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Uma expansão de Fourier é uma função periódica?
Oh-oh! Uma série Fourier pode ser usada para expressar (aproximadamente) uma função linear, quadrática ou outras, em um dado intervalo. A própria série Fourier é periódica.
Tangentes ou algo assim? Com toda a seriedade, quais? Pensei que Fourier era mais apropriado.
Sinto muito. É sexta-feira à noite. Eu não estou pensando direito no calor do momento. Não pretendia intrometer-se. É só que você está começando a ser cortante, e é a abordagem certa. É apenas um erro de orientação. O principal é não assumir que o mercado é a maneira como você o modelou. Não carregue um aparelho de tamanho único, experimentado e de verdade.
aqui está a solução
Coloquei em Fourier, gráfico 1. a saída é um espectro. esta é a figura 2. mesmo sem ver a fórmula, eu posso determinar claramente a partir do spetter,
1. há quatro componentes. 4 paus vermelhos no gráfico
2. estes bastões estão localizados nas freqüências 7 10 15 e 24
3. as amplitudes são 8 5 1 e 7.
Agora você pode compará-lo com a fórmula no topo
Sergey, uma pequena pergunta fora do tópico. Em um gráfico real, como você pode aumentar significativamente a precisão dos cálculos, ao utilizar o método de Fourier? Aumentando o número de "cossines" na equação? Ao alimentar o preço de Fourier através de um filtro, um MA médio com um pequeno período seria adequado para isso?
existe uma tal história. fantástica. como a raça mais alta deixou um robô no espaço que sabia as respostas a todas as perguntas. as pessoas tropeçaram nele, montaram uma expedição inteira, voaram e chegaram. eles se prepararam por muito tempo e fizeram uma pergunta que a humanidade sobreviverá? e a resposta foi, o que é a vida? e ela voou para longe, e somente de longe eles ouviram que para fazer a pergunta certa você deveria saber pelo menos 2/3 da resposta. esta sou eu tão quente.... sexta-feira...
por isso vou esclarecer sua pergunta porque não entendo
1. O gráfico real de quê?
2. ela é uma fórmula e a precisão de seu cálculo é mais freqüentemente determinada pela capacidade dos dígitos dos números representados. como aumentar, digamos 2/3=..... Eu não sei
...
tentar formular a pergunta de uma maneira mais fácil para que um militar burro como eu possa entender
Tentei extrapolar o preço EURUSD usando Fourier. O resultado financeiro é fraco, mas positivo, há dois inconvenientes:
1. Baixa precisão de previsão; 2. grandes drawdowns quase em todos os ofícios (baixa qualidade de ofícios);
Pergunta: Quais métodos podem melhorar a precisão da previsão de preços usando o método de Fourier?
já está.
Deixe-me tentar explicar com o exemplo acima.
1. mesmo se você adicionar ruído a 1 gráfico, você ainda pode tirar aqueles 4 paus do espectro (figura 2) (sob certas condições) .
2. O Fourier em si é o aparelho matricial não de previsão, mas de análise do que é agora.
3. afinal, neste exemplo, eu uso Fourier para puxar a fórmula para o que está na entrada e é isso ... e então eu prevejo usando esta fórmula.... o problema é que no seu exemplo, a função (seus valores não mudam com o tempo) conhecendo todas as amplitudes e fases da freqüência - elas não mudam, posso calcular que valor esta função terá no futuro... ou seja, a previsão não é feita por Fourier, mas por um modelo de fórmula=processamento...
4. em forex não há tal coisa, todos estes componentes mudam com o tempo + o número destas ondas sinusoidais pode mudar...
5. podemos usar uma transformação de Fourier para determinar o que está acontecendo agora, e apenas esperar que o comportamento do mercado não mude, impondo esta restrição que podemos prever para o futuro, mas o problema é que o mercado muda, ele muda o tempo todo, se você olhar para ele da perspectiva do processamento do espectro, o espectro está sempre à deriva...
Aqui está a solução.
Um exemplo claro, obrigado pelo tema e lembrei-me dos meus anos de cadete - quando tentei a todo custo não aprender essas fórmulas e quadripolos em "Fundamentos Teóricos da Engenharia Elétrica", mas fui forçado a isso, pelo que sou grato
Quanto ao assunto: tentei entrar no labirinto da matemática - comecei a procurar prognósticos usando derivados e extremos de funções - obtive indicadores semi-trabalhadores - comecei a analisar seu trabalho e concluí que a falta de coordenadas cartesianas, ou melhor, pontos de partida/zero e ligação ao tempo discreto - Barras e preço discreto - Perto eram os culpados
Então, neste exemplo - é simples não porque os harmônicos claros da função são visíveis, mas porque há uma ligação clara com as coordenadas - o que "ligar" em forex?
Visualmente, estamos vinculados às coordenadas cartesianas no tempo - aqui você tem tempo, aqui você tem preço - aqui você tem "boneco" - e tudo está claro, mas não há eixos onde a tabela de preços passaria por pontos zero - como opção - uma ordem de mercado aberto que define esses pontos zero :)))
Você pode tentar tomar o Pivot Point do dia anterior como o eixo zero atual - mas isto não é um auto-engano.