Dizer uma palavra sobre o vagabundo ocasional... - página 4
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движение цены совершенно не предсказуемо. мы имеем дело не с математикой, а с психологией, и тут никакие формулы не помогут
A psicologia (como um conjunto de regras de comportamento humano) é a mais fácil de formalizar,
A coisa mais difícil de formalizar é a loucura (é como um macaco com uma granada, nunca se sabe quando ou onde ele vai jogá-la :o)
Em qualquer intervalo de tempo, a SB terá uma distribuição normal; de 1015 a 2256 ou de 1305 a 5321. Em geral, qualquer segmento de comprimento variável dará uma distribuição normal.
Eu mesmo já escrevi isso dez vezes. Mas é de comprimento fixo, não variável
Que distribuição então você acha que a SB tem, não é não-estacionária? Afaste-se desses incrementos, olhe o processo de um ângulo diferente. Se você vir um sino claramente delimitado, isso não significa que o processo que o forma é estacionário.
O fato de que a SB está instável é um fato. Eu dei um link onde isto foi descrito. SB é um processo I(1) instável.
A psicologia (como um conjunto de regras de comportamento humano) é a mais fácil de formalizar,
A coisa mais difícil de formalizar é a loucura (é como um macaco com uma granada, você nunca sabe quando e onde ele vai jogá-la :o)
A psicologia de uma pessoa ou grupo de pessoas sob circunstâncias específicas pode ser prevista. Há bilhões de pessoas com todos os tipos de circunstânciasEm segundo lugar, é exatamente por isso que as estatísticas podem ser aplicadas.
я это уже сам раз 10 написал. Но именно фиксированной длины, а не переменной
Mais uma vez, não, exatamente de comprimento variável. A partir de qualquer ponto da SB no infinito, a distribuição será normal.
Responder à pergunta: "Qual é a distribuição do processo SB?
é possível prever a psicologia de uma pessoa ou de um grupo de pessoas sob circunstâncias específicas. Há bilhões de pessoas com todos os tipos de circunstâncias
É exatamente o oposto. É impossível prever o comportamento de um indivíduo em particular. No nível agregado, entretanto, o comportamento de uma multidão de muitos indivíduos é muito mais fácil de prever. A publicidade, a tecnologia eleitoral, o marketing, etc., são construídos a partir disso.
Всё с точностью до наоборот. Невозможно предсказать поведение одного конкретного индивидуума. Зато на агрегированном уровне поведение толпы из множества индивидуумов предсказывается гораздо проще. На этом построены реклама, выборные технологии, маркетинг и пр.
É aí que estamos, portanto a essência do comércio é identificar o padrão de comportamento atual e
Tomar uma decisão comercial com base no conhecimento sobre sua evolução,
A segunda tarefa é encontrar estatisticamente os melhores pontos de decisão de modelos similares.
Para facilitar (não para identificar um modelo específico, mas uma classe ao mesmo tempo).
Responder à pergunta: "Qual é a distribuição do processo SB?
Em princípio, é aqui que https://www.mql5.com/go?link=http://hometask.boom.ru/economics/econometrica/5.html descreve tudo isso muito bem.
A conclusão mudará se considerarmos o processo a partir de um determinado momento, por exemplo, de t = 1. Suponha que Y0 seja uma quantidade determinística. Neste caso, o processo AR(1) não será estacionário pela definição acima. A variação de Y e a autocovariância dependerá de t:
var(Y t) = s , cov (Y t,Y t-t) = ct t .
Entretanto, com o passar do tempo, tal processo (contanto que êr ê< 1) se aproxime cada vez mais da estagnação. Pode ser chamado de assimmptoticamente estacionário.
P. S. Há também a fórmula SB Y t = m +r Y t-1 + e t, t = (-¥,...,0,1,...+¥) (assumindo que e t ~ IID(0,se2) são variáveis aleatórias independentes igualmente distribuídas com expectativa zero e variância se2).
P.S. ainda há um sentido para falar de incrementos, porque o autor formulou o problema exatamente através de incrementos
В принципе вот здесь https://www.mql5.com/go?link=http://hometask.boom.ru/economics/econometrica/5.html все достаточно хорошо описано.
Вывод изменится, если рассмотреть процесс с определенного момента времени, например, с t = 1. Предположим, что Y 0 — детерминированная величина. В этом случае процесс AR(1) не будет стационарный по данному выше определению. Дисперсия Y и автоковариации будут зависеть от t:
var(Y t) = s , cov (Y t,Y t–t) = c t t.
Однако со временем такой процесс (если только êr ê< 1) все больше приближается к стационарному. Его можно назвать асимптотически стационарным.
P.S. смысл есть все же говорить о приращениях, т.к. автор сформулировал задачу именно через приращения
Agora isso se chama falsificação. A questão era sobre divagações aleatórias e você inadvertidamente mudou para um processo de conversão de meios, o que, como dizem em Odessa, é duas grandes diferenças.