Probabilidade, como transformá-la em um padrão ...? - página 70
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Sem levar em conta a influência da tendência - pseudociência no estilo Neuvetan - todas as variantes de eventos são igualmente prováveis. Portanto, segue-se automaticamente que um dreno é tão provável quanto qualquer outro evento. Apenas a teoria da probabilidade. ))))
A correlação de pares atua apenas como um "amplificador" da probabilidade de eventos, incluindo o evento de ameixa)).
O tema deveria ter sido chamado "Como transformar acidentes em regularidade" desde o início - o mercado é uma regularidade, não um acidente...
Без учёта влияния тренда - лженауки по-Неветерану - все варианты развития событий равновероятны. Отсюда автоматически следует, что слив также вероятен, как и любое другое событие. Просто теория вероятности. ))))
Корреляция пар выступает лишь как "усилитель" вероятности событий, включая событие слива.)))
1) 10 pares entram no mercado sem nenhuma razão (por exemplo, todos são vendidos) TP=20, SL=40
Um exemplo muito primitivo de como a distribuição de probabilidade (média) pode funcionar a seu favor.espero que seja mais lucrativo e quantitativamente você terá posições mais lucrativas do que as de parada.
Ir para uma segunda vez com os mesmos intervalos de lucro/perda 2, nos pares que obtiveram as paradas, a probabilidade de que (no total) você obtenha lucro + (saldo das ordens de lucro fechadas + lucro/perda do segundo ciclo), se o experimento for repetido mais de uma vez, irá funcionar em +(1
2
Choramingar e sorrir... há algo de não natural nisso.
1) 10 пар входят в рынок от фонаря (например все на селл) тп = 20, сл = 40
вероятность получения, при этом раскладе, профита выше, это надеюсь никто оспаривать небудет, и в колличественном выражении вы получите профитных позиций больше, чем стоповых.
>>> Если от фонаря, то вы легко можете 6-7 парами попасть против тренда.
Зайдите с теми же диапазонами во второй раз на селл c лотностью 2, по парам которые получили стопы, вероятность того, (что суммарно) вы выйдете в + (баланс закрытых профитных ордеров + профиты по второму циклу) при постоянном повторении эксперимента будет работать в +(1
очень примитивный пример того, что распределение вероятности (усреднение) может работать в на вас.>>> А если снова против тренда?
2
>>> Цена конечно когда-нибудь вернется к уровню входа. Может даже года через два. Но будет ли брокер столько ждать?
1) 10 pares entram no mercado sem nenhuma razão (por exemplo, todos são vendidos) TP=20, SL=40
Um exemplo muito primitivo de como a distribuição de probabilidade (média) pode funcionar a seu favor.espero que seja mais lucrativo e quantitativamente você terá posições mais lucrativas do que as de parada.
Vá para uma segunda vez com os mesmos intervalos em um poço com o lote 2, nos pares que obtiveram paradas, a probabilidade de que (no total) você obtenha lucro + (saldo de ordens lucrativas fechadas + lucros no segundo ciclo), se o experimento for repetido constantemente, funcionará no +(1
2
Querida, o que você quer dizer com "trabalhar para você"? Se você estiver se referindo à probabilidade de fechar uma posição no SL/TP, então nem o saldo nem a equidade são aumentados pelas probabilidades.
Podemos fechar 99 posições com TP=1p e uma posição com SL=300p. Agora, calcule as probabilidades de acionamento do TP/SL e o lucro/perda total e tire conclusões.
As probabilidades não são espalhadas sobre o pão em sua forma pura. Pare de brincar com os ingênuos.
Uma tese muito controversa.
Mais precisamente, haverá margem, paciência e vida suficientes?
1) 10 пар входят в рынок от фонаря (например все на селл) тп = 20, сл = 40
вероятность получения, при этом раскладе, профита выше, это надеюсь никто оспаривать небудет, и в колличественном выражении вы получите профитных позиций больше, чем стоповых.
Vou argumentar. Sim, haverá posições mais rentáveis estatisticamente - cerca do dobro. Mas como suas tomadas são metade do tamanho, o resultado será zero, em média. E se os spreads também forem levados em conta, serão negativos em média.
Sim, se esperarmos muito tempo, o lucro acumulado do papel provavelmente não será muito grande (levando em conta o impacto negativo do spread). Mas nós somos especuladores, não investidores.
Se você entrar com os mesmos intervalos pela segunda vez em uma venda com o lote 2, aos pares que tenham parados, a probabilidade de que (no total) você alcançará + (saldo de ordens lucrativas fechadas + lucros do segundo ciclo) funcionará no +(1) com uma repetição constante da experiência.
Todas as tentativas posteriores de compensar as posições perdidas são o mesmo jogo, mais arriscado nisso. Nenhum jogo astuto com probabilidades superará o simples fato: a entrada aleatória (ou entradas aleatórias) não tem nenhuma vantagem estatística.
Очень спорный тезис.
>>> Он не спорный. Его невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Но учитывая периодичность кризисов, а также сам контекст обсуждения, я могу так сказать. В любом случае даже слово "конечно" в данном случае не поможет Неветерану и его фан-клубу.