Critério para a seleção automática dos resultados de otimização. - página 7
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Vita, нормально в принципе. Предотсеивание - по числу сделок, м.о. и PF, а окончательное отсеивание - по вполне приличному интегральному критерию вместе с "облачностью". Т.е. фактически вся процедура предполагает фильтрацию примерно по пяти разным критериям.
Сами цифры предотсеивания (м.о., надеюсь, в старых полноценных пунктах, т.е. на четырехзнаке?) вполне логичны. Я бы, наверно, увеличил минимальное количество сделок (скажем, до 200), чтобы увеличить статдостоверность результатов.
Sim, o MO é de 50 pontos de quatro dígitos. Eu também aumentaria o número mínimo de negociações, mas 200 negociações por ano, ou seja, 50 pips por dia, é apenas o meu sonho por enquanto :). Embora eu deva confessar que praticamente o faço desta maneira - eu verifico meus parâmetros escolhidos em mais negócios, provavelmente, para divertir meu ego - os resultados são surpreendentes demais. :)
E concordo plenamente, que há mais de um critério, não importa como eu transforme este problema com critério integral. Entretanto, entendo o autor do tema - bem, o otimizador obteve muitos resultados com o arco-íris. E quem vai me dizer qual escolher? É isso que eu quero, jogue os resultados na mesa, puxe a fórmula e voilá! Isso é o que eu faço também, mas prefiro usar a pré-triagem. Ela mata >99% de todos os resultados do otimizador. Infelizmente, a otimização baseada na rentabilidade ou no payoff esperado rapidamente se transforma em busca de um negócio super lucrativo, e a otimização baseada no equilíbrio se transforma em um milhão de negócios onde a rentabilidade é próxima de um e o payoff esperado é próximo de zero. Estabelecer o equilíbrio mínimo cura a doença, mas não até o fim.
Seria bom se o algoritmo genético andasse à procura de PF>2 & EP>50 & N>50? Ou algo assim, dependendo de seus gostos?
Прибыль * Прибыльность / Просадка в %. это хорошо, но чтоб период тестирования не влиял на показатель прибыль
O impacto do período ocorre apenas quando o otimizador me dá resultados para períodos diferentes, ou seja, quando eu mesmo o faço com minhas próprias mãos - primeiro eu otimizo um período, depois outro, depois me intriga sobre o problema. Não, eu não torno a vida tão difícil para mim mesmo.
Tanto quanto eu entendi o autor do tema, ele gostaria do que eu gostaria (caso contrário eu não o entenderia :) ) - Sobrepor um indicador integral sobre os resultados de otimização obtidos pelo testador de estratégia. Portanto, eu vejo e não vejo o problema da influência do período de testes, porque os resultados mostram o mesmo período, mas o índice é absoluto, ou seja, não é aplicável para comparação com outros períodos ou com outros instrumentos, etc.
Não vejo nenhuma perspectiva em toda a idéia de indicadores integrais complexos. O máximo drawdown é a pior realidade e, portanto, é um indicador suficiente do "pior" para mim. Acredito também que a média, as normalizações e vários aprofundamentos é uma ilusão de que o problema está sob controle, até que você prove que seu resultado não é um acidente.
Entretanto, uma vez eu fiz um "indicador integral" indicando até que ponto os resultados dos negócios se desviaram da distribuição aleatória. Eu gostaria de pedir a Matemat sua opinião sobre esta idéia. Suponha que tenhamos uma MTS esférica em um vácuo, ou seja, que ela tenha níveis de parada fixos. Suponha que TP=75 e SL=25. E assim os sinais são tais que TP é fechado em 50% dos casos, e stoploss, assim também em 50%. Obviamente, nós esprememos 25% das trocas aleatórias em favor de uma lucrativa. É possível espremer algum coeficiente de confiabilidade cientificamente válido desse mesmo 25% a partir dos resultados das negociações?
A propósito, é um excelente sistema, mesmo que seja esférico em um vácuo. Um graal esférico.
Obviamente, esprememos 25% de um layout aleatório em favor de um layout lucrativo.
Se você calcular o PF, ele é muito bom e é igual a 3. Quanto maior o PF, maior a nossa margem em comparação com uma entrada aleatória. Para este sistema, com o mesmo TP e SL, não entraremos em uma séria extração do sistema até que a relação de freqüência de rentável para não rentável se torne permanentemente pior que 1:3, ou seja, 25%:75%. Bem, isso é provavelmente nosso aperto de 25% de chance (ou é o triplo?). Mas temos que lembrar que enquanto esprememos 25% de um rentável, também esprememos os mesmos 25% de um não rentável. Isto é uma coisa muito boa.
É possível espremer um coeficiente de confiança cientificamente válido de 25% a partir dos resultados dos ofícios?
Se há muitos acordos, por que não?Qual é a probabilidade de que o PF do sistema no intervalo de 500 ordens, igual no momento a 3,0, se torne 1,0 ou pior em outras 500 ordens? Tudo na verdade se resume apenas à relação entre o comércio lucrativo e o não lucrativo.
Pesquisei esta questão superficialmente em meu artigo sobre sanduíches de pico. Não há respostas definitivas (provavelmente o insidioso pipsqueak me decepcionou aqui), mas há uma clara dependência do grau de confiabilidade das conclusões sobre o tamanho da amostra: se você tem PF=3 em 40 negócios, a probabilidade de perder os próximos 40 não é muito baixa (eu costumava chamá-lo de "choque" em meu artigo). Mas se no mesmo PF o número de operações é de 500, então nos próximos 500 é muito improvável que o sistema faça um drawdown.
Se você pode ter certeza de que seu sistema esférico é o de Bernoulli, então experimente.
P.S. Acho que já aborreci a todos aqui com meu Bernoulli.
Не вижу перспективы в затее со сложными интегральными показателями. Максимальная просадка - это худшая реальность, и поэтому это достаточный для меня показатель "худшести". Также считаю, что усреднения, нормализации и различные углубления в детали - иллюзия того, что проблема под контролем, до тех пор, пока вы не докажете, что ваш результат не случаен.
Eu costumava pensar da mesma forma até aprender como corrigir o máximo de drawdown para obter lucro extra. Soa como ficção científica, mas estranhamente é a realidade.
Isto exigirá uma estratégia dentro da estratégia principal. Os seguintes sinais são desenvolvidos:
- sinal para determinar o início do desvio (sinal para o início do drawdown, ou seja, fechamento da posição para sua reabertura posterior com o antigo TP)
- um sinal para cancelar a reabertura (reinicializar a expectativa de reabertura, ou seja, o desvio acabou por ser uma inversão sem retorno)
- um sinal para abrir com o antigo TP.
Раньше я также думал пока не научился исправлять максимальную просадку на дополнительную прибыль. Звучит конечно из разряда фантастики, но как ни странно это реальность.
Для этого потребуется стратегия внутри основной стратегии. Разрабатываются следующие сигналы:
- сигнал определения начала отклонения (сигнал начала просадки, т.е. закрытие позиции для ее последующего переоткрытия со старым TP)
- сигнал на отмену переоткрытия (сброс ожидания переоткрытия, т.е. отклонение оказалось - разворотом без возврата)
- сигнал на открытие со старым TP.
Pelo que entendi, o primeiro sinal, o sinal de início de drawdown, destina-se a indicar que devemos fechar a posição se o drawdown aumentar mais do que o desejado?
O segundo sinal é fazer-nos esquecer que abrimos de todo. A terceira é entrar na posição antiga após "recuperação de um drawdown". Ou o quê?
Как я понимаю, первый сигнал, сигнал начала просадки, призван указать на закрытие позиции, если просадка усиливается больше желаемого?
Второй сигнал - заставляет забыть, что мы вообще открывались. Третий - войти в старую позицию после "восстановления из просадки". Или как?
Isso mesmo, na verdade o primeiro sinal é para fechar a posição e esperar pelo terceiro ou segundo, e o segundo sinal é para cancelar a espera pelo terceiro...
Все верно, фактически первый сигнал - это закрытие позиции и ожидание третьего или второго, а второй сигнал - это отмена ожидания третьего...
E então a pergunta sobre a natureza desses sinais - eles são simplesmente níveis que podemos captar de forma ideal na história ou existe um cálculo na natureza dos sinais, talvez até relacionado com os sinais básicos de abertura e fechamento?
Estas podem ser uma variedade de variações de sinal, por exemplo
primeiro - enfraquecimento do principal, aparecimento de maus sinais, desvio com descontinuidades, etc...
Segundo - cruzamento de um nível importante, inversão da tendência principal, quebra do canal ou algum sinal forte que cancela ou adia possíveis retornos...
Terceiro - recuperação do sinal principal, um ressalto da linha de tendência ou da linha horizontal