Critério para a seleção automática dos resultados de otimização. - página 5
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Критерий = Сумма длин отрезков на которых ТС находилась в прибыли деленная на сумму длин отрезков на которых ТС находилась в просадке. Отрезки с прибылью и с просадкой могут пересекаться. Отрезки можно измерять в минутах или в количестве сделок.
Perdão, esqueci - este critério tem que ser considerado juntamente com o fator de recuperação.
E quaisquer outros estão bem :)
Azzx,
Интересно, сколько ордеров на самом деле будут закрыты с профитом на реале?
Não tenho idéia - a EA foi, é claro, criada exclusivamente para o testador.
E o que está errado - controla claramente o início do bar - ou seja, os cheques não acontecem em algum lugar no meio do bar?
StatBars писал(а) >>
A propósito, vejo que as pessoas não entendem bem que a principal dificuldade não é chegar a parâmetros de avaliação (há muitos), mas chegar a uma forma de juntá-los, ou seja, há 1000 passes, temos vários indicadores para cada passe, como escolher a melhor estratégia usando esses vários indicadores? Ou 5 melhores estratégias?
Uso meu critério ("qualidade da equidade") no sentido de justificar a escolha da opção em alguma aproximação. Isto é, o lucro está lá, o número de negócios é normal, o fator lucro também é real - você precisa escolher entre várias variantes. Na verdade, imho, você deve procurar em todas as variantes, se elas não estiverem "próximas umas das outras" pelos parâmetros. O principal critério aqui, imho, será a suavidade da equidade. Imho, claro - é assim que eu vejo as coisas.
Можно эти несколько показателей нормировать, и подать на вход НС или комитету НС. На выход –прибыль на OOS.
Como opção, você poderia tentar parafusar em grades e ensiná-los a escolher os TCs com maior probabilidade de serem lucrativos no CB.
1 - ("menos") classes distorcidas, porque há muito poucas TCs normais.
2 - a amostra será pequena para experiências mais ou menos adequadas, acho que este ponto não dará a oportunidade de trabalhar com os NS nesta direção (não esqueça que você também precisa fornecer uma amostra de teste, e então a questão de encaixar as grades não será resolvida).
3 - os parâmetros de entrada terão de ser normalizados :)
Я свой критерий ("качество эквити") использую именно в том смысле, чтобы обосновать выбор варианта в некотором приближении. Т.е. профит есть, число сделок нормальное, профит-фактор тоже реальный - нужно выбрать из нескольких вариантов. А вообще-то, имхо, стоит просматривать все варианты, если они не "рядом сидящие" по параметрам. Тут главным критерием, имхо, и будет гладкость эквити. Имхо, конечно - я это так вижу.
Bem, em princípio eu seleciono manualmente as estratégias da mesma forma que você descreveu, mas eu determino a qualidade da exvidade a olho nu :), então estamos bem com os indicadores...
Aqui estão algumas informações interessantes sobre o assunto: http://www.marketprofit.ru/doc/wealth-lab-otsenka-rezultatov-testirovaniya-sistemy.htm
Pode vir a ser útil.
Quanto mais parâmetros na EA mudarem significativamente o comportamento, maior será a chance de obter um ajuste em vez de otimização. Mesmo com um pequeno drawdown, grande rentabilidade e outros bons indicadores, você pode obter uma perda no OOS... Por quê? Sim, porque o ajuste. Eu lhes digo a cura para esta terrível doença do TS. Os indicadores mais importantes não são aqueles que vemos, mas aqueles que não vemos. Deixe-me explicar: imagine que uma passagem é uma pista, o lucro é o tempo de passar a pista, o depósito é um carro. Toda vez que não entramos em um turno, é um negócio perdido. Só podemos ver o carro no início e no final. Se tivermos bom tempo (grande depósito), não há um arranhão no carro (pequeno saque), mas como sabemos como ele passou as curvas, pode ser que tenha voado em milímetros do posto, e não um, mas 200 dos 300 disponíveis. A conclusão é a seguinte: não vemos aqueles negócios muito perigosos que o TS passou em milímetros e, portanto, em uma trilha desconhecida, pegamos todos esses postes! Portanto, a estratégia deve ser construída de modo que todos os acordos possíveis sejam abertos. Se não todos eles, então aqueles que não são necessários devem estar o mais longe possível de seu gatilho. Mas é mais fácil abrir o primeiro, é claro, porque é mais fácil abrir tudo o que é possível e tentar mantê-lo do que afastar o que não precisamos. Se sua estratégia abre a maioria dos negócios ruins, não é de forma alguma certo que o filtro irá ajudar. É melhor mudar de idéia sobre o sinal em si. Deve avançar suavemente e decair suavemente, o que dará uma obsolescência suave dos parâmetros. Como resultado, a qualidade dos negócios também cairá gradualmente. E quanto melhor for seu TS, mais tempo os parâmetros serão suficientes.
Se você construir seu TS com base neste princípio, não terá que se intrigar com a fórmula para calcular o critério.
Embora eu tenha derivado tal fórmula para mim mesmo. Mas é só para não correr meia hora com olhos e calculadora, procurando bons indicadores ...
Построив ТС на таком принципе, не придется ломать голову над формулой высчитывания критерия.
Хотя такую формулу я для себя вывел... Но она только для того, чтоб не бегать полчаса глазами и калькулятором, выискивая хорошие показатели...
Você pode compartilhar a fórmula?
Depois desta linha, decidi modificá-la um pouco, mas eis o que tenho agora:
PF - Fator de lucro.
SdDDay - número de negócios por dia
ProcDay - porcentagem de lucro por dia (fórmula complexa com logaritmos)
MD - Máximo drawdown
SrD - Média de saques (saques de cada pedido dividido pelo número de pedidos)
if(PF>3) Vigoda=2*SdDay+(10*(ProcDay/((MD+SrD)/10)));
else Vigoda=(PF-1)*SdDay+(10*(ProcDay/((MD+SrD)/10)))
Terei prazer em ajustá-la ou reescrevê-la em geral.
A conclusão é que não vemos os ofícios perigosos muito perdidos que o TS passou em milímetros, e conseqüentemente em uma trilha desconhecida apanhamos todos esses postes!
Isto é, se eu entendi corretamente, como avaliar não o resultado, mas a qualidade das negociações, quão bem as negociações atendem ao que está embutido no sistema?
Terei que pensar sobre isso na minha cabeça.