A interação dos mercados. - página 7
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"Мой личный опыт ... лаговая зависимость до 30%" - балбес, лаг вообще-то в единицах времени выражается. Ты че там вообще считал-то ??? ;))))
Sim, e você escreveu que a correlação não tende a nada, mas aqui está um milagre - não depende do tempo. Se assim fosse, a correlação tenderia a um certo valor.
E não se afaste do tema: estávamos falando também de "pistas" - "escravos". Por que eu deveria precisar de 30% de I(1) quando eu tenho 99,9% de I(0).
Não posso comentar sobre algo que não escrevi. Você consegue ler alguma coisa? Veja o autor.
Я не могу комментировать того, чего не писал. Читать умеешь вообще ? Автора смотри.
É somente na sua cabeça que existem DESTAQUES e DESTAQUES no mercado de ações, é somente com você que a correlação tende a algo quando esse valor é independente do tempo !
Isso mesmo, você não pode mais comentar sobre o que não sabe e tem vergonha de admitir um erro.
Isso mesmo, você não pode comentar algo que não conhece e está muito envergonhado para admitir um erro.
OK, se eles existem (WEDNESDAYS e WEDNESDAYS) então é tão elementar ganhar dinheiro que você, que afirma tê-lo, deve ser um homem muito rico.
Estou disposto a apostar que você não ganhou 5 mil dólares com essa reivindicação.
Quanto você quer apostar?
Centavos trocados por cinco mil, porque esses pequenos ratos vão pegar um negócio:)
Хорошо, если они существуют (ВЕДОМЫЕ И ВЕДУЩИЕ) то заработать настолько элементарно, что ты, который утверждает что это есть, должен быть очень богатым человеком.
Я готов поспорить с тобой, что на этом утверждении ты не заработал ни цента.
На сколько спорим ?
FOXXXi escreveu >>
Por que preciso de 30% I(1), quando eu tenho 99,9% I(0).
"Você não sabe ler de jeito nenhum? " (с)
Você está exagerando o que escrevi. É improvável que você enriqueça com isso - a dependência é fraca, mas existe, é um fato. E como as correlações dependem do tempo, o valor da dependência do atraso também pode mudar significativamente até o desaparecimento desta relação, e já arrisca, pode haver um grande drawdown - é 0,3 do atraso incremental. Mas então novamente - a dependência é com alto significado estatístico.
И потом, в большинстве случаев мы же не знаем какой инструмент у нас "ведущий", а какой "ведомый.
Nós já sabemos. Veja Lead-Leader-Slave Financial Instruments Corlation Indicator
"Você não sabe ler de jeito nenhum? " (с)
Você está exagerando o que escrevi. É improvável que você enriqueça com isso - a dependência é fraca, mas existe, é um fato.E como as correlações dependem do tempo, o valor da dependência do atraso também pode mudar significativamente até o desaparecimento desta relação, e já se arrisca, pode haver grandes drawdowns - porque é 0,3 do incremento do atraso.Mas então novamente - a dependência é com alto significado estatístico.
Do que você está falando :) Como você fala quando foi colocado no dinheiro :)
Mas o ego ainda não quer morrer, ok ... Xeque-mate, xeque-mate:
"Mas novamente - a dependência está lá com alto significado estatístico", alto eu acho que já é mais de 50% ? ;)
se o mercado acionário tem uma dependência maior que 50% - então ... descubra sozinho ou posso lhe dar uma dica?
Nós já sabemos. Veja o indicador de correlação mestre-escravo para instrumentos financeiros
Freak, que lhe deu permissão para sair de seu quarto ????
Да что ты говоришь :) Как заговорил когда на бабки поставили :)
Но эго еще не хочет умирать, ладно ... шах уже был, ставлю мат:
"Но опять же повторюсь - зависимость есть с высокой статистической значимостью.", высокая я думаю это уже более 50% ? ;)
если на фондовом рынке есть зависимость больше 50% - то ... сам допедришь или подсказать ?
Você colocou o tapete para si mesmo há muito tempo com seus gritos covardes, mas quando se trata de coisas específicas, você inventa pérolas bem grandes - uma delas eu destaquei em azul. Minha gentileza para você está se esgotando: significância estatística, dependência e probabilidade são coisas diferentes.