Volumes, volatilidade e índice Hearst - página 7
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
É claro que isto é verdade, mas a quantidade de dados com os quais ele trabalhou não se compara com a quantidade de dados necessários para gerar a SB a fim de atingir um grau de precisão e precisão. Além disso, o tamanho dos intervalos nos quais ele partiu a série de dados históricos está, na melhor das hipóteses, dentro da média em relação à faixa indicada na Tabela 2. De fato, se a série inteira contém de 5 a 10 mil contagens, em que intervalos podemos cortá-la? E para tais intervalos, mesmo para uma série aleatória, o Índice Hurst será mais de 0,51. Se o compararmos com 0,5, até mesmo a SB tem uma memória.
Não, o mercado certamente tem memória. Exceto que os métodos de Peters são questionáveis. Principalmente em três aspectos: 1. Não há uma base teórica que forneça uma base e uma calibração para comparar os resultados dos cálculos para diferentes casos. 2. Os conjuntos de dados utilizados são muito pequenos para fornecer o nível necessário de confiança nos resultados. 3. Em seus cálculos, Peters empilhou todos os níveis fractais e assumiu a estacionaridade implícita da série. Sob nossas condições, isto não tem nenhum valor ou significado. Por exemplo, a ciclicidade da sessão pode fazer o mercado retornar uma parte do dia e a tendência a outra. E a média será semelhante a uma SB pura. E o que fazer com essa média?
PS
A propósito, obrigado por completar as tabelas. No que me diz respeito, é uma coisa humana? :-)
Senhores, os volumes podem ser carregados, por exemplo, em formato csv no FSP500, Dow Jones, MICEX Index, petróleo e estoques de MICEX só que não será em tempo real, mas digamos que com um atraso, esse é o material para pesquisa... e carrapatos são mimados. Muitos centros de negociação comercializam contratos cfd sobre essas coisas, não sei, podemos falar sobre isso aqui?
Por que os carrapatos estão sendo mimados? Trabalhar com carrapatos não significa pipsing ou escalpagem. Você pode visar os horizontes mais longos e ainda contar com carrapatos em vez de H1 ou D1. Da mesma forma que você pode escolher um período de 3 ou 3.000 e será uma estratégia completamente diferente, e a mesma é com carrapatos. É apenas uma fonte primária de dados, só isso.
Quando se trabalha com qualquer TF, geralmente se depende de Fechado (ou Aberto). Mas esta é apenas uma amostra específica da série de preços inicial. Se esta amostra muda a distribuição, então por que ajuda a detectar a tendência do mercado? E se não muda a distribuição, então por que o trabalho com carrapatos é pior, do que com castiçais? Por que o primeiro está mimando, e o segundo é um verdadeiro comércio?
PS
A propósito, obrigado por completar as tabelas. Eu entendo que é um esforço humano ? :-)
Sim, o editor permite que você projete tabelas inseridas em um estilo padrão. Se você experimentar, você aprenderá por si mesmo :)
Por que os carrapatos estão sendo mimados? Trabalhar com carrapatos não significa pipsing ou escalpagem. Você pode visar os horizontes mais longos e ainda contar com carrapatos em vez de H1 ou D1. Da mesma forma que você pode escolher um período de 3 ou 3.000 e será uma estratégia completamente diferente, e a mesma é com carrapatos. É apenas uma fonte primária de dados, só isso.
Quando se trabalha com qualquer TF, geralmente se depende de Fechado (ou Aberto). Mas esta é apenas uma amostra específica da série de preços inicial. Se esta amostra muda a distribuição, então por que ajuda a detectar a tendência do mercado? E se não muda a distribuição, então por que o trabalho com carrapatos é pior, do que com castiçais? Por que o primeiro está mimando, e o segundo é um verdadeiro comércio?
Eu concordo.
O segundo é apenas um anacronismo... da era pré-computador.
Já disse muitas vezes que o "modelo de barra" é uma tentativa desatualizada de agregar uma série cronológica enquanto retém informações sobre algumas de suas características dentro de um período de tempo.
;)
Sim, o editor permite que você projete tabelas inseridas em um estilo padrão. Se você experimentar, você aprenderá por si mesmo :)
Bem, com texto e um fundo para mim é claro, e aqui como operar fronteiras de uma célula que eu não entendi. Portanto, mais uma vez, obrigado.
Por que os carrapatos estão sendo mimados? Trabalhar com carrapatos não significa pipsing ou escalpagem. Você pode visar os horizontes mais longos e ainda contar com carrapatos em vez de H1 ou D1. Da mesma forma que você pode escolher um período de 3 ou 3000 em um relógio de pulso, e será uma estratégia completamente diferente, e o mesmo ocorre com carrapatos. É apenas uma fonte primária de dados, só isso.
Quando se trabalha com qualquer TF, geralmente se depende de Fechado (ou Aberto). Mas esta é apenas uma amostra específica da série de preços inicial. Se esta amostra muda a distribuição, então por que ela ajuda a detectar a tendência do mercado? E se não muda a distribuição, então por que o trabalho com carrapatos é pior, do que com castiçais? Por que o primeiro é mimado, enquanto o segundo é um verdadeiro comércio?
As temperaturas não fluem do movimento browniano, nem os prazos fluem dos carrapatos. Em um fio vizinho, dei duas fotos a Prival, um conhecido proponente dos carrapatos.
EURUSD30 - 7200 barras
EURUSD60 - 3600 barras
Podemos ver que as freqüências são diferentes. O fato óbvio é que Open60[0] = Open30[0] e Close30[1] = Close60[0], enquanto o resultado da análise de Fourier é diferente! Mas isto é apenas à primeira vista.
Os carrapatos dos quais são obtidos os prazos correspondentes são todos diferentes. Alguns carrapatos se relacionam com um investidor pipsqueak, outros carrapatos se relacionam com investidores com outros períodos de tempo. Além disso, cada carrapato tem tamanhos diferentes de pose por trás (que não conseguimos). Em que base estamos penteando todos os carrapatos economicamente diferentes sob o mesmo título? Naturalmente, todos os prazos estão relacionados. O que está em uma tendência, é corrigir na outra.
Podemos ver que as freqüências são diferentes.
Seria surpreendente - se eles combinassem ...
Você já tentou comparar períodos?
;)
Tabela 2b
Com a caminhada aleatória, a corrida média é proporcional à raiz quadrada do número de passos. Portanto, o resultado do cálculo a la Hurst, reduzido a h = Log(High-Low)/Log(N) ou similar, após a aplicação de aritmética simples, revela o seguinte:
1) Alto - Baixo = k * sqrt(N);
2) h = log (k * sqrt(N)) / log (N);
3) h = 1/2 + log(k) / log (N);
4) h -> 1/2 quando k < < < N, o que a tabela prova perfeitamente.
O coeficiente de Hurst para SB na fórmula High - Low = k * sqrt(N) está em sqrt. Você acha que Hurst para uma série de preços ou seus derivados é reduzido à adição de Hurst para SB e alguma variável que depende apenas do número de dimensões?