Volumes, volatilidade e índice Hearst - página 13
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O primeiro postulado não contradiz o segundo?
Se não há estatísticas ou elas não têm sentido, então como você pode aplicar a TV que lida apenas com estatísticas significativas e processos significativos?
Não, essa é a questão. Já assinalei várias vezes especificamente - não há um processo de citação "como um todo". Em outras palavras - não há um todo, mas há partes não relacionadas (daí o 0,5 para todo o processo), mas cada parte, se identificada, oferece uma boa chance.
PS: este é um tema separado, grande
Não, essa é a questão. Apontei algumas vezes especificamente - não há um processo de cotação "como um todo". Em outras palavras - não há um todo, mas há partes não relacionadas (daí o 0,5 para todo o processo), mas cada parte, se identificada, dá uma boa chance.
A questão aqui não é qual definição Hearst deu pessoalmente, mas qual é a definição oficialmente aceita do valor chamado índice Hearst.
E se através do swing não é a definição, então qual é a definição? A pergunta não é retórica, estou realmente curioso?
OK, você me confundiu, embora eu esteja surpreso, conhecendo você :o). Aparentemente eu não peguei o fio sutil de seu raciocínio. Estou longe dessa pesquisa há cerca de 2-3 anos. Tenho que me lembrar mais sobre o que exatamente Hearst significava e como foi então entendido :o).
Se um processo aleatório pode ser representado por vários processos compostos independentes, então por que as estatísticas resumidas desses processos não fariam sentido?
E o que você quer investigar, tomando estatísticas de uma série tão completa? Uma característica do "o que exatamente", que objeto você quer obter?
E o que você quer investigar, tomando estatísticas de uma série tão completa? Uma caracterização de "o que exatamente" você quer obter?
Grosso modo, para uma vela média, cada sombra equivale à metade do corpo. Para SB parece convergir para dois à medida que o comprimento da série aumenta (baseado na Tabela 2a da Yurixx R/M). Embora em baixa TF o desvio de dados reais seja significativo. Poderia ser explicado por um pequeno número de carrapatos (como na SB com N pequeno), mas por exemplo na h1 deveria ser suficiente. E na SB, ao contrário, a proporção está se aproximando do dobro de baixo para cima:
Nada ainda, para começar, estou tentando entender seu postulado do ponto de vista da TV sobre a falta de significado de todo um processo (série), onde as partes são bastante significativas e previsíveis.
É simples (IMHO). Presumo que você queira formar uma compreensão do processo que forma a série - para construir algum tipo de modelo que descreva adequadamente o processo original.
Então como você faz suposições sobre a aleatoriedade? Há duas abordagens fundamentalmente diferentes:
Suponha que haja 3 pessoas (A, B, C) cada uma com seu próprio botão. Quando A aperta o botão:
Eles são pressionados completamente ao acaso, não são conectados de forma alguma, mas imediatamente após pressionar o botão de controle sobre o processo comum é interceptado pelo "botão pressionado". O processo de transição, pode ser qualquer coisa:
As estatísticas de toda a série não dizem nada sobre o processo em si, sobre sua essência e, neste sentido, prever a série é muito difícil (quase sem sentido). Mesmo a presença "estatística repentina" de correlações não dará nenhuma garantia. E aqui, é necessária uma abordagem ligeiramente diferente - alguma combinação de (1) e (2).
Não há nada de especial nisso - a abordagem é baseada em processos estocásticos auto-organizadores com uma estrutura aleatória. O tema é bastante amplo e requer um ramo e um tempo separados. Mas é a única coisa que de alguma forma pode descrever o forex.
Aqui está a descrição do algoritmo a partir de 11.09.2010 20:40
H = (Log(R2) - Log(R1))/ (Log(N2) - Log(N1))
Então, onde está o desvio padrão desta fórmula aqui?
R2 e R1 ainda são os spreads médios para N2 e N1. A complexidade do algoritmo de cálculo do Yurix não altera o layout. O algoritmo ainda divide o log da propagação proporcional à raiz de N pelo próprio log de N. Novamente substituição Alta - Baixa = k * sqrt(N) funciona.
[ln (k2 * sqrt(N2)) - ln (k1 * sqrt(N1))] / (ln(N2) - Ln(N1)) = [ ln(k2) - ln(k1) + 1/2 * (ln(N2) - ln(N1))] / ln(N2/N1) = 1/2 + ln(k1/k2) / ln (2);
Voilá! Novamente vemos como o cálculo de H tende de cima para 1/2. Mais uma vez Hurst não tem nada a ver com isto.
Note que quanto maior o n, maior o k1 = k2. É claro que não pode ser de outra forma com as fórmulas certas do livro didático. ;)
[ln (k2 * sqrt(N2)) - ln (k1 * sqrt(N1))] / (ln(N2) - Ln(N1)) = [ ln(k2) - ln(k1) + 1/2 * (ln(N2) - ln(N1))] / ln(N2/N1) = 1/2 + ln(k1/k2) / ln (2);
Voilá! Novamente vemos como o cálculo de H tende de cima para 1/2. Mais uma vez Hurst não tem nada a ver com isto.
Note que quanto maior o n, maior o k1 = k2. É claro que não pode ser de outra forma com as fórmulas certas do livro didático. ;)
O que são essas maravilhas da matemática? Como ln(N2/N1) se transforma em ln(2) e ln(k2) se transforma ln(k1) em ln(k1/k2) ? Onde o valor de n aparece de repente e o que significa ? E, finalmente, o truque principal. Acontece que o coeficiente k não é uma constante ? Acontece que depende do valor do N? E isso você chama de proporcionalidade direta?
Vita, você notou que o último termo em sua fórmula é na verdade uma constante? Ao contrário da versão anterior, quando ln(N) estava no denominador e previa a redução da soma para zero no limite. Mas acima de tudo eu me divertia com o tipo ousado.
Você deve ser um escritor. Você não tinha energia suficiente para ler todo o ramo e imediatamente saltou para o forumla na primeira página. E por nada. Este é um resultado realmente errado. E se você tivesse lido até o final, teria compreendido que o estudo foi realizado para garantir que a fórmula da primeira página possa ser aplicada. Entretanto, o estudo mostrou que nem essa fórmula nem a fórmula de Hurst podem ser aplicadas. A primeira não está correta em absoluto, e a segunda só atinge a justiça no limite. E para esclarecer esta circunstância, foi utilizada uma série de modelos de números aleatórios - uma probabilidade igual, um único PRNG gerado. Não é uma verdadeira série de carrapatos, como (por que ?) alguns decidiram aqui.
Mas se você, Vita, leu até o fim e não entendeu, dificilmente posso ajudá-la. Você não pode ouvir ninguém, você mesmo não pode mostrar nada (além daquela "conclusão" ridícula na citação), você simplesmente afixa sua primeira declaração, sem fundamento, uma e outra vez.
PS
A propósito, qual é a vez da frase "revela a seguir" ? Em que idioma está?
O que são essas maravilhas da matemática? Como o ln(N2/N1) muda para ln(2), e como o ln(k2) muda de ln(k1) para ln(k1/k2) ? Onde o valor de n aparece de repente e o que significa ? E, finalmente, o truque principal. Acontece que o coeficiente k não é uma constante ? Acontece que depende do valor do N? E isso você chama de proporcionalidade direta?
Vita, você notou que o último termo em sua fórmula é na verdade uma constante? Ao contrário da versão anterior, quando ln(N) estava no denominador e previa a redução da soma no limite para zero. Mas acima de tudo eu me divertia com o tipo ousado.
Você deve ser um escritor. Você não tinha energia suficiente para ler todo o ramo e imediatamente saltou para o forumla na primeira página. E por nada. Este é um resultado realmente errado. E se você tivesse lido até o final, teria compreendido que o estudo foi realizado para garantir que a fórmula da primeira página possa ser aplicada. Entretanto, o estudo mostrou que nem essa fórmula nem a fórmula de Hurst podem ser aplicadas. A primeira não está correta em absoluto, e a segunda só atinge a justiça no limite. E para esclarecer esta circunstância, foi utilizada uma série de modelos de números aleatórios - uma probabilidade igual, um único PRNG gerado. Não é uma verdadeira série de carrapatos, como (por que ?) alguns decidiram aqui.
Mas se você, Vita, leu até o fim e não entendeu, dificilmente posso ajudá-la. Você não pode ouvir ninguém, você mesmo não pode mostrar nada (além daquela "conclusão" ridícula na citação)... apenas poste sua primeira e infundada declaração uma e outra vez.
PS
A propósito, qual é a vez da frase "revela a seguir" ? Em que idioma está?
Todas as designações são de sua tabela 2b:
Yurixx 11.09.2010 20:58
Tabela 2b.
Além disso, você mesmo escreveu:
O interesse principal está na última coluna, onde é dada a figura do Hearst. O resultado em nA linha -s foi calculada a partir de dois pontos - n-e a anterior.
ln(k2) - ln(k1) = ln(k2/k1) - isto é um lapso, não muda o ponto.
n e N são de sua mesa. Como seu cálculo é baseado em dois pontos - n e o anterior, N2/N1 = 2 de sua tabela.
O coeficiente k é uma constante. O resto é sua ficção.
O último termo é uma constante em teoria quando n tende ao infinito, depois k1 = k2, portanto o último termo é zero. Nos cálculos numéricos k1 não é igual a k2, por isso você tem 0,5 + erro na última coluna. Tudo é muito simples e direto.
Nem a primeira nem a segunda, exatamente a mesma fórmula, é um cálculo Hearst.
O que você está me impingindo é sua própria ficção. Anexei um arquivo que calcula o Hearst, mas você só escreve a palavra "Hearst". Seu algoritmo Hearst não conta. Sua segunda fórmula no limite atinge o logaritmo da corrida média, não Hearst. Nenhuma outra série além da sua se encaixa em sua fórmula. Dê o cálculo de Hearst para N no cubo no limite por sua fórmula "não engraçado" antes de chamar alguém de escritor ou de um mal-entendido - não ouvido.
Da próxima vez que você quiser soletrar Hearst, pratique com exemplos de controle.