Avalanche - página 116
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Локирование с наращиванием лота используется?semblante de
20-40p, me enviou uma mensagemYuri, por respeito ao grande trabalho que você fez, eu direi que os locs não dão nenhuma vantagem aqui. Eu imediatamente converti seu algoritmo (não Avalanche) para uma posição líquida e obtive um resultado muito próximo. Eu acho que (falta de vantagens em lotes) deve ser óbvio: você economiza spread e margem. Além disso, economiza recursos durante os testes/optimização, pois reduz o ciclo de posições abertas. Eu comparei: os passes da variante líquida são 3 vezes mais rápidos do que os da versão de reboque. Os resultados diferem em 1-3% a favor da rede, o que é de se esperar em teoria. Eu recomendo que você mude seu código para a rede se planeja usá-lo em negociações.
.
O resto está atrás. Não tenho certeza se minha variante resulta em mais perdas na margem e propagação - ainda não cheguei a tais sutilezas. Por enquanto, vou confiar em você, mas vou tentar fazer o que você fez e comparar.
20-40p, me enviou uma mensagem
Obrigado....O resto está atrás...
Eu tentei ao menos imaginá-lo e algo até começou a sair, mas muito confuso e complicado :)
A compensação é feita imediatamente após 2 posições direcionadas de forma diferente aparecerem, mas no meu caso isso acontece após a posição agregada entrar na zona de lucro.
O equilíbrio é trilhado. Não tenho certeza se minha variante resulta em mais perdas na margem e propagação - ainda não cheguei a tais sutilezas. Por enquanto, vou confiar em você, mas vou tentar fazer o que você fez e comparar.
O resultado comercial (excluindo swaps) será equivalente se
1. seu fechamento também é feito via OrderCloseBy e
2. Sua corretora não retém margem em posições bloqueadas (muito raro).
Economizar recursos (menos pedidos no mercado) quando a compensação não é uma opção.
Se em minha variante haverá mais perdas na margem e propagação, não tenho tanta certeza, ainda não cheguei a tais sutilezas.
Quando você verifica, se você faz uma versão absolutamente idêntica (não funcionou para mim),
Meu mais humilde pedido :)
Por favor, escreva qual "ordem agregada" eu precisaria abrir ao invés de . qualquer, a partir do segundo
2010.03.22 00:38 comprar 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 vender 0.02 1.35026
2010.03.23 00:06 comprar 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 venda 0.09 1.35026
Após sua resposta, verificarei o histórico de todas as posições.
'
O objetivo do Holivar nunca foi a verdade! E eu só quero entender . "pro netting" para estas posições. ;)
O que há para entender?
2010.03.22 00:38 comprar 0.01
2010.03.22 08:01 vender 0.02 = Fechar 0.01 comprar, Abrir 0.01 vender
2010.03.23 00:06 comprar 0.03 = Fechar 0.01 vender, Abrir 0.02 compre
2010.03.23 08:37 vender 0.09 = Fechar 0.02 comprar, Abrir 0.07 vender
---
Total após 2010.03.23 08:37 0.07 venda
verificar, entre outras coisas, o momento da ocorrência da MC (a partir do site "A" VC)
Se houver mais de duas posições bloqueadas, a margem necessária é calculada da seguinte forma
(open_price1*Lot1+ open_price2*Lot2+...+ open_priceX*Lotx)/(Lot1+Lot2+...+Lotx), onde:
Vejamos um exemplo:
Compramos ouro, compramos 1 lote a 932,47, vendemos 0,1 lote a 933,30 e vendemos 0,1 lote a 935,18.
(932.47*1 + 933.30*0.1 + 935.18*0.1) / (1 + 0,1 + 0,1) = 932.765
O compromisso sobre as posições fechadas acabou sendo de $932,77.
1. Sim, eu escrevi como você fez, apenas não imediatamente, mas depois de entrar na zona de lucro.
2. DC A...e, a garantia é a mesma, tanto para 2 posições dirigidas de forma diferente do mesmo lote, quanto para uma.
Maldição, aprenda a usar a calculadora!
As posições sobrepostas podem ser fechadas a qualquer momento, não é necessário esperar pelo Breakeven. O ganho está na liberação da margem e na redução da troca.
Levando em conta o ponto 2, há um ganho no acúmulo de swap.
DC A...e, a margem é a mesma para 2 posições dirigidas de forma diferente tamanhos de lote idênticos que para um.
É estranho, mas em suas próprias fotos eu vejo".de diferentes tamanhos de lote". E a AI o tem algumas linhas abaixo.
A propósito, a fórmula para calcular a margem para "tamanhos de lote idênticos" é um caso especial da fórmula para "desigual LOT", tomando Lotx - volume da posição X em lotes como uma constante.
"As posições sobrepostas podem ser fechadas a qualquer momento, não há necessidade de esperar pelo breakeven".
DC A...i., a margem é a mesma para 2 posições direcionadas de forma diferente, com o mesmo lote que para uma.
Talvez você esteja certo, mas eu não entendi a troca.
É claro que não é necessário. Mas há uma razão para manter os sobrepostos para quebrar o equilíbrio somente se o algoritmo de controle de posição for muito mais simples nesta variante.
E as sobrepostas devem ser fechadas somente através do OrderCloseBy() para não perder um spread adicional.