Volumes, volatilidade e índice Hearst - página 8
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Você já tentou comparar períodos?
;)
Eu não entendo como chegar à base comum. Reece, eu argumento que você não pode obter outro de um período. Do que você está falando?
Não vejo como chegar à base comum. Fig. Eu estou argumentando que você não pode obter outro de um período. Do que você está falando?
freqüência = 1/período. Se você encurtou a série saltando todas as outras observações, o que acontece com as freqüências?
;)
freqüência = 1/período. Se você encurtar a série ignorando todas as outras observações, o que acontece com as freqüências?
;)
Em meus figos, é o período, não a freqüência. Eu analiso 3600 velas para H1 e 7200 para M30, ou seja, analiso o mesmo período de tempo. Os picos nos rics correspondem aos esfregaços "ótimos" e são diferentes.
Vamos levar o mesmo número de candelabros.
EURUSD30 - 3600 barras
EURUSD60 - 3600 barras
A diferença é ainda maior, o que não me surpreende, pois tomamos uma parte do tempo, e as tendências são diferentes em partes e no todo.
Em meus figos, é o período, não a freqüência. Você analisa 3600 velas para H1 e 7200 para M30, ou seja, você analisa o mesmo período de tempo. Os picos nas figuras correspondem aos cotonetes "ótimos" e são diferentes.
Vamos levar o mesmo número de velas.
EURUSD30 - 3600 barras
EURUSD60 - 3600 barras
A diferença é ainda maior, o que não me surpreende, pois tomamos uma parte do intervalo de tempo, e as tendências são diferentes para uma parte e para o todo.
isso não me surpreende nem um pouco.
Para entender o assunto você deve alimentar este programa com dados de ondas senoidais puras com uma freqüência de, por exemplo, 0,025.
depois remover todas as outras observações. Os espectros serão diferentes... Assim como o periodograma, pois o número de "minutos" no novo período será duas vezes maior.
;)
Com caminhadas aleatórias, a corrida média é proporcional à raiz quadrada do número de degraus. Portanto, o resultado do cálculo a la Hurst, reduzido a h = Log(High-Low)/Log(N) ou similar, após a aplicação de aritmética simples, revela o seguinte:
1) Alto - Baixo = k * sqrt(N);
2) h = log (k * sqrt(N)) / log (N);
3) h = 1/2 + log(k) / log (N);
4) h -> 1/2 quando k < < < N, o que a tabela confirma perfeitamente.
1. O que você acha que constitui a "quilometragem média"? Uma definição é desejável.
2) De onde vem a fórmula 1) ? Qual é o coeficiente k ? É o que você chama de "coeficiente de Hurst"?
4. O coeficiente k não aparece em nenhuma parte da tabela, e o fato de que, de acordo com os resultados desta tabela h -> 1/2 é apenas uma conseqüência do fato de que a SB pura é considerada. A tendência assimptótica a 1/2 dificilmente pode ser chamada de fato feliz, uma vez que o caso da SB é apenas um caso limite no qual se pode verificar a calibração. Como resultado desta verificação, acontece que só podemos obter 1/2 para o expoente Hurst assimmptoticamente, no limite do grande N. Você acha que isto vai funcionar na prática?
O coeficiente de Hurst para SB na fórmula High - Low = k * sqrt(N) está em sqrt. Você acha que Hurst para uma série de preços ou seus derivados é reduzido à adição de Hurst para SB e alguma variável que depende apenas do número de medidas?
Eu não sei de onde você tirou essa fórmula, mas a figura do Hearst não está lá.
E o que eu estou contando, infelizmente, você não entendeu nada. No entanto, se era uma pergunta (havia um ponto de interrogação inesperado no final da frase afirmativa :-), posso assegurar-lhe - isso nunca me ocorreu sequer.
Isto não me surpreende nem um pouco.
Para entender o assunto, você deve alimentar este programa com dados de ondas senoidais puras a uma freqüência de, por exemplo, 0,025.
depois remover todas as outras observações. Os espectros serão diferentes... Assim como o periodograma, pois o número de "minutos" no novo período será duas vezes maior.
;)
Este é um analisador de espectro. Ao me alimentar em uma onda sinusoidal, eu fico com seu período e pronto. Lamento, mas isso é tudo por hoje. Boa sorte com isso.
Este é um analisador de espectro. Ao me alimentar em uma onda sinusoidal, eu fico com seu período e pronto. Lamento, mas isso é tudo por hoje. Boa sorte com isso.
Mas não é de todo surpreendente que se na primeira fila seu período for 40 e na segunda fila apenas 20...
E boa sorte para você.
;)
A temperatura não flui do movimento browniano, e os prazos não fluem dos carrapatos. Em um fio vizinho, dei duas fotos a Prival, um conhecido proponente dos carrapatos.
Eu não compartilho de seu ponto de vista. Mas não vou discutir, para cada um, o seu próprio.
Quanto à sua maneira de usar FP, é um caso complicado. Espero que a FreeLance seja capaz de explicar a você por que não deve ser feito dessa maneira.
Meu arroz tem um período de tempo, não uma freqüência
Este programa parece medir o período em pcs(barras) em vez de minutos.
sim. não é um espectro, é um periodograma. mas o pesquisador não trouxe as coisas diferentes para um denominador comum...
Daí as conclusões precipitadas.