Avalanche - página 239

 
E_mc2 писал(а) >>


3) Tente levar três lotes seguidos com não mais de três em uma fila). Três lotes seguidos significa que um em cada quatro é lucrativo. Agora faça as contas. De 4 negócios 1 lucro, qual % você obteria? Apenas 25% de lucro comercial)) Isso é muito menos do que a sua planilha))))))))))))))


Eu não escrevi nada sobre um lote constante neste contexto.
Leia com atenção (como diria um clássico)

 
lasso >>:


Вот выдержка с http://forexvc.blogspot.com/2008/11/normal-0-false-false-false.html

Мы, увы, не выиграли ставку четырьмя контрактами, поэтому серия продолжается.
Имеем:
-3
-4
Какая следующая ставка? Очевидно она равна 7.

Откуда вы взяли +2 ??


Sim, você está certo. Fiz uma pesquisa. Há um aumento em relação ao último contrato. É um tipo de sistema agressivo. Eu tenho negociado com uma acumulação mais suave. Após cada prejuízo, aumentei para os próximos contratos desta forma - após 1 prejuízo, acrescentei 2 lotes, e assim aumentei 2 lotes até obter o lucro. Após o lucro, se eu tivesse um prejuízo, eu adicionaria 3, e então eu adicionaria novamente 3 lotes até obter o lucro. Após o lucro, se eu ficasse negativo, eu adicionaria 4 lotes, novamente até o lucro, etc. Existem muitas destas variantes.
 
E_mc2 писал(а) >>

4) Cabe a seu TS continuar perdendo ou lucrando) Com 33% de lucro o Laboucher vai a 0. Se seu TS não estiver dando esses 33%. Faça outro TS, que dará esses 33%. Ou você acha que se você incluiu o MM astuto, então a massa que corre imediatamente no rio) já escreveu mais de uma vez. Não o TS sob o MM. E MM sob a CU. Isto significa que o principal aqui é o TC. E com base nos indicadores TC MM selecionados.

Pare. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Estou aqui. >> Eu mostrei com fotos que não são verdadeiras. É de 37% e menos.
E duas páginas depois você está de volta à sua própria.

 
E_mc2 писал(а) >>


Sim, você está certo. Fiz uma pesquisa. Há um aumento em relação ao último contrato. É um tipo de sistema agressivo. Eu tenho negociado com uma acumulação mais suave. Após cada prejuízo, aumentei para os próximos contratos desta forma - após 1 prejuízo, acrescentei 2 lotes, e assim aumentei 2 lotes até obter o lucro. Após o lucro, se eu tivesse perdas, eu adicionaria 3, e então eu adicionaria novamente 3 lotes até obter lucro. Após o lucro, se eu ficasse negativo, eu adicionaria 4 lotes, novamente até o lucro, etc. Existem muitas destas variantes.


Tenho que ser honesto - é muito confuso.
Se você não estiver muito ocupado, por favor, divida sua variação de LaBoucher sobre o exemplo da minha série.
Acho que todos estariam interessados.
 
lasso >>:


Ну, вот. Началось. Я думал Вы действительно готовы отстаивать свою точку зрения.
А Вы начали выворачиваться. Придумывать приспособления под текущую ситуацию. ))

Вы сами озвучили систему, определенные условия (33% и т.д.) и пообещали нам миллионы.
Я все воспроизвел в примере. В итоге минусовой результат.


Хорошо. Используя мою серию и систему Лябушер приведите Вашу версию развития событий.


O que há para defender? Se você tiver mais de 33%, terá um lucro. Não será um lucro, será um zero. Seu exemplo é como o do Cathal. Do espaço exterior. Eu já escrevi sobre qualquer TS. Se você analisar a distribuição, ela pode causar perdas mesmo que você tenha um percentual de lucro decente de negócios. Mas isso não pode acontecer em forex, esta distribuição não pode ser estável em negociações reais, caso contrário, seria uma regularidade. Ela não existe no comércio real. Temos 33%, é uma saída zero. Isso se você simplesmente ficar ali. E se você pensar com a cabeça, será ainda melhor. E é você quem está sugerindo um pensamento estúpido).

Você mesmo anunciou o sistema, certas condições (33%, etc.) e nos prometeu milhões.
Eu reproduzi tudo no exemplo. O resultado é minúsculo.



Isso é uma mentira descarada. Como diria um classicista. Meu posto na página 228. Citação "dê-me um TS que me dê pelo menos 40% de lucro comercial consistente".

Tome 40% e você terá um bom +. Portanto, não se arrependa de torcer tão descaradamente minhas palavras. A 40% não há dúvida no +. Devo dizer, em nome da verdade, que enfatizei que o lucro seria, pelo menos, mais sobre a propagação do que sobre o prejuízo. Acho que com os spreads de hoje de cerca de 1 pip não é tão difícil. E então tudo estará bem.





 
lexandros писал(а) >>
O Laboucher é certamente um tema divertido... Mas ele pode matar o depoimento muito mais rápido do que o clássico martin. Se a seqüência clara de lucro/perda não for seguida... E há pelo menos um pequeno fracasso. Depois com Laboucher - o lote começa a crescer a salto e salto. E para manter esse ritmo - é necessário apenas um depósito gigantesco. Embora, a relação lucro/perda global será exatamente como deveria ser.

ZS: Eu me dediquei ao Laboucher em meu tempo... Não é promissor... Os riscos são várias vezes maiores até mesmo do que no martin clássico.


E que eu não concordei em não ter terminado 3 páginas que já dão comichão nas mãos - sua série termina com a vitória dos vermelhos e eu tenho preto
Você ganha 36% enquanto eu perco 60% - veja atentamente as probabilidades de risco e a ação, não apenas a linha de chegada
dRisco é a diferença no momento determinado por ordem, Lucro é o lucro no momento determinado por barras, respectivamente.

 
Richie >>:

Удивительный вы человек, Евгений. Поражаюсь вашей удароустойчивости. Раньше ветку пропускал, а сейчас и самому интересно, что тут все обсуждают.

Por que Eugene? Traduziu o nome Jon para russo? Lógica interessante.
 
lasso >>:

Да бы поберечь Ваши нервы, предлагаю обсудить конкретный вопрос и прокомментировать картинку ниже.
На скрине вполне банальная серия прибыльных/убыточных сделок и результаты применения к этой серии трех стратегий.
Что-то Лябушер не на высоте!
Хотя вроде все условия соблюдены.
Как будем мульёны то рубить? )))

Ainda não consigo colocá-lo no Excel, para que possa contar automaticamente. Entendo que a cada passo preciso me lembrar do primeiro e último comércio de perdas não cortadas, mas ainda não resolvi o problema. Se você tiver algum problema, você pode me enviar um arquivo? Vou anexar a ele o gerador de negócios aleatórios e experimentar.

E_mc2 >> Outro motivo ...má distribuição. Os negócios estão apertados em menos, devemos tentar quebrar tais séries mesmo com um pequeno +. Eu não entro em cálculos, mas intuitivamente entendo esta distribuição, quando muitos perdem negócios seguidos e 1-2 subseqüentemente lucrativos afetam negativamente o resultado. Em outras palavras, se mudarmos a seqüência de negócios lucrativos, colocando-os entre negócios perdidos, quebrando a série de perdas, então com exatamente a mesma porcentagem de negócios lucrativos, o resultado será melhor. Embora esta seja a minha hipótese.

Hehehe, é claro... Essa é exatamente a razão. Você não pode alterar o pedido significativamente, não importa o quanto tente. Você se sente como se tivesse quebrado algo lá, e está feliz. Então você retoma a negociação após uma pausa e a série de perdas continua de qualquer forma. O que quer que você faça com o esquema de Bernoulli, não importa como você o rasgue, você acaba com o esquema de Bernoulli...

Se não estou enganado, há um famoso questionário sobre um governo que regula a fertilidade: toda família tem o direito de dar à luz a primeira menina. Depois disso, eles não podem. Qual é a proporção de bebês para bebês?

A resposta é a mesma, 0,5 : 0,5. Esta é a tentativa de mudar à força o esquema de Bernoulli "cortando a série" - sem sucesso, é claro.

E_mc2 >> Sim, você está certo . Fiz uma pesquisa. Há um aumento proveniente do último contrato. É algum tipo de sistema agressivo. Tenho negociado com uma constituição mais suave. Depois de cada perda eu adicionei aos contratos seguintes desta forma - depois de 1 perda eu tinha 2 lotes, e assim adicionei 2 lotes até obter o lucro. Após o lucro, se eu tivesse um prejuízo, eu adicionaria 3, e então eu adicionaria novamente 3 lotes até obter o lucro. Após o lucro, se eu ficasse negativo, eu adicionaria 4 lotes, novamente até o lucro, etc. Existem muitas destas variantes.
Se você não se importa, por favor me mostre um exemplo de 30-40 negociações com uma "seqüência errada".

P.S. O sistema Laboucher, como os martinis clássicos, está mal adaptado às "seqüências erradas", que são muito comuns. Um MM ideal deve levá-los em conta. Eu ainda não encontrei nenhum método MM estatisticamente válido.
 
khorosh >>:

Раз ты с трудом воспринимаешь, что тебе пишут повторяю, что уже писал:

" Что касается маржи, так на данном этапе, когда проверяются только основные принципы работоспособности лавины её учёт не принципиален. Можно взять при тестировании заведомо большой депозит и об экономии маржи не думать. Есть много более важных факторов влияющих на результат, над которыми надо работать в первую очередь.

Советник выложенный rumata1984 и Галиной, является сырым, промежуточным вариантом, служащим для проверки принципа стратегии и нельзя к нему предъявлять требования,

как к законченному продукту. Если успешность стратегии при тестировании подтвердится, в окончательном варианте, я уверен, будет реализована схема с максимальной экономией маржи и ещё многое другое о чём ты даже не догадываешься. "

Eu digo que vocês são milionários)))) Ao invés de apenas mudar para a rede você adicionará depósitos, negociará com um lote menor porque há menos dinheiro livre por causa da margem, você pagará spreads e swaps extras) Vocês, comerciantes de uma generosidade sem precedentes))

 
goldtrader >>:
Джон Катала, а вообще в жизни есть у Вас что-то невозможное?
Praticamente não. Se você estiver se perguntando como manter múltiplas ordens multidirecionais abertas em um MT5, eu posso responder a isso. Mas pense nisso primeiro. A resposta é muito simples.