A interação dos mercados. - página 11
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1. A correlação é uma conseqüência, não uma causa. Se for próximo de -1 ou 1, então há alguma razão pela qual as duas séries estão correlacionadas.
2. Fórmula de correlação R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) - assim a correlação depende apenas da linha x e y, com os primeiros números na linha contribuindo para R exatamente o mesmo que o último. O que isso significa? Que recalcular a correlação dentro de um dia é um exercício totalmente fútil.
3. Se a correlação for próxima a 1, e X tiver mudado, podemos assumir que Y também mudará. O oposto também é verdade, portanto não há escravos principais.
4. Existe uma correlação >0 entre todos os mercados de ações porque todos os países estão relacionados à exportação-importação.
Quase todas as moedas têm uma correlação com o dólar e o iene < 0, porque o dólar e o iene são considerados as moedas de menor risco, e quando as condições econômicas deterioram os investidores vão para essas moedas, daí quando o crescimento econômico (mesmo que tenha começado nos EUA) as moedas de risco aumentam.
A Dow sobe, xxx/USD sobe e USD/xxx desce
Mas você não pode ganhar dinheiro com isto - porque a correlação não responderá à propagação entre eles, e em geral, em economia, nesta maldita pseudociência baseada em sua estupidez e ganância, ninguém deve nada a ninguém, e mesmo que o façam - é recuperada tão rapidamente que você e seu mt4 serão os últimos.
Calculo a Dow mesmo meia hora antes da abertura da NYSE, e durante a negociação meu cálculo é mais preciso do que a própria bolsa o calcula, mas isso não me dá uma vantagem. Basicamente, é por isso que eu lhe disse, porque não :)
5. A suposição de que há escravos e líderes em ações é igualmente ridícula. É claro que a correlação dentro de uma indústria é mais forte do que entre diferentes estoques em diferentes indústrias. Assim, um forte relatório sai para Sber, WTB salta de volta ao mesmo tempo que Sber, o oposto também é verdade. Além disso, os americanos divulgam relatórios após a negociação e tudo volta ao normal.
1. Корреляция – это следствие, а не причина. Если она близка к -1 или 1, значит есть какая-то причина почему два ряда взаимосвязаны.
2. Формула корреляции R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) – итак, корреляция зависит только от ряда x и y, при этом, вклад в R первые числа в ряду вносят точно такой же что и последний. Что это значит ? То что пересчитывать корреляцию внутри дня вообще бесполезное занятие.
3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
Почти все валюты имеют корреляцию с долларом и йеной < 0, так как доллар и йена считаются валюты с самым низким риском, и при ухудшении экономической ситуации инвесторы уходя в эти валюты, следовательно, при экономическом росте (даже если он начался в США) растут рискованные валюты.
Растет доу, растут xxx/USD, и падают USD/xxx
Но, заработать на этом нельзя – потому что корреляция не даст ответ какой должен быть между ними спред, и вообще, в экономике, в этой чертовой лженауке, основанной на вашей тупости и жадности, никто никому ничего не должен, а если и должен – это отыгрывается так быстро, что вы со своим мт4 будете последними.
Я рассчитываю Доу еще за полчаса до открытия NYSE, да и во время торгов мой расчет более точный, чем его рассчитывает сама биржа, но это не дает мне преимуществ. В принципе, поэтому и рассказал, потому что не дает :)
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо. Конечно, корреляция внутри отрасли сильнее, чем между разными акциями разных отраслей. Ну вышел сильный отчет по сберу, втб отскочит одновременно со сбером, справедливо и обратное. Более того, амеры выпускают отчеты после торгов, и все отыгрывается сразу при открытии.
Eu não reli o fio todo, então não sei se foi mencionado aqui que a correlação é uma medida de uma relação linear.
E se a relação for NELINEAR? O que é mais provável.
Eu não reli o fio todo, então não sei se foi mencionado aqui que a correlação é uma medida de uma relação linear.
E se a relação for NELINEAR? O que é mais provável.
E não vejo porque precisa ser calculado, olhe para o gráfico e veja tudo.
O principal é encontrar uma explicação para os movimentos.
А я вообще не понимаю зачем ее рассчитывать, посмотрел на график и всё увидел.
Главное, найти объяснение движений.
correlação é uma medida objetiva, isto é, um número, um escalar, e um valor independente de
independentemente de nossa opinião, percepção subjetiva. Esse é o valor.
uma medida objetiva.
correlação é uma medida objetiva, isto é, um número, um escalar, e um valor independente de
independentemente de nossa opinião, percepção subjetiva. Esse é o valor.
uma medida objetiva.
depende da data a partir da qual você leva os dados. E a partir daí, pode mudar de - para +.
Medida objetiva ... ))))
Se é próximo de -1 ou 1, então há alguma razão pela qual as duas séries estão relacionadas.
É sempre?
Leia atentamente o ponto 4: "em economia ninguém deve nada a ninguém".
Eu não reli o fio todo, então não sei se foi mencionado aqui que a correlação é uma medida de uma relação LINEAR.
E se a relação for NELINEAR? O que é mais provável.
Co-integração
она зависит от того, с какой даты и по какую дату ты будешь брать данные. И от этого, она может измениться от - до +.
Объективная мера ... бугагага :))))
Seu comentário mostra o mais profundo conhecimento do assunto. Você me surpreende....
É o que é.