Dizer uma palavra sobre o vagabundo ocasional... - página 17

 

O que tudo isso tem a ver com o comércio? Raciocínio acadêmico, isso é tudo.

Cada IF tem suas próprias peculiaridades. Qual é a diferença entre EURUSD e GBPUSD?

Quais dos IF's disponíveis têm as características mais previsíveis?

Como as condições comerciais afetam a rentabilidade de cada IF?

Obviamente, uma FI não é uma SB. E quanto melhores as condições comerciais (melhores preços) para a mesma FI, mais estáveis são os padrões.

Qual a razão pela qual não existe uma análise comparativa de diferentes IFs?

Tomando EURUSD e GBPJPY, eles têm as mesmas características?

E a dependência da sazonalidade e da hora do dia?

Há muitos padrões individuais que podem ser encontrados em FI reais. O que a SB tem a ver com isso afinal? E se criarmos também os sintéticos, o campo da incerteza se torna imenso.

 
Avals:


prova de que a equidade é a soma dos incrementos de um instrumento negociado desde a entrada até a saída? :)

Comprado no ponto A a 100, vendido no ponto B a 120. Equidade é a mudança no preço do ponto A para B. Por convenção, é uma SB (parte de qualquer SB é também uma SB).

Não, não é :)

Estou dizendo que não vi aqui nenhuma evidência (ou referência) de que não se possa construir uma estratégia sem perdas em uma caminhada aleatória de certo tipo (por exemplo, oscilando com um retorno garantido ;).

As seguintes advertências (se eu entendi corretamente) devem ser observadas - a prova não deve se basear na hipótese de entrada aleatória e também é assumido que SL<TP(dinâmico - isto é, arrasto).

Em algum lugar como este.

 
Sorento:

Não :)

Estou dizendo que não vi aqui uma única prova (ou referência) de que não se pode construir uma estratégia sem ganho em uma caminhada aleatória de certo tipo (por exemplo, oscilando com um retorno garantido ;).

As seguintes advertências (se eu entendi corretamente) devem ser observadas - a prova não deve se basear na hipótese de entrada aleatória e também é assumido que SL<TP(dinâmico - isto é, arrasto).

Em algum lugar como este.


por isso, é claro que não haverá tal prova, porque você pode obter uma vantagem estatística sobre tais sbs)) Você não pode em um simétrico
 
hrenfx:

Cada FI tem suas próprias características. Qual é a diferença entre EURUSD e GBPUSD?

Isso é certo. Não é preciso ser professor de matemática para ver as diferenças óbvias entre os IFs. Mas os modelos científicos modernos não vêem essas diferenças. Daí surge a pergunta: precisamos de tais modelos?
 
hrenfx:

O que tudo isso tem a ver com o comércio? Raciocínio acadêmico, isso é tudo.

Tudo é verdade. Mas é isso que torna o raciocínio acadêmico interessante, pois permite agregar lucro a partir de padrões ou diferenças entre as séries teóricas e as reais.
 
Avals:

por isso, é claro que não haverá tal prova, porque você pode obter uma vantagem estatística sobre tais sbs)) Você não pode em um simétrico.

É disso que eu estou falando!

;)))

E o artigo de Rogozin aqui preso me fez pensar.

 
C-4:
Isso é certo. Não é preciso ser um professor de matemática para ver as diferenças óbvias entre FI. E os modelos científicos modernos não vêem essas diferenças. Daí a pergunta: precisamos de tais modelos?

Bem, vamos discuti-los. Por exemplo? ;)
 
Sorento:

Estou dizendo que não vi aqui nenhuma evidência (ou referência) de que não se possa construir uma estratégia de não ganhar em um certo tipo de caminhada aleatória (por exemplo, oscilando com um retorno garantido ;).

Uma coisa que você deve perceber é que o que você sabe, todo mundo sabe. Quando você quiser fazer uma negociação em canais SB oscilantes, suas contrapartes exigirão um prêmio adicional, por vender um ativo com MO positivo. Este prêmio compensará totalmente este mesmo MO. Se você sabe que é um canal e outros não, isso significa apenas uma coisa que você está usando um componente determinístico que os outros participantes não identificaram e para o qual eles ainda não tiveram tempo de exigir um prêmio.
 
Avals:

Bem, vamos discuti-los. Como por exemplo? ;)
Infelizmente eu não tenho a matriz apropriada (acho que ninguém tem) para mostrar as diferenças entre FI de forma argumentativa. E assim tudo se resumirá a padrões visuais indefinidos, e qual é o objetivo de discutir IMHO puro?
 
C-4:
Uma coisa que você deve perceber é que o que você sabe, todo mundo sabe. Quando você quiser fazer uma negociação nos canais oscilantes da SB, suas contrapartes exigirão um prêmio adicional, por vender um ativo com MO positivo. Este prêmio compensará totalmente este mesmo MO. Se você sabe que é um canal e outros não, isso significa apenas uma coisa que você está usando um componente determinístico que os outros participantes não identificaram e para o qual eles ainda não tiveram tempo de exigir um prêmio.

comprar antes que as massas comecem a comprar no mercado, vender antes que as massas comecem a vender. Isto é para qualquer tipo de especulação - você precisa saber o que os outros vão fazer - este será o componente determinante. Ou seja, é uma questão de tempo, não saber o que os outros não sabem. Com exceção da pessoa de dentro