Volumes, volatilidade e índice Hearst - página 10
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Ninguém se importa se você verificar as conclusões de Yurixx. Ou seja, ou repetir o primeiro cálculo de princípios que ele fez ou obter o resultado de forma analítica. Na verdade, como discutido anteriormente, tudo o que está faltando é uma fórmula que ligue o spread ao desvio padrão.
pesquisa sobre a distribuição por espalhamento https://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus Parece haver uma fórmula 2.14 para o primeiro e segundo momento, mas algo não parece somar :)
P.S. https://www. mql5.com/go?link=http://83.149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus continuação
Pegue o livro "Introdução à Teoria da Probabilidade" de Kolmogorov. Aí você encontrará a fórmula para a corrida média em caminhada aleatória.
Acho que aí, assim como na wikipedia, se trata do desvio padrão. Você pode dar uma cotação aqui, com um link para a página?
Portanto, esta declaração
Peça a Yurixx'a para calcular Hurst para a série N*N de 0 a 1000 .
A propósito, a proporcionalidade entre execução média, execução média e dispersão significa que as curvas são paralelas em coordenadas log-log. Ou seja, os gráficos da Yurixx mostram claramente que não há proporcionalidade entre a execução do RMS e o spread. É claro, se seu cálculo estiver correto. Mas entre a corrida média (isto é, módulo aberto - fechado) e a propagação é possível.
Não sei exatamente como Yurixx o calculou, mas o resultado:
Для небольших значений величины интервала N показатель существенно отличается от 0.5 и только с ростом N стремится к 0.5, повидимому асимптотически.
Exatamente o mesmo que eu recebi há três anos para as citações principais. E eu nem vou verificar. Meu resultado foi uma revisão completa dos princípios do sistema. A única diferença é que cheguei à humilde conclusão de que a AT não funciona de forma alguma.
Vita, demasiadas palavras e poucos detalhes. Nenhuma referência, nem mesmo uma coerente, e nenhuma conclusão própria. Além disso, você usa constantemente todos os tipos de termos, bem como expressões (High-Low), (Open-Close), confundi-los uns com os outros e estabelecer conexões completamente arbitrárias e não fundamentadas entre eles. E em relação à Hurst Ratio você está errado em geral, sobre o que ela é e como calculá-la.
Se você quiser debater, então fale substantivamente: definição - asserção - prova - resultado. Ou cite lugares específicos de outros autores. Também seria bom entender o que escrevi aqui. Duvido que você tenha entendido.
isceldating the spread distribution https://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus Parece haver uma fórmula de 2,14 para o primeiro e segundo momento, mas algo não parece somar :)
Z.I. http://83. 149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus continuação
Tanto quanto eu vejo, em todos os lugares o primeiro momento da propagação é proporcional à raiz do T no intervalo [0;T]. В
Também proporcional à raiz de T é a corrida média.
Isto nos permite assumir que Alto - Baixo = k * |Abrir - Fechar|.
|Open - Close| é a corrida média.
Vita, demasiadas palavras e poucos detalhes. Nenhuma referência de qualquer forma significativa, nenhuma conclusão própria. Além disso, você usa constantemente termos diferentes, assim como expressões (High-Low), (Open-Close), confundem uns com os outros e desenham conexões completamente arbitrárias e infundadas entre eles. E em relação à Hurst Ratio você está errado em geral, sobre o que ela é e como calculá-la.
Se você quiser debater, então fale substantivamente: definição - asserção - prova - resultado. Ou cite lugares específicos de outros autores. Também seria bom entender o que escrevi aqui. Duvido que você tenha entendido.
Especialmente para você, Yurixx, apresento uma análise que o leva ao resultado da tabela 2b, justificada por teoremas sobre SB :
Além do texto do meu primeiro post:
Com caminhadas aleatórias, a corrida média é proporcional à raiz quadrada do número de degraus. Portanto, o resultado do cálculo a la Hurst, reduzido a h = Log(AltoBaixo)/Log(N) ou algo assim, depois de aplicar uma aritmética simples, revela o seguinte:
1) Alto - Baixo = k * sqrt(N);
2) h = log (k * sqrt(N)) / log (N);
3) h = 1/2 + log(k) / log (N);
4) h -> 1/2 a k < << N, o que a tabela confirma perfeitamente.
Como você vê, eu enfatizo novamente, não há Hurst aqui. Há a fórmula do topiccaster e o teorema de execução média para SB, que nos leva diretamente ao resultado da Tabela 2b. O resultado desta tabela não tem propriedades Hearst, devido à natureza incorreta da fórmula original. Por exemplo, Alto - Baixo > N esta fórmula não digere, pois é adaptada para obter algum resultado menor que um apenas na série construída artificialmente do mesmo autor.
Minha avaliação de seus resultados é mais rigorosa e de acordo exato com seus dados, sem ressalvas como "deveria, mas não sei como encaixar" e outras de suas letras sobre Hearst.
E mais detalhes sobre a Hearst (ver arquivo anexo). É assim que eu faço minha análise R/S nela, que pode contar Hearst para qualquer caso, incluindo a série N * N.
Dei a analítica para explicar seu h>1/2 para SB e o cálculo da figura Hearst, que, a propósito, não precisa ser encaixada em uma série inventada artificialmente para que não estrague tudo.
É possível que você esteja confuso com o que eu escrevi. Ou você não consegue acompanhar o ritmo. Então, por favor, esqueça minha conclusão e o arquivo anexo para o cálculo da Hearst. Suponha, nesse caso, que eu estivesse falando bobagens. Não é preciso entendê-lo.
Mostre a você mesmo que sua fórmula calcula Hearst.
Você pode me mostrar o cálculo da Hearst para uma série N * N de acordo com sua fórmula? Ou sua fórmula calcula seu Hurst apenas para sua série? Você pode dar a saída analítica do caso simplificado para sua série?
Talvez você possa até mesmo dar a derivação analítica de seus resultados da Tabela 2b explicando h>1/2, em vez de escrever tais "especificações":
Teoricamente, para a SB em questão, a figura de Hurst deveria ter sido 0,5. Entretanto, como podemos ver, este não é o caso.
Para mim é óbvio que isto Você tem não é observado. Todos que sabem como calcular Hearst observam a consistência dos cálculos numéricos com a teoria. E para a SB Hurst apaga a 1/2 não só de cima.
pesquisa sobre a distribuição por espalhamento https://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus Parece haver uma fórmula 2.14 para o primeiro e segundo momento, mas algo não parece somar :)
P.S. https://www. mql5.com/go?link=http://83.149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus continuação
Bem, sim, e para a fórmula de distribuição é 2,20, que se refere a 2,13 :).
Pelo menos eu tinha certeza de que as pessoas estavam estudando a distribuição do balanço e não é tão simples assim, aqui está uma confirmação, obrigado.
Yuri, aqui estão as fórmulas :)
Yurixx, M é o módulo de incremento médio em intervalos de K. Deve aumentar em proporção à raiz do N ?
Assim, por exemplo M(16)=M(4)*sqrt(4)
"a distância média do ponto de partida aumenta à medida que a raiz quadrada do tempo" (c) Einstein)))
Vita, veja, você não pode tratar a realidade dessa maneira. Você ignora que a raiz do T é apenas um argumento funcional, para você Hurst, "reduzido a h = Log(High-Low)/Log(N)". é "mais ou menos".
Mais precisamente, você só pode fazer isso se estiver interessado em algo que não seja a verdade nesta discussão.
Acho que não vou mais tentar convencê-lo.
Vita, veja, você não pode tratar a realidade dessa maneira. Você ignora que a raiz do T é apenas um argumento funerário, para você Hearst, "reduzido a h = Log(High-Low)/Log(N)". é "mais ou menos".
Você só pode ser mais preciso se não estiver interessado na verdade nesta discussão, mas em algo mais.
Não vou tentar convencê-lo mais.
Antes de tudo, não apenas o argumento da função, mas também o multiplicador desta função. Para a experiência numérica que é realizada aqui na tabela 2b, o resultado desta função é constante, mas já enterrámos muito profundamente em busca da verdade. Sim, e você mesmo pode dizer diretamente que Alto - Baixo = k * sqrt(N) está errado?
É muito mais simples do que isso. Calcular usando a fórmula do topcaster Hearst para N*N*N. Ou estimar o resultado em relação a 1. Qual é a verdade?
Talvez a série inventada artificialmente sob a fórmula h = Log(High-Low)/Log(N) seja relevante para o mercado? A verdade está aqui?
O topikcaster inventou a série, inventou a fórmula e a declarou como Hurst. Deixe-o provar que é Hurst, se for verdade. É muito mais fácil chutar aqueles que se foram e aqueles que estão longe.
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O topikcaster criou uma série, criou uma fórmula e a declarou como sendo Hurst. Deixe-o provar isso à Hearst, se for verdade. É muito mais fácil chutar aqueles que se foram e aqueles que estão longe.