Volumes, volatilidade e índice Hearst - página 4
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Neste caso, não são utilizados volumes de carrapatos. Somente são tomados dados de preços de prazos mais baixos (parâmetro PeriodData).
Todas as mesmas ciclovias são visíveis.
Eu fiz isso ontem. Só que eu não calibrei, mas olhei o que o indicador mostrava em uma SB limpa. O resultado foi inesperado para mim. O valor médio em M10, H1 e H4 está em torno de 0,54. Agora eu me pergunto por que ?
Afinal, não se trata de ciclicidade. É óbvio em si mesmo. Trata-se de como levá-la em conta ou introduzir uma medida que não dependa dela. Em ambos os casos, isso significa excluir a ciclicidade das leituras. Assim, as condições de mercado podem ser comparadas de forma mais ou menos razoável.
Eu não entendo o que você está procurando? Para que você precisa de uma medida que seja independente da ciclicidade? Você pode comparar as condições do mercado há um ano ou dois ou mais com o indicador dado. Não está ligado a um volume de carrapato etéreo. E pode-se razoavelmente estimar a volatilidade.
Ou estou entendendo algo errado, por favor explique.
Bernoulli tipo de processo, p - probabilidade de continuação q - probabilidade de reversão, p > q - tendência, p < q - reversão, p = q - caminhada aleatória. Ou seja, o importante não é trabalhar com probabilidades +1 e -1, mas com probabilidades de coincidência do sinal e sua mudança.
Este é um processo que eu venho desenrolando há dois anos. Consegui a densidade de distribuição para ela em forma analítica. Queria muito vinculá-lo à Hirst. Eu até escrevi sobre isso naquele fórum. Entretanto, tudo terminou ali.
Em geral, meus resultados me parecem mais interessantes do que os da Hirst. Especialmente porque não são retirados do teto (como a fórmula de Hurst), mas foram obtidos de forma bastante rigorosa. Entretanto, a figura de Hurst também seria interessante. Um único escalar é uma coisa muito útil e simples para caracterizar as condições do mercado.
Então, você pode me ajudar a obter a fórmula para SB em forma analítica? A distribuição da SB é conhecida. É uma função dos coeficientes binomiais. Você pode usar a fórmula de Strling para simplificá-la. A única coisa a fazer é descobrir a propagação.
Eu não entendo o que você está procurando? Para que você precisa de uma medida que não dependa da ciclicidade?
Por exemplo, existe o índice Hurst, que não é apenas uma medida de volatilidade, mas também um indicador das condições de mercado: caminhada aleatória (H=0,5), um processo de retorno (H<0,5) ou tendência (H>0,5). Isso significa que, dependendo de um valor absoluto, já é possível decidir qual estratégia aplicar. Não há necessidade de comparar nada com nada, o que significa que não há necessidade de armazenar ou trocar dados passados, resolver o problema da escala de valores, etc.
Bem, aí está, isso confirma minha opinião de que não é Hearst, mas uma métrica diferente.
Isso não é um fato. Eu ainda acho que é uma figura Hearst. Entretanto, o algoritmo que eu sugeri parece ter algumas falhas. Formalmente acontece que eu primeiro calculei a média da hora da semana (para simplificar, suponha, que seja H1), e também calculei o número médio de carrapatos para essa hora, e depois dividi seus logaritmos. Talvez, esta média esteja errada. Como você sabe, o logaritmo de uma soma não é igual à soma dos logaritmos. :-)
É por isso que é importante descobrir qual é a propagação.
Peters, até onde me lembro, dividiu a série em intervalos idênticos, ou seja, ele lidou com o mesmo número de carrapatos. E sob essas condições, ele calculou a média da propagação.
Então, você pode me ajudar a obter uma fórmula para SB em forma analítica?
Yurixx:
Peters, se bem me lembro, dividiu a série em intervalos idênticos, ou seja, lidando com o mesmo número de carrapatos. E sob essas condições, o spread foi a média.
Por exemplo, existe o índice Hearst, que não é apenas uma medida de volatilidade, mas também um indicador das condições de mercado: caminhada aleatória (H=0,5), processo de retorno (H<0,5) ou tendência (H>0,5). Isso significa que, dependendo de um valor absoluto, já é possível decidir qual estratégia aplicar. Você não precisa comparar nada com nada, o que significa que você não precisa armazenar ou trocar dados passados, resolver o problema de escalonamento de valores, etc.
Portanto, diz que é trand. O que fazer? Que tendência, suas características? De onde e como olhar para ela.
Por que este indicador não deve depender da ciclicidade, que é uma propriedade do mercado?
Esta linha não é sobre a definição dos apartamentos e as tendências, e começou com alguma análise de volatilidade baseada no volume do tick.
Um método de trabalho para medir a volatilidade, afastando-se do volume do carrapato, foi sugerido.
Também poderia ser melhorado mostrando como a largura dos canais varia com o tempo. E compare isto.
Digamos que você encontre um indicador que lhe permita dizer se é um trand ou um flat por um único número. Então?
Bem, diz que é uma tendência. O que fazemos?
Não é essa a questão. Se você tem R = AN^h, então você tem que ter A = 1 para desenhar raios da origem para Hurst. Caso contrário, não é um Hurst.
Correto. Eu determinei que para a série construída pela tecnologia descrita, o coeficiente é 1. Como para SB 0,5 não funciona, então ou eu defini incorretamente e não é igual a 1 (então eu preciso descobrir qual erro), ou o algoritmo computacional é incorreto (então eu preciso descobrir qual erro), ou algo mais (então eu preciso me reciclar como um gerente).
Veja, mesmo que eu defina o coeficiente não igual a 1 e o determine de alguma forma para o EUR na TF = H1, isso não significa que para a libra e para a outra TF será o mesmo. E não é interessante. É como lidar com a balança para cada par separadamente. Se for o caso, podemos trabalhar com volumes.
Não, eu não faço este tipo de coisa há muito tempo, não é a forma certa, vai levar muito tempo para praticar :). Tente jogá-lo aqui:).
Não tem graça.