Dizer uma palavra sobre o vagabundo ocasional... - página 16
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E as oscilantes condições de retorno deambulação são fascinantes.
Não há objeção a vaguear oscilante, há uma falta de compreensão do que está acontecendo. Não é o preço atual que retorna à média, mas a média segue o preço atual. A diferença entre o preço atual e a média será o oscilador, que oscilará em torno de sua base (um período com uma grande média). Basta olhar para qualquer gráfico para ver que cruzar o oscilador com sua base nem sempre significa que ele sairá a um preço melhor. Em outras palavras, podemos vender em seu auge e fechar o negócio em sua intersecção com zero, mas o resultado do negócio será negativo. Comprar a tabela do oscilador em si também não é possível, porque, ao contrário de nós, o oscilador joga os períodos passados fora de seu cálculo aos preços do passado, e nós não podemos fazer isso.
Você sabe o que significa "passeio aleatório oscilatório"? O oscilador não tem nada a ver com isso.
Não sei, então, estou ansioso para lhe dizer que tipo de milagre é este.
é uma caminhada aleatória que se forma de forma não aleatória)) Dois limites são estabelecidos (a<0,b>0). Enquanto a SB estiver entre a e b - os incrementos têm expectativa=0. Quando a SB ultrapassa o limite superior, o incremento tem uma expectativa negativa, e quando passa por baixo do limite inferior, tem uma expectativa positiva.
A prova é simples: a equidade de qualquer sistema na SB também será SB, já que a equidade é o incremento nas áreas onde o comércio foi realizado e elas são, por definição, SB. Em outras palavras, quaisquer fatias de caminhada aleatória são caminhadas aleatórias.
Eu não achei tudo isso simples aqui. Porque, com o comércio seletivo e o fim da perda superior a um TP, temos um sistema não-homomomórfico.
Grosso modo, os resultados obtidos por Alexey em seu estudo de reversão de incremento de preço também mostram que F(x*y) != F(x)*F(y).
Este é o caso da PnL.
Eu não achei tudo isso simples aqui. Como no comércio seletivo e excedendo a perda de parada com um TP, temos um sistema não-homogêneo.
Não importa - desenhe uma SB e marque todos os negócios nela desde o ponto de entrada até o ponto de saída. Estes são os pedaços de SB que formam a equidade. Os valores das paradas e tomadas, assim como quaisquer outras condições, não são importantes. O mesmo que a seleção MM, como SB multiplicada por qualquer número, também é SB. (O MM na SB afeta apenas a duração do sorteio)
Não importa - desenhe a SB e marque todos os negócios nela desde o ponto de entrada até o ponto de saída. Estes são os pedaços de SB que formam a equidade. Os valores das paradas e tomadas, assim como quaisquer outras condições, não são importantes. O mesmo que a seleção MM, como SB multiplicada por qualquer número também é SB. (MM sobre SB afeta apenas a duração do sorteio)
Já desenhei (e até estou testando para ;) SBs mais de uma vez. E SBs diferentes (os ganhos são iguais, normais, etc...).
Portanto, é necessária uma prova rigorosa.
E eu ainda não o vi.
Já desenhei (e até estou testando para ;) SBs mais de uma vez. E SBs diferentes (os ganhos são iguais, normais, etc...).
Portanto, uma prova rigorosa é necessária.
Eu ainda não o vi.
Prova de que a equidade é a soma dos incrementos de um instrumento negociado da entrada à saída? :)
Comprado no ponto A a 100, vendido no ponto B a 120. Equidade é a mudança no preço do ponto A para B. Definimos como uma SB (uma parte de qualquer SB também é uma SB). Portanto, o patrimônio e o saldo também serão SB.
é uma caminhada aleatória que se forma de forma não aleatória)) Dois limites são estabelecidos (a<0,b>0). Enquanto a SB estiver no intervalo entre a e b - os incrementos têm expectativa=0. Quando a SB ultrapassa o limite superior, o incremento tem uma expectativa negativa, enquanto que tem uma expectativa positiva no limite inferior.
Mais ou menos o mesmo que uma simples SB com RI positivo. Por exemplo, se uma moeda está subindo, convencionalmente poderia ser considerada como tendo uma RI positiva. O custo de empréstimo de uma moeda cara seria mais alto, e a taxa de troca compensaria sua IO positiva. Não, também não há peixe aqui.
Mais ou menos o mesmo que uma simples SB com RI positivo. Por exemplo, se uma moeda está subindo, poderia ser considerada como tendo RI positivo. O custo de empréstimo de uma moeda cara seria mais alto, e a taxa de troca compensaria seu IR positivo. Não, também não há peixe aqui.
Na verdade não, mas é claro que não há peixe - é uma abstração :) Caso contrário, compre quando o preço estiver abaixo de a e venda quando estiver acima de b e você terá um MO