Critério para a seleção automática dos resultados de otimização. - página 2
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Lutamos, escrevemos estratégias, e praticamente qualquer especialista é capaz de gerar lucros com certos parâmetros no intervalo comercial final. Enquanto isso, é dada relativamente pouca atenção à seleção de parâmetros.
Parece que não me escapou nada (corrija se tiver), todos os tipos de MO, PF etc. são omitidos deliberadamente, pois são calculados e podem ser obtidos a partir do exposto acima.
Bem, vamos fazer um pouco de magia.
De alguma forma esquecemos de uma maravilhosa imagem verde disponível no otimizador. Se é tudo verde e mais ou menos a mesma tonalidade, então é uma boa CU. Pode ser uma base bastante convincente para isto.
Aadaptação do assessor às condições atuais do mercado ocorre em 3 etapas:
1. Otimização
2. Testes avançados até o momento atual
3. Conexão correta do Expert Advisor.
Gostaríamos de discutir a 1ª etapa. O que esperamos dele? Encontrar os parâmetros do Expert Advisor que dão maior rentabilidade e menor tiragem. O fator de recuperação leva em conta os dois. Mas, de qualquer forma, há algo errado. Não há estabilidade do resultado. Esse é o principal problema.
Qual é a característica de estabilidade de um Expert Advisor? Primeiro, são limitados os riscos relativos ao saldo inicial ou, em outras palavras, o valor do saque máximo é finito. Em segundo lugar, trata-se de uma pequena série de negócios perdidos.
A adaptação do assessor às condições atuais do mercado ocorre em 3 etapas:
1. Otimização
2. Testes avançados até o momento atual
3. Conexão correta do Expert Advisor.
Gostaríamos de discutir a 1ª etapa. O que esperamos dele? Encontrar os parâmetros do Expert Advisor que dão maior rentabilidade e menor tiragem. O fator de recuperação leva em conta os dois. Mas, de qualquer forma, há algo errado. Não há estabilidade do resultado. Esse é o principal problema.
Qual é a característica de estabilidade de um Expert Advisor? Primeiro, são limitados os riscos relativos ao saldo inicial ou, em outras palavras, o valor do saque máximo é finito. Em segundo lugar, tem uma pequena série de negócios perdidos.
A BP é não-estacionária e não podemos falar de estabilidade. É melhor falar de estabilidade de TS de acordo com as condições atualizadas do mercado. Parece-me que é equivalente à estabilidade dos resultados dos testes em relação às mudanças dos parâmetros TS. É o que mostram os resultados dos testes na imagem tridimensional (foto Elena). Se, grosso modo, você tem exatamente um quadrado verde, então você encontrou uma borbulha no fundo da piscina e nada vai ajudar seu TS. Mas se toda a tabela for verde e a intensidade da cor mudar ligeiramente - você tem um TS estável e as mudanças na BP instável não levarão a uma drenagem do depósito.
No primeiro estágio encontramos variantes que satisfazem a condição de saque máximo menor ou igual a N% do depósito inicial ou série de perdas menor ou igual a K trades.
Na segunda etapa, verificamos a estabilidade das variantes encontradas, prolongando o intervalo de tempo da otimização até o momento atual.
Na terceira etapa: conectar corretamente o Expert Advisor. O que isso significa?
Vamos rever a estrutura do Expert Advisor:
1. Sinal para comprar/vender.
2. abertura de posição.
3. Um sinal para fechar uma posição.
4. Posição próxima
5. Análise do histórico das transações.
Quando testamos, esta corrente é seguida automaticamente. A fim de não quebrar artificialmente as condições do mercado, devemos fornecer uma ordem de ação ao nos conectarmos, ou seja, o Expert Advisor começa no ponto 1 após o ponto 5 estar concluído...
Шарпы, Сортино и прочие - уже почти птичий язык:) Все говорят круто, но я тоже не пробовал, если кто знает как это рассчитать из исходных данных для практического применения, попробую и скажу как результат. Надо переобозначить исходные данные для формульного языка.
-GrossProfit = GP,
-GrossLoss = GL,
-MaxDrawdown (Просадка) = MD,
-Колличество прибыльных сделок = PD, убыточных сделок = LD, Общее количество сделок = AD,
-Колво баров(тиков) тестирования = TIME,
-Макс. прибыльная сделка = MPD, макс. убыточная сделка = MLD
-Серия прибыльных сделок= SPD (в штуках), = SPD$ (в валюте депозита), серия убыточных =SLD, =SLD$
Ничего я не упустил? Можно рисовать формулы?
З.Ы. Возьму пару часов для раздумий, и морально поддержу наших олимпийцев, покатаюсь на лыжах) А то без моей поддержки) они пока не очень....(
Кто со мной?:)
E quanto à distribuição dos resultados das transações . A parte de leão dos lucros pode estar no início do período em estudo. Imho primeiro precisamos concordar sobre os critérios pelos quais selecionaremos as opções de otimização, caso contrário a inundação e novamente cuspir nas costas. Eu pessoalmente gosto da proximidade dos resultados comerciais com a linha reta em um lote constante, mas não insisto.Se as descrições e fórmulas serão úteis para pesquisas que não sei, mas as copiei aqui, talvez haja idéias de como aplicar....
Penso que serão úteis, obrigado, é conveniente ter tudo à mão, mas precisamos de um bom "intérprete" em linguagem humana, como o Matemática, para atraí-lo até aqui. Talvez ele, com seus conhecimentos de matemática, pudesse aterrissar estas fórmulas para uso prático.
Vejo que enquanto fazia minhas explorações de esqui, a discussão tomou um rumo um pouco errado)
É tudo verdade em princípio, e a BP está instável (tenho usado sintético ultimamente, a propósito), e é possível ter um ajuste, e OOS é a cabeça de tudo, e TC estabilidade é muito boa... Tudo isso, mas como utilizá-lo praticamente no contexto de uma declaração de pergunta?
Temos resultados de testes (otimização), há um milhão deles, temos que escolher vários a partir da análise da lista de números da primeira página. Em princípio, esta lista pode ser expandida pelo que pode ser calculado tendo um resultado de teste completo.
Eu vejo algumas opções, a primeira:
- Levou uma lista de resultados, classificados por lucro máximo - a pior metade dos resultados para o forno, depois classificados por MO - a pior metade dos resultados removidos, e assim por diante. (drawdown, rentabilidade, número de negócios...) Se necessário, repetir o ciclo de seleção até que o número de resultados necessários seja deixado. Por exemplo, tanto quanto me lembro, isso foi feito na primeira versão do otimizador automático xeon. Acho que esta abordagem tem suas desvantagens - antes de tudo, elas são determinadas por fraquezas dos parâmetros: OO, Lucro, Drawdown, etc. Naturalmente, elas contêm alguma quantidade de informação. É claro que eles contêm algumas informações, mas são bastante unilaterais. Por exemplo:
MO é um comércio lucrativo médio, o que ele pode dar sem levar em conta o número de negócios? Um grande negócio seria mais legal do que qualquer outra coisa...
Lucro - sem levar em conta o fator lucro? Quem quer lucro enorme com baixo fator de lucro?
Drawdown - sem fator de lucro? O drawdown é 0 e lucro 1, será que precisamos dele?
E o que acontece quando esses parâmetros são definidos como critério para a AG do otimizador de terminal? Eu nem posso imaginar. É verdade, talvez haja ali algum know-how, mas não sei se existe.
E é por isso que a segunda variante: criar um critério que leve em conta tudo o que for necessário para nós na medida necessária, e a melhor variante de acordo com este critério com a probabilidade maior que a aceitável atenderá às propriedades que nos interessam (estabilidade, rentabilidade do PDV, etc.)
А потому, вариант второй: создать критерий который в нужной нам степени будет учитывать все необходимое, и лучший согласно этому критерию вариант с вероятностью выще приемлемой будет отвечать интересующим нам свойствам (устойчивость, прибыльность ООS и т.д.)
Não creio que haja o suficiente para um "critério", mas é preciso que haja um equilíbrio de critérios.
E quanto à distribuição dos resultados dos ofícios . A parte de leão dos lucros pode estar no início do período em questão. Pessoalmente, gosto dos resultados da negociação próxima à linha reta em um lote fixo, mas não insisto.
Concordo, o fator não é insignificante. Você pode me mostrar como praticamente calcular, colocar em forma matemática esta distribuição tendo um resultado de teste completo?