A interação dos mercados. - página 6
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Очень просто, так как корреляция это следствие, а не причина, то на основании этого можно сделать предположение (вероятность предположения можно увязать со значением корреляции), что если какой-то из двух активов начал движение, то и второй последует за ним.
Você diz todas as coisas certas, mas o problema é que o segundo pode não seguir o primeiro, e a correlação ainda será restaurada. E então, na maioria dos casos, não sabemos qual ferramenta é o "mestre" e qual é o "escravo". Se você os conhece, por favor, dê-nos um exemplo. Não creio que você possa, pois não há nenhum, exceto os instrumentos subjacentes e derivados para eles, mas a arbitragem sobre eles é impossível para os comerciantes comuns. Verifiquei praticamente.
E em geral, se a correlação é uma conseqüência de uma relação linear baseada em causas fundamentais, então é possível trabalhar em tais pares. Mas se obtivermos o coeff. de correlação. r -> 1, mas não há nenhuma razão fundamental, isso não nos dá o direito de fazer arbitragem estatutária. Aqui estou de acordo com você. Aqui alguém escreveu que se o euro subir, o mesmo acontece com a libra esterlina. Qual é a porra da correlação aqui? Duas moedas completamente diferentes... Ou ouro para prata... onde está aqui? Ou o S&P_500 vs Dow_Jones... As ações nestes índices em valores relativos de estrutura (volume total) são as mesmas, mas! são instrumentos diferentes e são negociadas em bolsas diferentes. Portanto, na minha opinião, ao abrir posições opostas em quaisquer dois instrumentos (mesmo fortemente correlacionados), você também está assumindo um grande risco. E não é uma arbitragem.
Risco, se você sabe algo sobre arbitragem, seria bom ouvir de você algo mais construtivo. Ou links para a fonte. A estúpida grosseria não tem respeito.
Você faz uma boa observação, mas o problema é que o segundo pode não seguir o primeiro, e a correlação ainda será restaurada. E então, na maioria dos casos, não sabemos qual instrumento é o "mestre" e qual é o "escravo" . Se você os conhece, por favor, dê-nos um exemplo. Não creio que você possa, pois não há nenhum, exceto os instrumentos subjacentes e derivados para eles, mas a arbitragem sobre eles é impossível para os comerciantes comuns. Verificado praticamente.
E em geral, se a correlação é uma conseqüência de uma relação linear baseada em causas fundamentais, então é possível trabalhar em tais pares. Mas se obtivermos o coeff. de correlação. r -> 1, mas não há nenhuma razão fundamental, isso não nos dá o direito de fazer arbitragem estatutária. Aqui estou de acordo com você. Aqui alguém escreveu que se o euro subir, o mesmo acontece com a libra esterlina. Qual é a porra da correlação aqui? Duas moedas completamente diferentes... Ou prata dourada... onde é que ela está aqui? Ou o S&P_500 vs Dow_Jones... As ações desses índices em valores relativos de estrutura (volume total) são as mesmas, mas! são instrumentos diferentes e são negociadas em bolsas diferentes. Portanto, na minha opinião, ao abrir posições opostas em quaisquer dois instrumentos (mesmo fortemente correlacionados), você também está assumindo um grande risco. E não é uma arbitragem.
Risco, se você sabe algo sobre arbitragem, seria bom ouvir de você algo mais construtivo. Ou links para a fonte. A rudeza estúpida não tem respeito.
Olhe para a coisa, há uma premissa ridícula sobre "mestre" e "escravo" - Onde eu escrevi isso?
A seguir - "Se você souber de tal, por favor, me dê um exemplo. Não acho que você possa" - chamada de cortina.
E o que tenho que explicar aqui - que em algum lugar lá fora você entendeu mal algo para mim que eu não posso fazer isso? (o que eu disse? Eu mesmo não entendo :)), mas com o mesmo espírito)
e então você passa a blá blá blá blá blá ... e o que eu devo pensar de você se você tiver uma correlação > 1 ? Dizer-me o quê? Como devo chamá-los?
"Ou o mesmo S&P_500 vs Dow_Jones... os estoques nestes índices são os mesmos em valores de estrutura relativa (volume total)" - valores de estrutura relativa, valores de estrutura, NÃO HÁ TREMO ... há uma noção de peso em um índice, e os pesos das mesmas ações nesses índices são diferentes .
e depois ... "E não é arbitragem" :))))))))))))))) SIM YASIN PEN, onde eu afirmei que foi a arbitragem?
O que foi isso tudo? ;)))))
Смотри какая штука, идет нелепый посыл про "ведущий" и "ведомый" - Где я это писал ?
Дальше - "Если ты знаешь такие, пожалуйства, приведи пример. Думаю, ты не сможешь" - занавес.
И что я должен тут объяснять - то что где-то там ты что-то неправильно понял перекладываешь на меня что я не могу это сделать ? (хм, че я сказал ? сам не понял :)), но в том же духе)
Ну и дальше непонятное бла бла бла ... сам с собою, и что я должен о тебе подумать если у тебя корреляция > 1 ? Вот скажи, что ? Как тебя назвать ?
" Или тот же S&P_500 vs Dow_Jones ... акции в этих индексах в относительных величинах структуры (всего объема) одинаковые" - относительных величинах структуры, величинах структуры, ТИХИЙ БРЕД ... есть понятие веса в индексе, и веса одних и тех же акций в этих индексах разный.
и потом ... "И никакой это не арбитраж" :))))))))))))))) ДА ЯСЕН ПЕНЬ, где я утверждал что это арбитраж ?
Что это было вообще ? ;)))))
Olhe para a coisa, há uma mensagem ridícula circulando sobre "mestre" e "escravo" - Onde eu escrevi isso?
Suas palavras :
"Você sabe o que é correlação?
Você faz distinção entre "Posso fazer uma suposição" e "afirmar"?
Não me interessa para onde vai uma ferramenta porque sei para onde a outra vai atrás dela. "
Uh-huh... Portanto, para você, há o primeiro e há o segundo. Mas você simplesmente não sabe o que são um mestre e um escravo... mas não se faça de bobo como se você não me entendesse e esse é o meu ponto.
Sobre a correlação, entre a letra r e 1 eu escrevi um sinal tende (->), leia com atenção.
Nas estatísticas existe tal conceito, Valor da Estrutura Relativa. As RIAs descrevem as ações, os pesos específicos dos elementos constituintes no total. Geralmente são obtidos na forma de porcentagens. Este é o peso no índice. Você simplesmente não está familiarizado com a literatura... Você está me falando de índices, eu comi meus dentes neles...
sim, onde eu disse que foi a arbitragem?
Oh, aqueles lamentáveis arbitrageurs acordaram novamente :) Será que eles ainda não irritaram todas as suas pastas?
Eu o achei um homem inteligente. Em outros tópicos, em algum lugar, li seus pensamentos inteligentes. Mas como aqui não há feedback construtivo de vocês, não precisam responder. O tempo é muito valioso. Demorei 10 minutos para lhe escrever de volta.
E, em geral, fico surpreso com a estupidez da maioria dos membros deste fórum (isto não se aplica ao Risco).
Todos os riscos fecharam a rosca.
O que a arbitragem tem a ver com isso? Por exemplo, pegue o ouro e a prata. Parece-me que existe uma correlação fundamental entre eles porque são dois metais preciosos que de certa forma são intercambiáveis e provavelmente existe uma certa relação média entre o preço do ouro e da prata que o mercado tende a suportar. Ou óleo de diferentes graus. É dessa relação que estou falando. E outras semelhantes.
Olhe para a coisa, há uma mensagem ridícula circulando sobre "mestre" e "escravo" - Onde eu escrevi isso?
Suas palavras :
"Você sabe o que é correlação?
Você faz distinção entre "Posso fazer um palpite" e "afirmar"?
Não me interessa onde um instrumento vai porque sei onde o outro vai atrás dele. "
Uh-huh... então, para você, há um e depois há o outro. Mas você simplesmente não sabe o que são um mestre e um escravo... mas não se faça de bobo como se você não me entendesse e esse é o meu ponto.
Sobre a correlação, entre a letra r e 1 eu escrevi um sinal tende (->), leia com atenção.
Nas estatísticas existe tal conceito, Valor da Estrutura Relativa. As RIAs descrevem as ações, os pesos específicos dos elementos constituintes no total. Geralmente são obtidos na forma de porcentagens. Este é o peso no índice. Você simplesmente não está familiarizado com a literatura... Você está me falando de índices, eu comi meus dentes neles...
sim, onde eu disse que foi a arbitragem?
Oh, aqueles lamentáveis arbitrageurs acordaram novamente :) Todos eles ainda não perderam em seus spreads?
Eu o achei um homem inteligente. Em outros tópicos, em algum lugar, li seus pensamentos inteligentes. Mas como aqui não há feedback construtivo de vocês, não precisam responder. O tempo é muito valioso. Demorei 10 minutos para lhe escrever de volta.
E, em geral, fico surpreso com a estupidez da maioria dos membros deste fórum (isto não se aplica ao Risco).
Todos os riscos fecharam a rosca.
O que sempre me irrita são as declarações - MAS VOCÊ NÃO SABIA, no contexto de SUAS IMUNICAÇÕES IDIÓTICAS. É somente na sua cabeça que há ALTA e ALTA no mercado de ações, é somente na sua cabeça que a correlação tende a algo quando é um valor independente do tempo !, é somente na sua cabeça que a participação das ações em diferentes índices é a mesma.
Perito em índices, cabeça de merda. É melhor não se envolver e sentar calmamente como de costume, mas você entrou ... ...e você esclareceu todas as dúvidas.
Aqui está sua última chance de se justificar: Quais são as duas diferenças fundamentais no cálculo do índice DOW do SP500 ?
Em geral, é melhor realmente fechar o assunto, porque as lacunas e os conceitos errôneos são muito mais sérios do que eu poderia ter imaginado.
Меня всегда бесят утверждения - НО ТЫ ПРОСТО НЕ ЗНАЕШЬ, в контексте ТВОИХ ИДИОТСКИХ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ. Это только в твоей башке есть ВЕДОМЫЕ И ВЕДУЩИЕ на фондовом рынке, это только у тебя корреляция к чему-то стремится, когда это величина не зависит от времени !, это только у тебя доля акций в разных индексах ОДИНАКОВАЯ.
Tudo está correto, a correlação não tende a nada, mas não é uma constante e depende do tempo. Na bolsa de valores pode haver "escravos" e "senhores", mas a dependência do atraso será fraca, mas existe: ela é detectada com o VAR (Vector Autoregressions Model) - Granger Causality.
Se fossem, eu teria sido um bilionário há muito tempo.
Você faz distinção entre: const, f(x1, x2, ...), f(x1, x2, ... t) - ?
Если бы они были, я бы уже давно был бы миллиардером.
Вы отличаете понятия: const, f(x1, x2, ...), f(x1, x2, ... t) - ?
Mais uma vez - a correlação depende do tempo, é por isso que ela muda. Se tivesse, mas para quê - é minha experiência pessoal, a dependência do atraso resulta em até 30%, é um fato, está escrito sobre isso mesmo em livros inteligentes. Não se preocupe, você não pode saber tudo - você só tem que admitir o erro.
Mas que tipo de erro?
Trata-se de correlação e parada total, se você não sabe do que depende e o que tende a ser, esse é seu pequeno problema.
Se existe uma correlação de atraso e você não é milionário, então você é um WRUNG !
"Minha experiência pessoal ... dependência do atraso até 30%" - idiota, o atraso é na verdade expresso em unidades de tempo. Que diabos você está contando? ;))))
Какую нахрен ошибку ?
Шла речь о корреляции и точка, если ты не знаешь от чего она зависит и что такое стремится - это твои маленькие проблемы.
Если есть лаговая зависимость и ты не миллионер, значит ты ВРУН !
Sim, e você escreveu que a correlação não tende a nada, mas aqui está um milagre - não depende do tempo. Se assim fosse, a correlação tenderia a um certo valor.
E não se desloque para fora do tópico: estávamos falando também de "senhores" - "escravos". Por que preciso de 30% de I(1) quando tenho 99,9% de I(0).