O que torna um gráfico instável ou por que óleo é óleo? - página 6

 
Urain >>:

..

to lea,Prival

без философии так без философии

Историю тиков можно взять тут http://ratedata.gaincapital.com/ вот только поможет ли она вам при работе с вашим брокером это под вопросом.

você pode fazer isso daqui e há um vidro e volumes. e a plataforma é boa http://www.dukascopy.com/swiss/russian/data_feed/historical/

e você pode trabalhar com eles





 
Prival >>:

Eu tenho uma pergunta diferente,

uma estratégia baseada na previsão do tick é pipsqueak por projeto,

Eu não acho que você deva tomar nenhuma decisão comercial significativa com base nisso (por mais de um minuto).

 
Prival >>:

можно и вот отсюда и стакан есть и объемы. и платформа неплохая http://www.dukascopy.com/swiss/russian/data_feed/historical/

и работать с ними можно

A publicidade é proibida...
E sobre a questão do limiar - quem o impede de filtrar o ruído? com mahas ou janelas Parzen de qualquer tipo?
;)
 
Urain >>:

Меня гнетёт другой вопрос,

стратегия основанная на прогнозе тиков пипсовочна по замыслу,

и принимать осмысленные торговые решения (на период больше минуты) на её основе помоиму не стоит.


Tenho uma pergunta diferente e não é uma pergunta infantil. A segunda coisa é que eu não estou satisfeito com as barras. Se você analisar carrapatos e pips, você verá que a análise dos carrapatos é feita corretamente, somente ela é digitalizada corretamente.
Tenho a mesma hora na minha análise, só que está digitalizada corretamente. Há muito mais dados... você tira suas próprias conclusões.

O pior é que ninguém pensa na verdade simples e bem conhecida. Quanto maior o horizonte de previsão, menos precisa ela é. Isto é física e não há nada que se possa fazer contra ela. Se minha previsão do tick me dá mais precisão e permite prever com precisão o movimento de 160-170 pips (5 dígitos), trabalharei com prazer com esta previsão porque sua precisão é +- 1 tick do que com um que aumentará em 10000 pips até o final da próxima semana. Mas esta previsão é precisa dentro de 3 pips à direita do sol
 
FreeLance >>:
Реклама запрещена...
А к вопросу порога - кто вам мешает шумы фильтровать? махами или окнами Парзена всякими?
;)


Antes de poder filtrar algo, você precisa saber o que está filtrando, ou seja, decidir o que é ruído. E o que você filtra é outra questão.
 
Urain >>:

...


Pense nisso. Eu já fiz meu plano para hoje. 2 negócios. 140 e 170 pips. + abriu um terço para fechar a lacuna. Já estou sem perdas. Coloquei 1,29 TP a 1,28+1,5 spread. Todos podem ir dormir.
Encontre um engenheiro de rádio (caso contrário você não acreditaria em mim). Deixe-o mostrar-lhe a resposta do circuito oscilante a uma única exposição. E sobrepor esse gráfico com o GEP de hoje. esse é o modelo que utilizo para comercializar depois da lacuna. E deveria ter sido hoje com uma alta probabilidade.
Boa noite a todos e tenham um bom dia.
 
NTH писал(а) >>

Quem estiver interessado, entre em contato. Tarefa: dar uma definição matemática de uma tabela de preços com justificativa.

Richie:
Eu o chamaria de um processo. Aleatoriedade de abertura das ordens dos comerciantes no tempo + imprevisibilidade dos tamanhos de lote, se me permitem dizer.
Ou alguém dirá novamente que não é tudo aleatório.
****
O gráfico é uma conseqüência direta (expressão) do processo. Quanto aos pedidos, é assim; e a forma como um processo não estacionário é criado pode ser ignorado. Quem tem alguma opinião?


Os aumentos de preços não são independentes, como em um esquema de bernoulli. Isto em termos matemáticos é a fonte da não-estacionariedade.

Mas a não-estacionariedade é uma característica muito geral da série para construir qualquer modelo a partir dela.

 
Urain >>:

Я тут советничег сочинял (работает от тиков) и вот что интересно,

в тестере при оптимизации на любом месяце и последующем прогоне на весь год неизменно показывает устойчивую прибыль,

а вот при тестировании в реалтайме устойчивый слив.

Os tiques não tinham nada a ver com isso. É só que o lucro no testador não foi do TA, mas do encaixe.
 
Prival >>:
прежде чем что то фильтровать, нужно знать, что ты фильтруеш, т.е. определиться что есть шум.

Não há ruído nos preços, tudo é um sinal útil.

O "barulho" surge de uma aproximação distorcida da realidade por meio de estereótipos de pensamento unilaterais impostos externamente.

 
Avals писал(а) >>


Os aumentos de preços não são independentes, como no esquema Bernoulli. Isto, em termos matemáticos, é a fonte da não-estacionariedade.

Mas a não-estacionariedade é uma característica muito geral da série para construir qualquer modelo a partir dela.


Portanto, podemos dizer que: um processo não estacionário é um processo em que o resultado de um caso particular é desconhecido. ?