Estudo1: análise multimoedas para o escalpe e além - página 6
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Escrevi tudo sobre correlação a curto prazo no fio, com exemplos ilustrativos.
A correlação é uma teoria de probabilidade e não vejo aleatoriedade no mercado. Se o índice GBP vai frequentemente com o EUR significa que os grandes investidores/suporte têm mais confiança nas moedas européias, o mesmo acontecendo com o USD e o JPY.
O problema com a análise de múltiplas moedas é que você não sabe quando e para qual moeda eles estão negociando, e quando são apenas taxas cruzadas no terminal, você não sabe quando a tendência começa e quando a correção começa - e quando você tenta expressar estas incertezas na análise de múltiplas moedas, você obtém a teoria completa da probabilidade.
ou seja, se a GBP desce e o USD sobe, o que eu faço se eles subirem juntos, mas em velocidades diferentes?
quanto tempo isso é um movimento? para escalar/pipsing meu sistema provavelmente funcionará, apenas pegando os momentos em que o índice da moeda passa por zero e procurando por outra moeda que também tenha mudado de sinal de acordo com meu indicador
Quando você faz previsões de longo prazo, você não deve usar índices, mas MaAs banais para os principais pares de moedas
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Escrevi tudo sobre correlação a curto prazo no fio, com exemplos ilustrativos.
Qual é o algoritmo para o cálculo dos índices?
em uma cesta ponderada pelo comércio para cada moeda
em uma cesta ponderada pelo comércio para cada moeda
Como você calcula as proporções na cesta?
Porque parecia mais lógico. De um olhar rápido sobre dezenas de situações que o roteiro acumulou e da visualização das telas, tirei algumas conclusões infundadas até agora:
- O USDJPY é o que tem maior probabilidade de ser cortado em pedaços;
...
No seu caso, é porque o iene tem uma taxa de juros mais baixa do que a libra, outros pares a têm ao contrário. Veja o comércio de caril.
No seu caso, é porque o iene tem uma taxa de juros mais baixa do que a libra, enquanto outros pares a têm ao contrário. Veja o comércio de caril.
Carry Trade pode, de alguma forma, explicar o enviesamento no cálculo do enviesamento usando o método de agrupamento. Mas definitivamente não é capaz de explicar o enviesamento encontrado usando o método que descrevi. Por exemplo, este aqui.
O que você acha dos coeficientes na cesta?
http://indices.markit.com/
Carry Trade ainda pode, de alguma forma, explicar o enviesamento no método de cálculo de enviesamento em cluster. Mas certamente não é capaz de explicar as testemunhas encontradas usando o método que descrevi. Por exemplo, este aqui.