Critério para a seleção automática dos resultados de otimização. - página 3
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ivandurak писал(а) >>
А как же распределение результатов сделок . Львиная доля прибыли может быть и в начале исследуемого периода . Имхо для начала необходимо договорится о критерии по которому будем отбирать варианты оптимизации, а иначе флуд и опять плевки на спину .Лично мне импонирует - близость результатов торговли к прямой линии на постоянном лоте, но не настаиваю .
Eu concordo com o azul destacado.
Com destaque vermelho, não. Uma linha reta de equilíbrio não é uma indicação de resultados estáveis, especialmente se comercializada com um lote fixo. Uma linha de saldo linear também pode ser obtida por um SL variável dependente do tamanho do lote, expresso como uma porcentagem de um montante de capital inicial acordado (não como uma porcentagem do saldo atual)
Tentarei dar algumas idéias sobre o tema do ramo um pouco mais tarde.
Não creio que haja o suficiente para um "critério", é preciso haver um equilíbrio de critérios.
Talvez sim. Provavelmente, um conjunto de critérios é melhor do que um. Mas, do ponto de vista prático, seria desejável ter um critério que seja o mais capcioso possível. Não há obstáculos para analisá-lo em combinação com algo mais, não é verdade?
Aqui está a variante mais simples que é bastante boa (muito melhor que as variantes padrão, em termos de velocidade e resultados) no meu otimizador:
Primeiro, filtrar por número de negócios, depois simplesmente GP máximo * P * PD/(GL+MD); // foi derivado de nada, apenas intuitivamente, depois disso comecei a pensar em um ramo
-Profit = P,
-GrossProfit = GP ,
-GrossLoss = GL,
-MaxDrawdown (Drawdown) = MD ,
-Número de negócios lucrativos = PD, negócios perdedores = LD, Número total de negócios = AD,
-Número de barras (carrapatos) de testes = TEMPO,
-Max Profit trade = MPD, max loss trade = MLD
-série de negócios lucrativos = SPD (em unidades), = SPD$ (em moeda de depósito), série de negócios perdidos =SLD, =SLD$
Lucro, MO, fator de lucro. drawdown relativo - estas características são calculadas no final da otimização, quando a posição é fechada à força.
Máximo drawdown - uma característica que podemos usar como um extremo de risco. A otimização pode terminar quando a linha de equilíbrio está no canal horizontal formado pelo lucro máximo (infelizmente, esta característica está faltando no relatório) e o lucro máximo menos o drawdown máximo. Eu tenho um mecanismo de adaptação do consultor especializado acima.
O objetivo da otimização é calcular os riscos. O conhecimento dos possíveis riscos nos permite aplicar a MM.
1. fora da amostra- ou seja, dados (citações) que o TS não viu e os resultados do trabalho sobre esses dados;
2. Expectativa - lucro médio de uma negociação em pips ou moeda selecionada;
3. Séries cronológicas (ler - citações).
O Cotier pode ser decomposto em suas ondas constituintes, que têm freqüências e amplitudes diferentes (digo isto para maior clareza, não insinuando uma decomposição prática utilizando transformadas de Fourier, etc.). Isto pode ser visto a olho nu (ondas, Eliot não tem nada a ver com isso). Cada TS, escrito ou a ser escrito por qualquer pessoa, é uma tentativa de descrever o comportamento de uma onda individual específica. E como a freqüência das ondas é diferente, o número de negócios em diferentes TS será diferente, poderá ser muito, poderá ser pouco.
Parece-me que um "critério" não é suficiente, precisamos de um certo equilíbrio de critérios.
Parece-me que não há apenas um "critério", mas também algum equilíbrio hipotético de critérios.
Vou fazer uma analogia com o mundo animal (com licença, mas meu cérebro opera com imagens "biológicas" mais facilmente) :)
Cada onda kotir constituinte é o habitat natural de uma determinada espécie. Alguns vivem em um deserto plano e pouco vegetativo e outros em uma selva densa. Estas espécies têm formas completamente diferentes de ganhar a vida e o uso racional da energia que extraem.
Vamos voltar ao TC novamente. Como podemos determinar quais são dignos de trabalhar com nosso sangue e quais não são? Com base em um critério, embora universal?
Estou cada vez mais inclinado à idéia de utilizar a otimização multicritério, cada critério é uma descrição de uma determinada população, em termos de AG. Assim, várias populações diferentes de diferentes espécies de indivíduos existirão plenamente, dando uma oportunidade de cruzar com indivíduos de diferentes populações, é possível fortalecer as melhores qualidades de representantes de diferentes espécies por meio da AG.
PS Resta descrever as espécies individuais de TC em termos sugeridos pela FigarO. O que é mais difícil para mim, eu não estou familiarizado com matemática. Fiz um pedido semelhante a um dos membros do fórum, mas ou eu não podia interessar-lhe, ou eu o fiz no momento errado.
PPS A formulação da função de adequação é quase mais importante do que encontrar um conjunto de dados de entrada para o NS, isto também se aplica a qualquer TS.
Vou acrescentar minha opinião sobre a questão.
1) Não há como passar sem um conjunto de parâmetros, estes parâmetros são retirados do testador, você pode adicionar alguns, mas os desnecessários também precisarão ser eliminados, como entradas desnecessárias em redes neurais(analogia).
2) A saída do coeficiente geral por meio da multiplicação muito provavelmente surgirão novos conjuntos de mínimos locais, ou estes critérios levarão essencialmente a uma AG falsa (não necessária para nós) mínima/máxima (não há diferença). Portanto, recomendo apenas que se esqueça da multiplicação que o autor fez em alguns dos posts acima. Eu experimentei com eles, não funciona bem.
3) Essencialmente, a tarefa é "otimização multicritério" ou otimização de acordo com muitos critérios simultaneamente. Tudo o que li sobre este assunto: tudo se resume a dar algum peso a cada critério[0;1] e usando uma simples equação linear posso deduzir este critério geral (Y = a1*x1 + a2*x2+...an*xn) - isto também levará a falsos mínimos em nosso caso, ou teremos que conduzir uma investigação separada (para cada estratégia) da superfície primeiro, veja como os pesos influenciam os mínimos/máximos, se a GA vai a um falso extremo (falso do nosso ponto de vista) - em geral, este também não é o caminho.
É por isso que você (apelo àqueles que estão interessados no ramo) terá que inventar um novo método que não constará dos livros.
Problema: a primeira coisa que você precisa é se livrar das dimensões, por exemplo, a porcentagem de transações lucrativas na faixa [0;100], enquanto seu lucro é teoricamente ilimitado, etc. Deixe-me dizer-lhe imediatamente que a escalada não funcionará (é o mesmo que atribuir pesos aos indicadores), haverá muitos outliers que despejarão a AG em um falso mínimo.
Можно критерий оптимизации получить методами генетического программирования, но боюсь, пока вычислительных ресурсов писишек не хватет, хотя разрабы обещают облачные вычисления...
Tudo brilhante é simples... por isso acho que não é necessário definir superlativos...
Tudo brilhante é simples... por isso acho que não há necessidade de definir superlativos.
Eu concordo. Complicar as coisas não garante melhores resultados.