Um equilíbrio entre QUALIDADE e QUANTIDADE - página 6
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Prival:
Не совсем понимаю твой вопрос.
Мой порядок действия. Сборщиком - тики сбрасываются в файл. Маткад читает этот файл и выкладывает результаты обработки тоже в файл. К сожалению реализовать эту обработку на MQL не могу. Даже пытаться не стал. Мне жизни не хватит отладить код. Мы с компостером пытались сделать так. Сборка тиков - обработка маткад – он (маткад) выкладывает в файл валюта - купить продать, но к сожалению и это не получилось. Вернее получилось но АТС не вышло, комп через некоторое время иногда 10 иногда 20 мин, зависал намертво (только жесткая перезагрузка, даже на контр-альт-дел не реагировал).
З.Ы. если правильно обрабатывать тики, то получиться именно такая гладкая кривая (это микротренды, не точное название, но другого, более точного не могу придумать).
Se você tem dinheiro para um codificador comum, que é uma quantia relativamente pequena, então eu posso dar a ele sua tarefa na forma de um ToR específico (acho que não há nenhum know-how especial em montador de carrapatos e seus outros arneses). Neste caso, você terá um trabalho bastante profissional.
Se você tem dinheiro para o codificador médio, e é relativamente pouco dinheiro, então eu posso definir-lhe sua tarefa na forma de TOR específico (eu acho que no construtor carrapatos e seu outro encadernação especial know-how não é). Neste caso, você terá um trabalho bastante profissional.
Obrigado pela oferta. Se tudo funcionar como eu planejo, haverá, com certeza, uma oferta de cooperação. Mas depois do campeonato. E espero que isso interessará, interessará muitos usuários do fórum...
Concordo com Prival(parafraseando, quanto menos equidade estiver abaixo do equilíbrio no momento em que a posição é aberta, mais livre de riscos é o TS - eficiência de entrada). No entanto, Sergey não disse tudo o que poderia ser dito a esse respeito.
Eu consideraria a qualidade do TS por dois parâmetros: eficiência de entrada e eficiência de saída. O primeiro caracteriza o grau de pressa (se me permitem dizer) da entrada.
A segunda caracteriza o grau de lentidão da produção. Isto é, se a equidade sobe acima do saldo no momento da retirada, isso significa que saímos tarde demais.
Portanto:
Eficiência de entrada - quanto menos equidade cair abaixo do equilíbrio no momento da abertura da posição, mais eficiente será o ponto de entrada.
Eficiência de saída - quanto menos a equidade subir acima do equilíbrio no momento do fechamento da posição, mais eficientes são os pontos de saída.
A eficiência de Entrada e Saída pode ser calculada usando a razão entre o lucro médio e (salto para fora/parada) (título de trabalho, não conheço outro, sugiro suas próprias variantes do nome para este indicador).
Como estimar o TS pelo número de negócios? Não sei, o que é melhor - mais frequentemente e muito, ou menos frequentemente e em pequenas quantidades? Além disso, o TS com entradas freqüentes pode ser lucrativo (em pips), bem como com as raras. Eu prefiro fixar o número de entradas - e minha cabeça não dói nada com isso.
Tentarei criar um critério de qualidade baseado em 2 parâmetros: % de drawdown e número de negócios:
Suponha-se:
Mínimo levantamento de crédito - 0%
Máximo levantamento de crédito - 20%
Número mínimo de transações "para estatísticas" - 500
Número máximo de transações "para estatísticas" - ilimitado
Então:
Critério de qualidade= (%Drawdown-20)*(Número de ofícios-500);
-
O valor mínimo do critério é zero. Máximo - ilimitado. Quanto mais alto o critério, mais alta a qualidade.
Concordo com Prival...
Era isso que eu estava tentando mostrar. Também o desenhei. são os pontos de preço máximo e mínimo que são importantes. É só que você usa noções (termos) diferentes. Espero que uma descrição tão dupla ajude muitas pessoas.
A situação atual pode mudar da seguinte forma: 1. o mais importante é o drawdown em pontos. de todas as muitas regras que você tem, a melhor é aquela com drawdown mínimo. o ideal é 0.
2. Desempenho inferior aos lucros. Se você quiser ter certeza de que não está perdendo (você pode perder o máximo e sair mais tarde), você também pode perder em pips.
Mais uma nuance, ao testar (à procura de TS) não usar SL e TP. O ATS deve ter regras de entrada e saída. é isso que você está procurando. Isto é então quando você o encontra, e ir para o verdadeiro SL é obrigatório. Tendo estatísticas sobre o drawdown em pips, seu OOL e RMS, é fácil de calcular o SL. Esta é uma saída de emergência, catapultando para fora do mercado
Eu não estou confuso. Um levantamento de $1.000 para um saldo de $1.000.000 com um depósito inicial de $1.000 é quanto percentual? Acho que é melhor usar %.
O que você citou está correto apenas para a 1ª negociação. Depois disso, seu saldo mudará. portanto, sua % também mudará.
Obrigado pela oferta. Se tudo funcionar como eu planejo, haverá, com certeza, uma oferta de cooperação. Mas depois do campeonato. E espero que seja de interesse para muitos membros do fórum...