.08.20 22:59 a média (H-L)/(C-O) = 1.65539495
para USDJPY no intervalo de 2006.04.11 20:21 a 2010.08.20 22:59 a média (H-L)/(C-O) = 1.72965927
para USDCHF no intervalo 2006.01.24 04:23 a 2010.08.20 22:59 média (H-L)/(C-O) = 1.69927897
para USDCAD no intervalo de 2005.05.19 13:31 a 2010.08.20 22:59 média (H-L)/(C-O) = 1.62680742
para GBPUSD no intervalo de 2006.02.21 23:31 a 2010.08.20 22:59 Média (H-L)/(C-O) = 1,65294349
Para EURUSD no intervalo de 2006.03.08 13:41 a 2010.08.20 22:59 a média (H-L)/(C-O) = 1,69371256
Não existe tal fórmula, existe High - Low = k * (N^h) e h nela está o índice Hurst.
Por uma questão de objetividade - o que está escrito ainda tem que ser provado. Pode ser verdade e talvez o processo de citação esteja sujeito a tal dependência de poder, mas nesta fórmula está exatamente o Hurst? Embora eu possa ter perdido algo e você já tenha provado isso. Não me lembro exatamente, mas parece que a suposição inicial do modelo era assim:
A expectativa matemática do quadrado da diferença nos incrementos do processo se aproxima em algum grau do módulo do "número de contagens". Ou assim vai. Mas há um pouco de "física" nisso. E as coisas escritas não parecem estar de acordo com isso, mas talvez eu tenha entendido tudo errado, então ignore-as. Os "extremos" parecem ter vindo mais tarde, como uma ferramenta de análise e eles parecem ser investigados como uma soma acumulada. O inferno sabe - eu não me lembro da mudança.
Sim, a substituição Alto - Baixo = k * sqrt(N) que você tem novamente funciona - para o ajuste. Mas desta vez o ajuste é realmente muito confuso.
Não existe tal fórmula - Alto - Baixo = k * sqrt(N) - esta é a fórmula correta para o spread médio, tudo o mais que você escreveu é irrelevante para minha conclusão. existe Alto - Baixo = k * (N^h) e h nele está o índice Hearst. - Eu não preciso dessa fórmula.
Não deve haver nenhum desvio padrão nesta fórmula. A menos que seja apenas em função do spread versus o RMS.
A propósito, seu último posto, creio eu, encerra a questão. Então, e cito - ???
Portanto, aqui está escrito em sua própria mão que na fórmula High - Low = k * sqrt(N) k depende de N. - Não, não diz isso. k não é funcionalmente dependente do N. Você está me atribuindo isso. Assim, esta maravilhosa fórmula finalmente ganha uma forma real: Alto - Baixo = k(N) * sqrt(N). - Mais uma vez, esta é a sua fórmula. Portanto, não há rede 1/2 para o spread. - Há um 1/2 puro, como qualquer livro-texto da SB indica. Que é o que tem sido apontado para você desde o início. - Mais uma vez, acredito que H igh - Low = k * sqrt(N) é a fórmula correta, consistente com o livro didático e até mesmo com os cálculos da Jurix, o que não é o caso com você. Onde seu cálculo é consistente com a teoria?Tudo o que tenho mostrado é que a fórmula de Jurix "encontra um machado debaixo da bancada", ou seja, a dependência dos teóricos da corrida média na raiz das etapas da corrida. A logaritmização de uma tiragem tão média proporciona 1/2 estoicamente. Mas somente para a SB. Calcular Hurst usando a fórmula Hurst, para qualquer outra série. Sugiro que você coloque aqui o cálculo para as linhas 0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000. O que você recebe? Mentira, não Hurst. A média desta série, infelizmente e ah, não é de forma alguma proporcional à raiz do N. A fórmula do Jurix racha nas costuras para qualquer série em que o spread médio depende do grau N>1, o que significa que ele conta tudo menos Hearst. Por fim, dê o cálculo para o exemplo de referência, não para a SB.
Acho que já expliquei com detalhes suficientes a essência de 1/2 na fórmula da Jurix para SB. Não é Hurst. Você foi para uma segunda rodada de discussões sobre algo que eu nem sequer escrevi. Eu posso imaginar por que é mais fácil de se implicar do que citar o cálculo de Hurst do Jurix. Vamos deixar os rabiscos de lado. Calcular Hearst para o exemplo de referência N em um cubo. Mostrar o resultado a todos para que possam repeti-lo.
Por uma questão de objetividade - o que está escrito, ainda tem que ser provado.
Só para reiterar aqui o meu posto anterior
22.08.2010 13:09
Calculei com um roteiro simples a relação (Alto-Baixo)/(Fechado-Abrir) em barras de 1,5 milhões de minutos.
Para AUDUSD no intervalo de 2005.11.02 07:49 a 2010.08.20 22:59 média (H-L)/(C-O) = 1,65539495
Para USDJPY no intervalo de 2006.04.11 20:21 a 2010.08.20 22:59 média (H-L)/(C-O) = 1,72965927
Para USDCHF no intervalo de 2006.01.24 04:23 a 2010.08.20 22:59 média (H-L)/(C-O) = 1.69927897
Para USDCAD no intervalo de 2005.05.19 13:31 a 2010.08.20 22:59 Média (H-L)/(C-O) = 1,62680742
Para GBPUSD no intervalo de 2006.02.21 23:31 a 2010.08.20 22:59 Média (H-L)/(C-O) = 1,65294349
Para EURUSD no intervalo 2006.03.08 13:41 a 2010.08.20 22:59 Média (H-L)/(C-O) = 1,69371256
Sim, é o mesmo na ata. Aparentemente o mesmo efeito que na SB com pequenos valores de N. Nos minutos há muitas barras com pequeno volume de carrapato
É claro que não está claro com os próprios volumes de carrapatos. Por exemplo, aqui está a distribuição das probabilidades do volume do tick de uma barra de minutos EURUSD (embora não por um período muito longo).
Alguns estranhos caindo na área do volume do carrapato = 2 e 3. E irromperam nos valores 11 e 21. Bem 21 é compreensível - um ponto :) A impressão é que algumas barras com volume d.b. 2 ou 3 complementadas a 11 e 21.
Vita, deixe de ser um clichê. Saiba como manter seu tom na discussão. Se, é claro, você quiser encontrar a verdade. Se você veio para demonstrar seu profundo entendimento da matemática, então não se preocupe tanto, todos já o descobriram. Tente imaginar que eu realmente quero encontrar um terreno comum com você e tente responder a algumas perguntas construtivas.
1. Dê-me o link exato para o livro e a página nele onde a fórmula Alto - Baixo = k * sqrt(N) é dada, e os valores incluídos nele são definidos. Melhor ainda, forneça o link com um scan da página relevante. Não me diga que esta fórmula está em todos os livros didáticos.
Explique o que você chama de valor(Alto-Baixo) nesta fórmula, o que você quer dizer com Alto, Baixo . Todos estes valores referem-se a uma única trajetória, a uma amostra ou a todo o conjunto. Sejam médias ou valores locais.
3. Dar uma definição do expoente do Hearst. Explique de onde e como ela vem, como é calculada e o que significa.
Sou muito grato a você por explicar a essência de 1/2 "na fórmula do Jurix". Infelizmente, o ponto central desta linha é bem diferente - a falta de 1/2 mesmo para SB puro. Mas não há necessidade de explicar a essência da ausência. Até o momento. Até agora, ainda não encontramos um entendimento sobre as questões citadas. É melhor respondê-las.
E até lá, ninguém calculará nenhum exemplo de controle. Ainda mais em filas artificiais e sem sentido.
Tudo o que tenho mostrado é que a fórmula de Jurix "encontra o machado debaixo da bancada", ou seja, a dependência dos teóricos da corrida média na raiz das etapas da corrida. A logaritmização de uma tiragem tão média proporciona 1/2 estoicamente. Mas somente para a SB. Calcular Hurst usando a fórmula Hurst, para qualquer outra série. Sugiro que você coloque aqui o cálculo para as linhas 0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000. O que você recebe? Mentira, não Hurst. A média desta série, infelizmente e ah, não é de forma alguma proporcional à raiz do N. A fórmula do Jurix racha nas costuras para qualquer série em que o spread médio depende do grau N>1, o que significa que ele conta tudo menos Hearst. Por fim, basta dar o cálculo para o exemplo de referência e não para a SB.
Acho que já expliquei com detalhes suficientes o ponto de 1/2 na fórmula da Jurix para SB. Não é Hurst. Você foi para uma segunda rodada de discussões sobre algo que eu nem sequer escrevi. Eu posso imaginar por que é mais fácil de se implicar do que citar o cálculo de Hurst do Jurix. Vamos deixar os rabiscos de lado. Calcular Hearst para o exemplo de referência N em um cubo. Mostrar o resultado a todos para que possam repeti-lo.
Fiquei sem argumentos.
Eu só posso recomendar que você se lembre de algumas noções básicas. Se k para N1 é k1 e para N2 é k2, isto é chamado de dependência de k em N. É sinônimo da formulação: k é uma função do N. Formalmente, é escrito como k = k(N). Portanto, acabei de traduzir a frase de Vita para uma linguagem mais estrita.
Simplesmente não entendi a passagem sobre problemas com o cálculo do expoente Hurst para outras séries que não a SB. Por um momento eu tive uma idéia louca se o autor pensa que para qualquer série o expoente Hearst deve ser 1/2, mas eu imediatamente a rejeitei.
Para a série Alta - Baixa = k * (N^3) O expoente do coração será igual a 3.
Para o exemplo do Vita 0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000 vamos tomar para certos pontos com N=2 e N=3 (numeração a partir de 0).
Então, h=(ln(8)-ln(27))/(ln(2)-ln(3)) = 3*(ln(2)-ln(3))/(ln(2)-ln(3)) = 3.
pesquisa sobre a distribuição por espalhamento https://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus Parece haver uma fórmula 2.14 para o primeiro e segundo momento, mas algo não parece somar :)
S.I. https://www. mql5.com/go?link=http://83.149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus continuou
Obrigado pelos artigos. Muito interessante. Queria ver uma abordagem teórica para calcular o spread há alguns anos. Vou tentar descobrir.