O que torna um gráfico instável ou por que óleo é óleo? - página 6
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to lea,Prival
без философии так без философии
Историю тиков можно взять тут http://ratedata.gaincapital.com/ вот только поможет ли она вам при работе с вашим брокером это под вопросом.
você pode fazer isso daqui e há um vidro e volumes. e a plataforma é boa http://www.dukascopy.com/swiss/russian/data_feed/historical/
e você pode trabalhar com eles
Eu tenho uma pergunta diferente,
uma estratégia baseada na previsão do tick é pipsqueak por projeto,
Eu não acho que você deva tomar nenhuma decisão comercial significativa com base nisso (por mais de um minuto).
можно и вот отсюда и стакан есть и объемы. и платформа неплохая http://www.dukascopy.com/swiss/russian/data_feed/historical/
и работать с ними можно
E sobre a questão do limiar - quem o impede de filtrar o ruído? com mahas ou janelas Parzen de qualquer tipo?
;)
Меня гнетёт другой вопрос,
стратегия основанная на прогнозе тиков пипсовочна по замыслу,
и принимать осмысленные торговые решения (на период больше минуты) на её основе помоиму не стоит.
Tenho uma pergunta diferente e não é uma pergunta infantil. A segunda coisa é que eu não estou satisfeito com as barras. Se você analisar carrapatos e pips, você verá que a análise dos carrapatos é feita corretamente, somente ela é digitalizada corretamente.Tenho a mesma hora na minha análise, só que está digitalizada corretamente. Há muito mais dados... você tira suas próprias conclusões.
O pior é que ninguém pensa na verdade simples e bem conhecida. Quanto maior o horizonte de previsão, menos precisa ela é. Isto é física e não há nada que se possa fazer contra ela. Se minha previsão do tick me dá mais precisão e permite prever com precisão o movimento de 160-170 pips (5 dígitos), trabalharei com prazer com esta previsão porque sua precisão é +- 1 tick do que com um que aumentará em 10000 pips até o final da próxima semana. Mas esta previsão é precisa dentro de 3 pips à direita do sol
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А к вопросу порога - кто вам мешает шумы фильтровать? махами или окнами Парзена всякими?
;)
Antes de poder filtrar algo, você precisa saber o que está filtrando, ou seja, decidir o que é ruído. E o que você filtra é outra questão....
Pense nisso. Eu já fiz meu plano para hoje. 2 negócios. 140 e 170 pips. + abriu um terço para fechar a lacuna. Já estou sem perdas. Coloquei 1,29 TP a 1,28+1,5 spread. Todos podem ir dormir.Encontre um engenheiro de rádio (caso contrário você não acreditaria em mim). Deixe-o mostrar-lhe a resposta do circuito oscilante a uma única exposição. E sobrepor esse gráfico com o GEP de hoje. esse é o modelo que utilizo para comercializar depois da lacuna. E deveria ter sido hoje com uma alta probabilidade.
Boa noite a todos e tenham um bom dia.
Quem estiver interessado, entre em contato. Tarefa: dar uma definição matemática de uma tabela de preços com justificativa.
Richie:
Eu o chamaria de um processo. Aleatoriedade de abertura das ordens dos comerciantes no tempo + imprevisibilidade dos tamanhos de lote, se me permitem dizer.
Ou alguém dirá novamente que não é tudo aleatório.
****
O gráfico é uma conseqüência direta (expressão) do processo. Quanto aos pedidos, é assim; e a forma como um processo não estacionário é criado pode ser ignorado. Quem tem alguma opinião?
Os aumentos de preços não são independentes, como em um esquema de bernoulli. Isto em termos matemáticos é a fonte da não-estacionariedade.
Mas a não-estacionariedade é uma característica muito geral da série para construir qualquer modelo a partir dela.
Я тут советничег сочинял (работает от тиков) и вот что интересно,
в тестере при оптимизации на любом месяце и последующем прогоне на весь год неизменно показывает устойчивую прибыль,
а вот при тестировании в реалтайме устойчивый слив.
прежде чем что то фильтровать, нужно знать, что ты фильтруеш, т.е. определиться что есть шум.
Não há ruído nos preços, tudo é um sinal útil.
O "barulho" surge de uma aproximação distorcida da realidade por meio de estereótipos de pensamento unilaterais impostos externamente.
Os aumentos de preços não são independentes, como no esquema Bernoulli. Isto, em termos matemáticos, é a fonte da não-estacionariedade.
Mas a não-estacionariedade é uma característica muito geral da série para construir qualquer modelo a partir dela.
Portanto, podemos dizer que: um processo não estacionário é um processo em que o resultado de um caso particular é desconhecido. ?