Volumes, volatilidade e índice Hearst - página 12
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Em seu raciocínio original, você introduz uma variável h e a chama de expoente do Hearst. Isto é incorreto, não é um expoente do Hearst.
Apontar onde estou fazendo isso? Aqui está meu posto original:
Em uma caminhada aleatória, a corrida média é proporcional à raiz quadrada do número de degraus. Assim, o resultado do cálculo a la Hurst, reduzido a h = Log(High-Low)/Log(N) ou similar, depois de aplicar uma aritmética simples, revela o seguinte:
1) Alto - Baixo = k * sqrt(N);
2) h = log (k * sqrt(N)) / log (N);
3) h = 1/2 + log(k) / log (N);
4) h -> 1/2 quando k < < < N, o que a tabela prova perfeitamente.
O coeficiente de Hurst para SB na fórmula High - Low = k * sqrt(N) está em sqrt. Você acha que Hurst para uma série de preços ou seus derivados é reduzido à adição de Hurst para SB e alguma variável que depende apenas do número de medidas?
h = Log(High-Low)/Log(N) - Esta é a fórmula de Jurix, ele é quem a passa como Hurst em seu posto original. Não me confunda com ele. Acabei de chamá-la de la Hurst, reduzida a uma primitiva da Jurix.
A resposta será 1/2, mas não será a figura do Hearst, a figura do Hearst é calculada através da propagação.Eu adoro este tipo de coisa. Assim que você me pede para calcular um caso de teste, é como se já não fosse o Hurst.
para Candidato
показатель Хёрста рассчитывается через размах
Não, há muitas maneiras de calcular o índice. O uso do spread é o mais grosseiro deles
para Candidato
Não, há muitas maneiras de calcular o índice. O uso do spread é o mais grosseiro deles
para Candidato
Não, há muitas maneiras de calcular o índice. O uso do spread é o mais áspero.
Também é simples o suficiente, embora não o suficiente para reduzi-lo a h = Log(High-Low)/Log(N).
Ou é complicado o suficiente para entender que qualquer h = Log(High-Low)/Log(N) é declarado como Hurst.
Depende de qualquer um. :)
Apontar onde estou fazendo isso? Aqui está meu posto original:
h = Log(High-Low)/Log(N) - Esta é a fórmula de Jurix, ele é quem a passa como Hearst em seu posto original. Não me confunda com ele. Acabei de chamá-la de la Hurst, reduzida a uma primitiva da Jurix.Sim, eu já esqueci o posto original de Yuri :). Bem, retiro sua acusação de autoria da fórmula h = Log(High-Low)/Log(N). Posso até pedir desculpas :). A propósito, comecei imediatamente a lutar com esta fórmula :).
O problema é que depois disso muita água correu, e Yuri e eu ainda tivemos uma discussão particular. De uma forma ou de outra, a abordagem correta foi usada ao calcular a tabela.
Portanto, tanto a tabela quanto as conclusões dela foram feitas dentro da estrutura da abordagem correta, e você está argumentando exatamente com as conclusões.
Bem, a fórmula Alta - Baixa = k * sqrt(N) não é sua?
Agora que temos algo com que comparar, podemos ver como o expoente Hearst se comporta para SB com valores diferentes do intervalo N.
Deixe-me lembrá-lo da fórmula utilizada para calcular a relação Hearst, conforme definida por seu autor.
H = (Log(R2) - Log(R1))/ (Log(N2) - Log(N1))
O esquema de cálculo em dois pontos deve-se à necessidade de se livrar do fator desconhecido que está presente na fórmula de Hurst.
Para simplificar os cálculos, para ser mais claro e maximizar a faixa de pesquisa, o número de carrapatos no intervalo N também foi alterado em potências de dois. Ou seja, N = 2^n foi tomado. A base do logaritmo na fórmula do H não desempenha um papel. Portanto, presumiu-se que fosse 2, portanto Log(N ) =n.
O algoritmo de cálculo foi o seguinte:
Os resultados estão na tabela.
(Infelizmente, falhei em colar a tabela inteira - o editor não aceita texto deste tamanho. Tive que dividi-la em duas tabelas, salvando as duas primeiras colunas por conveniência. O primeiro será referido como 2a, e o segundo como 2b).
Refiro-me à definição, e pode haver quaisquer formas de cálculo, desde que não contradigam a definição.
Não posso dizer que sou um biógrafo do velho Hirst, mas ele não parecia ter tal definição - através da propagação. Ele tinha um problema puramente prático (para dizer muito, muito grosseiro) - o tipo de platina selecionada em um determinado lugar sobreviverá mais 10 anos sob condições climáticas difíceis, ou você precisará investir ainda mais dinheiro na construção.
Ele introduziu uma suposição sobre um grau de dependência do processo e, mais tarde, esse mesmo grau foi nomeado em seu nome. A propagação não tem nada a ver com isso - é apenas uma das formas de calcular o grau. A propagação não define o significado do coeficiente e o fenômeno como tal.
para Andrei01:
1. As propriedades do mercado (como um todo) são muito próximas ao acaso. De forma consistente, chegamos à seguinte conclusão (vou até destacar :o):
2. Você não pode tratar um processo de cotação como um todo. Além disso, o processo de citação como um único processo não existe na natureza - é uma ilusão. Não faz sentido pegar e examinar qualquer estatística de citações, mesmo a redução a uma série estacionária não dará nada. É insensato tomar qualquer comprimento, e é impossível tomar toda a história.
PS: A TV sempre funciona, não deve ser confundida com as conclusões da TV sobre "algo" como não funcionando.O primeiro postulado não contradiz o segundo?
Se não há estatísticas ou elas não têm sentido, então como podemos aplicar a TV que lida apenas com estatísticas significativas e processos significativos?
Não posso dizer que sou um biógrafo do velho Hirst, mas ele não parecia ter tal definição - através da propagação. Ele tinha um problema puramente prático (para dizer muito, muito grosseiro) - o tipo de platina selecionada em um determinado lugar sobreviverá mais 10 anos sob condições climáticas difíceis, ou você precisará investir ainda mais dinheiro na construção.
Ele introduziu uma suposição sobre um grau de dependência do processo e, mais tarde, esse mesmo grau foi nomeado em seu nome. A propagação não tem nada a ver com isso - é apenas uma das formas de calcular o grau. A propagação não define o significado do coeficiente e o fenômeno como tal.
A questão aqui não é qual definição Hearst deu pessoalmente, mas qual é a definição oficialmente aceita do valor chamado de expoente Hearst.
E se através da propagação não é a definição, então qual é a definição? A pergunta não é retórica, estou realmente curioso?