Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
E nas outras metades (5, 15), qual é o quadro?Como isso é para "acalmar o meio"?
Как вам такое "успокоение средней"?
Não, precisa se acalmar sem um atraso).
Я там выше показал - что линейно взвешенная 3 ведет себя даже лучше чем ваш, ну запаздывание меньше.
Адаптивные фильтры это делается через спекрт, сначала детектится спектр потом по наибольшей мошьности отбирается три - тять частот и яильтруется .
Только скажу сразу результата особенного нет.
o fato é que a mina também tem um parâmetro na pesquisa que é homólogo ao período de uma máquina onduladora normal. Nos gráficos anteriores, era 5. Aqui está a tabela com meu AMA3 e LW3(dmitriy086, para você especificamente no M5) :
Deixe-me explicar um pouco mais sobre "acalmar". Olhe, ela se comporta praticamente plana nas áreas planas (ou de inversão - como você quiser chamar). Para conseguir tal "calma" em um discador comum, teria que definir o parâmetro de suavização muitas vezes maior, e isso não é um fato.
(aqui estão tanto o vermelho como o azul 13)
вообще-то все это поведение - побочный эффект. Цель-то ставилась совсем другая - создать следящую систему, которая бы сигнализировала об экстремальных ситуациях. В смысле, если рынок согласуется с моделью, то все ок, работаем с ней, случайные выбросы нас мало интересует. А вот если не соответствует, то крайне важно узнать как можно раньше как о самом факте, как и о том, насколько, чтобы правильно выйти из рынка. По поводу картинок - МТСке на них конечно наплевать, не музей. А вот связано ли то,что вижу лично я на графике, с самой идеей, я вот понять пока не могу. Наверное, да.
Gosto de sua idéia, obrigado por ela!
Em outras palavras, é uma abordagem contrária - fazemos um sistema primitivo que é estritamente baseado no ajuste, então temos algum analisador que detecta o desvio do fato do ajuste, e se houver desvio, paramos o trabalho. Então podemos fazer um detector de estratégias "ajustadas", e quando o "fato" está dentro, começamos a trabalhar. A idéia é boa, mas é a mesma que na filtragem adaptativa. Mas assim como outra visão do conceito TC, obrigado.
O tema deve ser auto-explicativo, sem nenhum filtro.
alsu, то, что я привёл, это машка применённая к машке: желтая применена к цене, оранжевая применена к желтой, красная к оранжевой, голубая к красной. Периоды во всех случаях одинаковы - 5 часов. Понятно, что задержка увеличивается. Однако, если сравнить такую среднюю с средней с эквивалентным периодом применённую к цене, то выглядит последняя не такой плавной, соответственно и пересечений больше.
Sim, foi o que eu pensei. Eis a diferença: em minha abordagem, não "desaceleramos" o indicador, fazendo uma média de tempo, mas sim, nos momentos em que precisamos dele, "permitimos" que o indicador aumente sua sensibilidade a fim de acompanhar o mercado mais rapidamente, ou seja, para ficar menos atrasado.
Мне понравилась ваша идея, спасибо за неё!
То есть подход от противного - делаем примитивную систему заточенную строго по подгонке, заводим некий анализатор, который фиксирует отклонение факта от того что было по подгонке, если отклонение есть прекращаем работу. Далее можно сделать детектор "подогнанных" стратегий, и когда "факт" оказывается внутри - начинаем работать. Идея хорошая, только это помоему все совершенно тоже самое что и в адаптивной фильтрации. Но просто как еще один взгляд на концепцию ТС спасибо.
Eu também acrescentaria que o tempo durante o qual é condicionalmente possível trabalhar com o modelo "ajustado" deve ser contado separadamente - aparentemente o tempo de correlação deve ser estimado a partir do tipo de correlação ACF.