Por interesse esportivo, assumi a filtragem adaptativa de citações - página 2

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alsu


E nas outras metades (5, 15), qual é o quadro?
 

Como isso é para "acalmar o meio"?

 
Richie >>:

Как вам такое "успокоение средней"?

Não, precisa se acalmar sem um atraso).

 
SProgrammer >>:

Я там выше показал - что линейно взвешенная 3 ведет себя даже лучше чем ваш, ну запаздывание меньше.

Адаптивные фильтры это делается через спекрт, сначала детектится спектр потом по наибольшей мошьности отбирается три - тять частот и яильтруется .

Только скажу сразу результата особенного нет.

o fato é que a mina também tem um parâmetro na pesquisa que é homólogo ao período de uma máquina onduladora normal. Nos gráficos anteriores, era 5. Aqui está a tabela com meu AMA3 e LW3(dmitriy086, para você especificamente no M5) :


 

Deixe-me explicar um pouco mais sobre "acalmar". Olhe, ela se comporta praticamente plana nas áreas planas (ou de inversão - como você quiser chamar). Para conseguir tal "calma" em um discador comum, teria que definir o parâmetro de suavização muitas vezes maior, e isso não é um fato.

(aqui estão tanto o vermelho como o azul 13)


 
Na verdade, todo esse comportamento é um efeito colateral. O objetivo era bem diferente - criar um sistema de rastreamento que sinalizasse situações extremas. Se o mercado concorda com o modelo, então tudo está bem, nós trabalhamos com ele, não estamos interessados em picos aleatórios. Mas se não concordar, então é extremamente importante aprender o mais cedo possível sobre o fato, bem como sobre a medida em que podemos sair corretamente do mercado. Sobre as fotos - claro que a MTS não se importa com elas, não é um museu. Mas se o que eu pessoalmente vejo no gráfico está ligado à idéia que ainda não consigo entender. Provavelmente, sim.
 
alsu, o que eu dei é a ondulação aplicada à ondulação: amarelo aplicado ao preço, laranja aplicado ao amarelo, vermelho ao laranja, azul ao vermelho. Os períodos são os mesmos em todos os casos - 5 horas. É evidente que o atraso aumenta. Entretanto, se compararmos tal média com uma média com um período equivalente aplicado ao preço, este último não parece tão suave e, conseqüentemente, há mais cruzamentos.
 
alsu >>:
вообще-то все это поведение - побочный эффект. Цель-то ставилась совсем другая - создать следящую систему, которая бы сигнализировала об экстремальных ситуациях. В смысле, если рынок согласуется с моделью, то все ок, работаем с ней, случайные выбросы нас мало интересует. А вот если не соответствует, то крайне важно узнать как можно раньше как о самом факте, как и о том, насколько, чтобы правильно выйти из рынка. По поводу картинок - МТСке на них конечно наплевать, не музей. А вот связано ли то,что вижу лично я на графике, с самой идеей, я вот понять пока не могу. Наверное, да.

Gosto de sua idéia, obrigado por ela!

Em outras palavras, é uma abordagem contrária - fazemos um sistema primitivo que é estritamente baseado no ajuste, então temos algum analisador que detecta o desvio do fato do ajuste, e se houver desvio, paramos o trabalho. Então podemos fazer um detector de estratégias "ajustadas", e quando o "fato" está dentro, começamos a trabalhar. A idéia é boa, mas é a mesma que na filtragem adaptativa. Mas assim como outra visão do conceito TC, obrigado.


O tema deve ser auto-explicativo, sem nenhum filtro.

 
Richie >>:
alsu, то, что я привёл, это машка применённая к машке: желтая применена к цене, оранжевая применена к желтой, красная к оранжевой, голубая к красной. Периоды во всех случаях одинаковы - 5 часов. Понятно, что задержка увеличивается. Однако, если сравнить такую среднюю с средней с эквивалентным периодом применённую к цене, то выглядит последняя не такой плавной, соответственно и пересечений больше.

Sim, foi o que eu pensei. Eis a diferença: em minha abordagem, não "desaceleramos" o indicador, fazendo uma média de tempo, mas sim, nos momentos em que precisamos dele, "permitimos" que o indicador aumente sua sensibilidade a fim de acompanhar o mercado mais rapidamente, ou seja, para ficar menos atrasado.

 
SProgrammer >>:

Мне понравилась ваша идея, спасибо за неё!

То есть подход от противного - делаем примитивную систему заточенную строго по подгонке, заводим некий анализатор, который фиксирует отклонение факта от того что было по подгонке, если отклонение есть прекращаем работу. Далее можно сделать детектор "подогнанных" стратегий, и когда "факт" оказывается внутри - начинаем работать. Идея хорошая, только это помоему все совершенно тоже самое что и в адаптивной фильтрации. Но просто как еще один взгляд на концепцию ТС спасибо.


Eu também acrescentaria que o tempo durante o qual é condicionalmente possível trabalhar com o modelo "ajustado" deve ser contado separadamente - aparentemente o tempo de correlação deve ser estimado a partir do tipo de correlação ACF.

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