Probabilidade, como transformá-la em um padrão ...? - página 71

 
Mathemat >>:
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Все последующие попытки компенсации убыточных позиций - это та же игра, к тому же более рискованная. Никакие хитрые игры с вероятностями не перехитрят простого факта: случайный вход (или случайные входы) не имеет статпреимущества.

Caramba! Já foi dito uma centena de vezes. Por mim, por você... Por muitas pessoas. E até mesmo o autor, o que, naturalmente, no contexto do tema parece estranho.

 
 

Você já descansou e agora está de volta? O autor não revela o mais importante, e você está aqui por 10 vezes sobre as verdades comuns. Chegou a hora de mudar este fio para outra categoria!

 

Sim... Penso que se o Sr. Neveteran, sem ofensa intencional, pudesse consertar um pouco a base teórica e então o sucesso estaria quase garantido... mas entretanto é um pouco fraco com sua hipnose e suas habilidades de auto-hipnose.... )))

 
dentraf >>:

Самого главного автор не раскрывает

Não se mostra a um tolo metade de um trabalho (sabedoria popular). )))

 
Andrei01 писал(а) >>

Não se mostra a um tolo metade de um trabalho (sabedoria popular). )))


))))

 
Alguns resultados de algumas observações :))))

Posição inicial:
10 (20, 30, ... ) encomendas a 0,1 lote foram colocadas uma (duas, três, vinte e quatro horas, ...) atrás.
O lucro/perda total está pairando perto de zero, olhando periodicamente para cima e para baixo, mas com cada vez menos freqüência.

Agora preste atenção a uma pergunta: o que acontecerá com o saldo total deste quad se fecharmos negócios lucrativos uma hora (dois, três, ...) antes de perdê-los?
A resposta correta é: "Eu não sei" porque Deus só sabe para onde o segmento de mercado se dirigia naquela hora (dois, três, ...).
Se a cesta de pedidos estivesse na fase de "espalhamento" durante aquela hora, você obterá um grande menos, mas e se estivesse na fase de estabilização?

Agora calcule a parte de cada uma das ordens menos nesta confusão, dê pelo menos duas vezes e deixe esta parte trabalhar para trás no pullback mais próximo. Não vai funcionar? Certo, porque você tem que calcular QUANDO fazer isso. Faça isso quando a curva do patrimônio tende de menos para zero e sem seu envolvimento. De fato, isso significa que ocorreu um recuo na maioria dos instrumentos "incontestáveis" no 1º ciclo. Mais cedo ou mais tarde, isso ocorrerá em cada um deles.

A questão do tempo permanece em aberto?
Imho, também não é um grande problema. O par de moedas que deu o maior sinal de menos à cesta, muito provavelmente outros entrarão em um pullback na grande maioria dos casos - está apenas "exausto" e é hora de voltar para trás.
P.S. nem um testador de múltiplas moedas, nem mesmo um f@cking, desculpe-me, factorial na caixa de ferramentas de um comerciante - você acha que sim? ;-)
 
Durante uma semana, testei (excluído de mais trabalho) os ciclos que davam (durante o período de cálculo condicional) desvios mínimos de (0) ..............., tentei identificá-los e ao invés da técnica padrão (sinalização, formando uma cesta em 2) simplesmente os excluí do trabalho ........, chamando estes resultados quase nulos - ruídos.

Uma vez que o primeiro ciclo foi 100% virtual, isto foi bastante aceitável.

O que me interessava era a ciclicidade da ocorrência de repetições, o tempo desses ciclos, a distribuição dos ciclos de correlações no período, o início e o fim (convergência - divergência), a estimativa do efeito de liderança/atraso - tudo isso eu considerava como uma relação entre o intervalo de tempo em um instrumento e o intervalo de tempo em outro.

Eu apresentei o segundo ciclo como uma posição final em um par cuja probabilidade estimada de fechamento em + era máxima.

Ainda não tenho certeza sobre muitas coisas, mas é impossível estar errado tantas vezes seguidas...

 
como se parece ...
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1hweek.rar  7 kb
 
Cara, eu gostaria que o cara que inventou as contas demo pudesse amarrar suas mãos em um nó, mas ainda não descobriu como viver de lucros demo ))))))