Avalanche - página 303
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O lucro e o drawdown na variante de netting são superiores às variantes anteriores.
E você tem os mesmos lotes nas variantes "rede" e "travamento"? A fim de tentar comparar as duas variantes, elas devem ser diferentes (na variante "rede" - a diferença dos dois lotes anteriores da variante "travamento").
E com um fechamento ligeiramente diferente da corrente, do que na variante de lote, a imagem muda - é possível entrar/não entrar no balanço.
Não faz sentido encaixar uma variante em outra, mas, por interesse, obtive resultados muito próximos.... Embora eu não tenha tanta certeza, que as perdas são menores do que a margem de toda a cadeia :)
А лоты у Вас в "неттинговом" варианте и в "локирующем" одинаковые? Для того, чтобы попытаться сопоставить два варианта, они должны быть разными (в "неттинговом" - разница двух предыдущих лотов "локового" варианта).
Да и при чуть другом закрытии цепочки, чем в локовом варианте, картина меняется - можно попасть/непопасть в раскачку.
Смысла подгонять один вариант к другому не видел, но ради интереса добился очень близких результатов.... Хотя в то, что сумма убытков до последнего ордера меньше маржи всей цепочки, пока не убедился :)
Não entendo bem o que você quer dizer. Pelo exemplo da alocação de lotes.
Sobre "apenas a diferença" eu estava errado (meu exemplo de outro fio abaixo é também "atrás das orelhas")
Meu humilde pedido :)
Por favor, escreva qual "ordem conjunta" eu deveria abrir em vez de . qualquer, a partir do segundo
2010.03.22 00:38 comprar 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 vender 0.02 1.35026
2010.03.23 00:06 comprar 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 venda 0.09 1.35026
Após sua resposta, farei o acompanhamento da "história ao vivo" de todas as posições.
'
O objetivo do holivar nunca foi a verdade! E eu só quero entender . "pro netting" para estas posições. ;)
O que há para entender?
2010.03.22 00:38 comprar 0.01
2010.03.22 08:01 vender 0.02 = Fechar 0.01 comprar, Abrir 0.01 vender
2010.03.23 00:06 comprar 0.03 = Fechar 0.01 vender, Abrir 0.02 comprar
2010.03.23 08:37 vender 0.09 = Fechar 0.02 comprar, Abrir 0.07 vender
---
total após 2010.03.23 08:37 0.07 venda
Eu também não tentei reproduzir o experimento - da última vez que o fiz, limitei-me com 0,06 lotes (condicional), mas notei uma tendência - os conjuntos se tornaram mais próximos.
Se eu encontrar versões antigas de EAs e, mais importante, "conjuntos ajustados" (preciso atingir os mesmos pontos de partida da corrente), então vou dar um exemplo de "lotes idênticos" das versões "rede" e "travamento".
Repito - o interesse era esportivo, ou seja, sem objetivo ;)
O objetivo do meu posto era que a simples substituição da posição de abertura por uma parada com um flip não produzirá sistemas idênticos. E o fato de que o fator de multiplicação precisa ser tratado ... É um fato.
ZS. Acho que encontrei um fragmento de como os EAs funcionam
Loki
128 2008.03.07 06:58 comprar parada 50 0.01 1.54414 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
129 2008.03.07 06:58 vender parada 51 0.01 1.53591 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 10082.83
130 2008.03.07 14:30 comprar 50 0.01 1.54414 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
131 2008.03.07 14:30 apagar 51 0.01 1.53591 0.00000 0.00000 0.00000 0.0000 10082.83
132 2008.03.07 14:30 vender parada 52 0.02 1.53591 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 10082.83
133 2008.03.07 15:37 venda 52 0.02 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
134 2008.03.07 15:37 buy stop 53 0.03 1.54414 0.00000 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
135 2008.03.11 11:07 comprar 53 0.03 1.54414 0.00000 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
136 2008.03.11 11:07 parada de vendas 54 0.05 1.53591 0.00000 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
137 2008.03.11 13:51 venda 54 0.05 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
138 2008.03.11 13:51 buy stop 55 0.08 1.54414 0.00000 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
139 2008.03.12 11:05 comprar 55 0.08 1.54414 0.00000 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
140 2008.03.12 11:05 parada de vendas 56 0.12 1.53591 0.00000 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
141 2008.03.12 21:05 fechar 55 0.08 1.55689 0.00000 0.00000 0.00000 102.00 10184.83
142 2008.03.12 21:05 fechar 54 0.05 1.55702 0.00000 0.00000 -105.60 10079.24
143 2008.03.12 21:05 fechar 53 0.03 1.55689 0.00000 0.00000 38.21 10117.44
144 2008.03.12 21:05 fechar 52 0.02 1.55702 0.00000 0.00000 -42.27 10075.17
145 2008.03.12 21:05 fechar 50 0.01 1.55689 0.00000 0.00000 12.71 10087.88
Netting
76 2008.03.07 07:51 buy stop 33 0.01 1.54522 1.53699 0.00000 0.00 1131.38
77 2008.03.07 07:51 parada de vendas 34 0.01 1.53699 1.54522 0.00000 0.00 1131.38
78 2008.03.07 09:21 venda 34 0.01 1.53699 1.54522 0.00000 0.00 1131.38
79 2008.03.07 09:21 apagar 33 0.01 1.54522 1.53699 0.00000 0.00 1131.38
80 2008.03.07 14:30 s/l 34 0.01 1.54522 1.54522 0.00000 -8.23 1123.15
81 2008.03.07 14:30 comprar 35 0.01 1.54561 1.53699 0.00000 0.00 1123.15
82 2008.03.07 15:19 s/l 35 0.01 1.53699 1.53699 0.00000 -8.62 1114.53
83 2008.03.07 15:19 venda 36 0.01 1.53697 1.54522 0.00000 0.00 1114.53
84 2008.03.11 11:11 s/l 36 0.01 1.54522 1.54522 0.00000 -8.27 1106.27
85 2008.03.11 11 11:11 comprar 37 0.02 1.54523 1.54105 0.00000 0.00 1106.27
86 2008.03.11 13:39 s/l 37 0.02 1.54105 1.54105 0.00000 -8.36 1097.91
87 2008.03.11 13:39 venda 38 0.03 1.54095 1.54513 0.00000 0.00 1097.91
88 2008.03.12 11:14 s/l 38 0.03 1.54513 1.54513 0.00000 -12.57 1085.34
89 2008.03.12 11:14 comprar 39 0.04 1.54516 1.54098 0.00000 0.00 1085.34
90 2008.03.13 04:26 fechar 39 0.04 1.55800 1.54098 0.00000 51.19 1136.53
Não vou publicar os "chapéus", pois o objetivo desta amostra era ilustrar o "vermelho".
SZY. Meus gráficos são menos bonitos que os seus, então o acima é apenas uma ilustração da tese de "identidade de sistemas", nada mais.
Eu tenho um padrão de construção de 0,02 0,06 0,18 em ambas as variantes ...
Neste exemplo, o coeficiente é 3, mas poderia ser diferente. Eu não aderi a nenhuma recomendação estrita do esquema de construção dado no primeiro posto de avalanche.
Não desempenha um papel especial.
Eu tenho um padrão de construção de 0,02 0,06 0,18 em ambas as variantes ...
Os mesmos lotes para a versão de rede darão um resultado completamente (ou ligeiramente :) ), mas diferente.
Neste exemplo, o coeficiente é 3
Eu tenho uma das "variantes demo" girando com os seguintes parâmetros
o coeficiente inicial 2 na quinta iteração é o coeficiente 4, e após a sétima iteração é o coeficiente 1
Eu estava procurando por longos períodos de história quando o preço estava "pulando" por um tempo tão longo.
O mesmo ocorre com a largura do canal, mas não tão óbvia.
Eu não aderi a nenhuma recomendação estrita do esquema de construção dado no primeiro posto de avalanche.
E eu não li nenhum "lote exigido" no primeiro post, apenas "exemplos". :)
Além disso, no limite do relatório que você postou há algumas páginas, há uma opção que não é muito de sorteio:
Uma variante com pouco saque.
Peço desculpas por não responder a algumas das perguntas dos visitantes do fórum, não tenho tempo para teorizar, estou ocupado com trabalho prático.
Você acha que a questão da expectativa de acasalamento em pontos é uma questão puramente teórica????
Vamos concordar então, que todas as desvantagens para você, você se referirá ao teórico e não responderá a elas.
E você estará envolvido em pura prática, de vez em quando colocando fotos do testador.
Vou parar de fazer perguntas inconvenientes, e só haverá silêncio e gráficos constantemente rastejando para cima.
Mas acontece - "Teatro de um ator".
Те же лоты для неттинговой версии дадут совершенно (или немного :) ), но другой результат.
Один из "демо-вариантов" у меня крутится с такими параметрами
старртовый коэффициент 2 на пятой итерации - коэффициент 4, а после 7ой - 1
Я долго искал участки на истории, когда цена "скакала" так долго.
Аналогично и с шириной канала, но не так наглядно.
А я вообще не прочитал в первом посте никаких "требований на лоты", только "примеры". :)
Você pode explicar por que, não está claro para mim.
E este é o primeiro posto
Primeira volta - 0.01 / 0.02Segunda volta - (0.01 +0.03) / 0.02
Terceira volta - (0,01 +0,03) / (0,02 +0,06)
Quarto retorno - (0,01+0,03+0,12) / (0,02+0,06)
Girar cinco - (0,01+0,03+0,12) / (0,02+0,06+0,24)
Não é um esquema de construção de lote?
Desculpe, mas não estou postando os resultados para pesquisas teóricas, mas para aqueles programadores que estão desenvolvendo EAs similares para ter um ponto de referência.
Por exemplo, se eu vejo que o saque de outra pessoa é menor, isso significa que eu tenho certeza de que também posso diminuir o saque. Da mesma forma, podemos comparar e tirar conclusões por outros parâmetros. Você deve admitir que quando não tiver as informações sobre os resultados de seus concorrentes, você pode pensar que sua variante é a melhor e não há sentido em acompanhá-la. E quais são as informações sobre o pagamento esperado, ou de fato, o lucro médio de um negócio? Por exemplo, temos 2 variantes extremas, 1. RI é pequeno, mas há muitos ofícios 2. RI é grande, mas há poucos ofícios. Conclusão com RI muito diferentes, o lucro líquido pode ser o mesmo. Portanto, não é necessário lutar para que ela seja grande.
Desculpe, mas não estou postando os resultados para pesquisas teóricas, mas para aqueles programadores que estão desenvolvendo uma EA semelhante, a fim de ter um ponto de referência.
Por exemplo, eu vejo que o saque de alguém é menor, então tenho certeza de que posso reduzi-lo também. Da mesma forma, podemos comparar e tirar conclusões sobre outros parâmetros. Se você não tiver informações de seus concorrentes sobre os resultados deles, você pode pensar que sua variante é a melhor e não há sentido em continuar seu trabalho. E que informações sobre o pagamento esperado, ou de fato, o lucro médio de uma transação, podem me dar? Por exemplo, temos 2 variantes extremas, 1. RI é pequeno, mas há muitos ofícios 2. RI é grande, mas há poucos ofícios. Conclusão com RI muito diferentes, o lucro líquido pode ser o mesmo. Portanto, não é necessário se esforçar para que seja grande.
1) Você não precisa de nada, e isso é bom. Dê-nos isso, precisamos mais. ))
2) Eu gostaria de pedir a você para postar dois testes com modelos diferentes
É uma questão de dois minutos.....
1) Вам ничего, и хорошо. Вы нам дайте, нам оно нужнее. ))
2) И очень просил Вас выложить два теста с разными моделями
Это дело двух минут.....
Explique quais informações você pode obter a partir do valor da expectativa.
Desculpe-me, mas vou passar meu tempo livre fazendo coisas mais úteis.