Precisamos de uma segunda cabeça, ou mesmo duas, como o papagaio Garrynych. - página 11
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
.......
Você parece ter algum conhecimento sobre a ACS.
Em seguida, imagine um tanque conectado por dois portões a uma tubulação através da qual o fluido flui de forma turbulenta.
A tarefa é encher o tanque com líquido abrindo alternadamente uma das válvulas de gaveta (comprar ou vender), dependendo da direção do líquido.
O atraso na abertura e fechamento das válvulas de gaveta (spread) deve ser levado em consideração. Se a válvula de porta errada for aberta, o líquido sairá do tanque (direção de abertura errada). Se dois portões forem abertos (com igual quantidade de líquido saindo de ambos os portões na mesma abertura, ou seja, o dobro da perda por espalhamento), o volume de líquido no navio não muda (locke, perdoe-me a parte razoável da comunidade para este termo vil, :) ). Há mais um problema - nossa hipotética ACS tem a possibilidade de fazer medições somente em intervalos de tempo iguais (discreção). Por tudo isso, a natureza do movimento fluido muda com o tempo.
MA diz? Não é adequado (Por quê? desculpe, não vou repetir, já foi dito).
Um dos pacotes de software, capaz de simular este problema (quero dizer, é claro, um dos mais convenientes para nosso problema, embora certamente seja possível colocar experimentos similares no matcad), é o TraceMode. O fluxo de fluidos serão as cotações importadas.
Eu mesmo não tentei, não cheguei até ele. Atreva-se, os resultados certamente se vangloriarão. :)
Você parece ter algum conhecimento sobre a ACS.
Em seguida, imagine um tanque conectado por duas válvulas de gaveta a uma tubulação através da qual o fluido está fluindo turbulentamente.
A tarefa é encher o tanque com líquido abrindo alternadamente uma das válvulas de gaveta (comprar ou vender), dependendo da direção do líquido.
O atraso na abertura e fechamento das válvulas de gaveta (spread) deve ser levado em consideração. Se a válvula de porta errada for aberta, o líquido sairá do tanque (direção de abertura errada). Se dois portões forem abertos (com igual quantidade de líquido saindo de ambos os portões na mesma abertura, ou seja, o dobro da perda por espalhamento), o volume de líquido no navio não muda (locke, perdoe-me a parte razoável da comunidade para este termo vil, :) ). Há mais um problema - nossa hipotética ACS tem a possibilidade de fazer medições somente em intervalos de tempo iguais (discreção). Por tudo isso, a natureza do movimento fluido muda com o tempo.
MA diz? Não adequado (Por quê? desculpe, não vou repetir, já foi dito).
Um dos pacotes de software, capaz de simular este problema (quero dizer, claro, um dos mais convenientes para nosso problema, embora certamente seja possível colocar experimentos similares no matcad), é o TraceMode. O fluxo de fluidos serão as cotações importadas.
Eu mesmo não tentei, não cheguei até ele. Atreva-se, os resultados certamente se vangloriarão. :)
Eu apresentei o tanque, mas não posso substituir o líquido por cotações, mas caso contrário, tudo bem, o processo de simulação virtual está em andamento! Entretanto, não sei como anexar o TraceMode aqui, pois ele parece estar orientado para os processos de produção.
Eu não afirmei que Mashki é perfeito e resolve tudo, e o tópico não foi criado para mastigar um problema de amianto que todos têm experimentado novamente.
Há anos venho lutando com a adaptação do TS ao mercado, reinventei um monte de TS, tentando encontrar as alavancas (seus termos - válvulas), movendo-me o que permite em modo dinâmico sintonizar os parâmetros TS adequadamente às mudanças do mercado. Até agora identifiquei um padrão, quanto mais multi-parâmetros o TS for, mais flexível ele é e maior seu desempenho pode ser ajustado, mas, em proporção a isso, deteriora sua estabilidade e reduz o alcance operacional. E quanto mais sintonizáveis os parâmetros, mais complexo é o algoritmo de sua inter-relação e mais difícil é trazer todo o sistema para o estado de equilíbrio, bem como formalizar a dependência desses parâmetros em várias fases do mercado.
E Mashka é escolhido como um exemplo que todos podem imaginar, todos têm mais ou menos experiência com eles. Além disso, de acordo com minhas experiências, seu potencial está longe de estar esgotado. Se fizermos um sistema baseado nos mesmos chinelos com feedback, ele pode melhorar significativamente não apenas as características de amplitude, mas também a resposta de fase, ou seja, reduzir a defasagem do MA, embora, é claro, você não obtenha um super sistema. Se você quiser experimentar com ele, aplique não um feedback negativo, como em um amplificador, ele melhora as características de amplitude, mas o atraso aumenta ainda mais, e o feedback positivo, como em geradores, leva o sistema a um estado excitado, mas impondo condições de contorno pode mantê-lo em equilíbrio, e devido ao PIC pode melhorar não apenas a amplitude, mas também as características de fase.
Deixei estas experiências por enquanto; não cheguei a um TS acabado. Atualmente estou desenvolvendo um indicador especializado para o comércio manual e testes visuais de estratégias. Acho que não é muito racional, a fim de verificar a estratégia é necessário fazer TS, e embora venha principalmente de módulos prontos, ainda assim requer tempo para programação e depuração. E este indicador permitirá em modo visual no testador simular a negociação manual em diferentes fases do histórico de cotações, e avaliar imediatamente se a estratégia merece ou não atenção. (Se alguém não souber como negociar manualmente no testador, para acelerar os testes manuais em comparação com a conta demo: eu gerencio ordens no meu EA usando variáveis globais, inicio o EA no modo de visualização, anexo o indicador necessário à janela, defino a velocidade adequada de execução, assim que a combinação visual de linhas de sinal é formada para abrir uma posição - pressiono pausa, F3, chamando a janela de variáveis globais, corrijo o valor da variável global para a posição correspondente na janela, fecho a janela, atiro o cursor.
Parece haver fases de mercado visualmente semelhantes e leituras de indicadores de linhas de sinal, mas existe alguma mudança imperceptível e a lógica do TS funciona de forma diferente. Na verdade, eu estava contando com o brainstorming e defini esta tarefa, mas parece que não é interessante para muito poucas pessoas.
E em geral, é hora de ir de férias, para o mar, ao sol, porque estou cansado aqui, treinando touros e ursos.
Não perca seu tempo - você não ganhará dinheiro vagando ao acaso. Se você continuar sendo teimoso e teimoso nesta direção, em um ano, dois... você estará escrevendo a mesma coisa aqui... Há muito tempo existem testes especiais que podem ser usados para avaliar antecipadamente se você pode ou não ganhar dinheiro com o comércio.
Eu não entendo bem sua declaração. Você quer dizer que a análise técnica não está funcionando em princípio e seu uso é inútil, e portanto a adaptação do TS às mudanças do mercado não é possível? Porque não estou dizendo que não posso ter lucro, mas que o sistema de feedbacks que sintoniza adequadamente o TS de acordo com as mudanças em andamento não pode ser simulado.
E de que testes especiais você está falando, poderia nos dar alguns exemplos?
1) O tanque apresentou, o líquido nas cotações como se não fosse para substituir, mas caso contrário tudo é normal, o processo virtual de modelagem foi-se! É verdade, não sei como anexar o TraceMode aqui, acho que é um processo de produção orientado.
2) Eu não disse que Mashki é perfeito e resolve tudo, e o tópico não foi criado para mastigar novamente o problema de que todos estão fartos.
3) Estou lutando há muitos anos com o problema de adaptação do TS ao mercado, mudei um monte de TS, tentando encontrar as alavancas (para suas válvulas terminológicas), movimentando-as que podem reconstruir dinamicamente os parâmetros do TS de forma adequada às mudanças do mercado. Até agora identifiquei um padrão, quanto mais multi-parâmetros o TS for, mais flexível ele é e maior seu desempenho pode ser ajustado, mas, em proporção a isso, deteriora sua estabilidade e reduz o alcance operacional. E quanto mais parâmetros sintonizáveis houver, mais complicado é o algoritmo de sua inter-relação e mais difícil é levar todo o sistema ao estado de equilíbrio, bem como formalizar a dependência desses parâmetros em várias fases do mercado.
4) E Mashka é escolhido como um exemplo que todos podem imaginar, todos têm mais ou menos experiência com eles. Além disso, de acordo com minhas experiências, seu potencial está longe de estar esgotado. Se fizermos um sistema baseado nos mesmos chinelos com feedback, ele pode melhorar significativamente não apenas a amplitude, mas também a resposta de fase, ou seja, reduzir a defasagem do MA, embora, é claro, você não obtenha um super sistema. Se você quiser experimentar com ele, aqui vai uma dica: não aplique um feedback negativo, como em um amplificador, ele melhora a resposta de amplitude, mas o atraso aumenta ainda mais, e o feedback positivo, como em geradores, leva o sistema a um estado excitado, mas impondo condições-limite pode mantê-lo em equilíbrio, e pelo PIC pode melhorar não apenas a amplitude, mas também a resposta de fase.
5) Eu deixei estas experiências por enquanto; não cheguei ao TS acabado. Atualmente estou desenvolvendo um indicador especializado para o comércio manual e testes visuais de estratégias. Acho que não é muito racional, a fim de verificar a estratégia é necessário fazer TS, e embora seja composto principalmente de módulos prontos, requer tempo para programação e depuração. E este indicador permitirá em modo visual no testador simular a negociação manual em diferentes fases do histórico de cotações, e avaliar imediatamente se a estratégia merece ou não atenção. (Se alguém não souber como negociar manualmente no testador, para acelerar os testes manuais em comparação com a conta demo: eu gerencio ordens no meu EA usando variáveis globais, inicio o EA no modo de visualização, anexo o indicador necessário à janela, defino a velocidade adequada de execução, assim que a combinação visual de linhas de sinal é formada para abrir uma posição - pressiono pausa, F3, chamo a janela de variáveis globais, corrijo o valor da variável global para a posição na janela, fecho a janela, disparo o cursor.
6) Para voltar à essência do assunto, experimentei, mas ainda não fiquei preso a formalizar a dependência da operação do indicador das mudanças de cotações, acho que as fases do mercado e as linhas de sinais indicadores são visualmente semelhantes, mas há uma mudança imperceptível e a lógica do TS funciona de forma diferente. Eu estava esperando uma sessão de brainstorming e estabeleci esta tarefa, mas parece que ninguém está interessado nela.
7) E em geral, é hora de ir de férias, para o mar, ao sol, porque estou cansado, me cansando, treinando touros e ursos.
1) Eu não trouxe um exemplo com o enchimento do tanque por acidente. Por um lado eu estava tentando ajudá-lo a ver o problema de um ponto de vista ligeiramente diferente, por outro lado - o processo de enchimento do tanque com líquido é semelhante ao enchimento do depósito com lucro e pode ser modelado com relativa facilidade no TraceMode. O TraceMode está de fato posicionado como um sistema de gerenciamento de produção industrial, mas eu o recomendei porque ele se aplica exatamente da maneira que você vê o problema. Após o controle virtual do processo "industrial", você poderia iniciar a licitação real escrevendo um programa para a MT. Mas há um Mas, perdoe o pun.... Mais sobre isso mais adiante no texto.
2) Já me arrependi de ter mencionado mashups em meu posto anterior. Claro, eu sei que você sabe que todos sabem sobre as mashkas. A espinha dorsal da minha narrativa não se agarra a eles, é claro. :)
3) Vamos continuar com o enchimento do barril. Embora o fluxo do fluido seja turbulento, ele ainda pode ser descrito com precisão suficiente para fins práticos por meio de fórmulas, formalizadas. Ou seja, qualquer número de sensores (temperatura, vazão, pressão, presença de impurezas, aparência de cavitação, etc.) pode ser instalado para garantir o controle do processo com qualquer (quase) precisão. Mas o problema é - o fluxo de fluido pode ser formalizado, o fluxo de cotação não pode. Afinal, isto é exatamente o que aqueles que querem ter controle do processo de ganhar dinheiro nos mercados construindo um TS com feedbacks estão tentando fazer, intencionalmente ou não.... Aí reside alguma ironia no exemplo do barril.
Independentemente do número de parâmetros TS, vejo apenas duas maneiras de construir TS adaptável. Eu escrevi alguns posts acima:
a) mudar os parâmetros continuamente (a continuidade implica mudar os parâmetros TS em cada barra, menos discreção é impossível de alcançar devido à natureza discreta do próprio sinal)
b) os parâmetros mudam após um certo período de tempo.
E sem qualquer feedback. É aqui que você tem que cavar em uma direção diferente - adaptação, escolhendo entre muitas alternativas paralelas (há muitas maneiras de escolher). Não há objetivo de identificar a causa (encontrar feedbacks eficazes).
4) .....
5) Observo um número crescente daqueles que mudam para "de mão" e "semi-mão". Bem, este fenômeno é provável que seja de natureza periódica. Então, haverá uma mudança na direção oposta. Cada um faz suas próprias escolhas. Não é mau ou bom, apenas o seu próprio.
6) Ver os pontos anteriores. Não creio que o tema não seja de interesse para ninguém. É que as pessoas em sua maioria não sabem no que se agarrar. Veja o número de downloads da base de códigos - o último nessa lista seriam as bibliotecas. As pessoas gostam de soluções prontas. E você tem que cavar e cavar em seu assunto e não está claro onde cavar.
7) Você precisa de um descanso. E a gerência não vai a lugar algum. :)
PS Reli o que escrevi - muitas notas. Desculpe. Mas, em geral, é pouco provável que este tópico seja discutido para que possa ser dito em poucas palavras. Boa sorte!
1)Não entendo bem sua declaração. Você quer dizer que a análise técnica não funciona em princípio e seu uso é inútil, e portanto a adaptação do TS às mudanças do mercado não é possível? Não estou falando do fato de que não posso ter lucro, mas do fato de que não posso modelar o sistema de feedbacks ajustando adequadamente o TS de acordo com as mudanças.
2) E de que testes especiais você está falando, você pode nos dar alguns exemplos?
1) Não, você está falando do fato de que não se pode ganhar dinheiro, e depois blá blá blá blá e algo sobre "feedbacks" reconstruindo adequadamente o AT para "mudanças contínuas". Mais uma vez, "mudanças contínuas" é uma vadiagem aleatória - mesmo ao contrário, mesmo direta, reconstruída ou não, nada vai funcionar.Aqueles que escrevem que ganham com este par, por exemplo, e não apenas com este - são simplesmente mentirosos, ou ainda têm sorte, ou? são sodruzhniki TC, que mantêm a atmosfera de fé e esperança para o futuro brilhante.
2) Eu pessoalmente gosto do teste Dickey-Fuller (DF) ou teste Dickey-Fuller expandido (ADF), você pode fazê-lo com o modelo AR(p) autoregressivo ou ARIMA(p,d,q) completo - com isto você pode determinar o processo que observamos: caminhada aleatória, reversão da média, processo de explosão; existe uma tendência determinada linearmente ou deriva na caminhada aleatória.
A primeira vez que encontrei um breakeven em meu sistema comercial, foi a primeira vez que tentei fazê-lo em uma conta demo.
Encontrei um breakeven em meu TS desde a primeira vez - experimentei tanto na demonstração quanto nas microcontas - na maioria das vezes, ou digamos, se eu tive lucro, só o consegui sob controle manual.
Eu escolhi o forex para o Expert Advisor com um avanço do canal na baixa TF na grande tendência da alta TF - o único problema é o flat, no momento eu estou tentando consertar as perdas no flat, mas eu acho que seria melhor tentar trabalhar com ordens pendentes
a tendência em um TF superior é determinada pelo indicador com base nos vagões, o único problema é o fechamento correto da ordem - abro e fecho uma ordem após o sinal de entrada mudar para a ordem oposta, mas suspeito que um indicador completamente diferente é necessário para a saída ou talvez eu deva trabalhar com um TF superior