Lotes iguais em instrumentos de cobertura - página 8

Novo comentário
 

HA..... Michelle!!! Descobri como provar que você está certo em seus dedos!!!

A única coisa que parecemos ter concordado ontem é que devemos cobrir o par eurobucks com o par libra esterlina com o mesmo lote, pois ambos os pares têm a libra no denominador, certo???

Vejamos o gráfico do dólar-francês... Por exemplo 25.11.2009 (e não só), este par atingiu o valor de 1,0000 ie naquela época, o dólar = franco ie denominadores nos dois pares UM!!! e o franco euro não está claro para mim pessoalmente ...

Mas havia dias em que o franco valia mais do que o dólar, então nesses casos você tinha que cobrir 0,1 lote com 0,098 lote (por exemplo)

 

 
Mischek >>:


А тут тебе лень конкретику писать?

А в той ветке ты опять разборки устроил, нам туда лень и не охота )

:) EU JÁ ME INSTALEI?


Concretamente? É tão simples quanto isso - desenhe um gráfico como


DEPO USD

---------------


/<-------(USDCHF_Ask_1)--------

USD------(USDCHF_Bid_0 )---->CHF--/

\---------(EURUSD_Ask_0)---->EUR--\


Você quer usar este gráfico ORIENTED para obter os fatores de conversão.


A operação inteira é dividida em duas partes - abertura e fechamento . Para todas as posições em aberto, contar o LUCRO NÃO REALIZADO em VALOR DEPÓSITO. Você define os volumes iniciais, você obtém os volumes finais - calcule os volumes intermediários. Se você quiser se proteger, o lucro não realizado deve ser zero. Espero que vocês entendam. :) E assim que se torna um "plus" lá - imediatamente próximo. Mais difere de zero não pelo princípio de NÃO zero. :) É o princípio de quanto? :)


E é isso aí.

 
SProgrammer >>:

:) Я УСТРОИЛ?


Конкретику? Да просто же всё - нарисуйте граф типа


DEPO USD

---------------


/<-------(USDCHF_Ask_1)--------

USD------(USDCHF_Bid_0 )---->CHF--/

\---------(EURUSD_Ask_0)---->EUR--\


Хотите по этому ОРИЕНТИРОВАННОМУ графу чтобы получить коэфициенты пересчета.


Вся операция разбита на две части - открытие и закрытие . Для всех открытых позиций считайте НЕРЕАЛИЗОВАННУЮ ПРИБЫЛЬ В ВАЛЮТЕ ДЕПОЗИТА. Начальные обьемы вами задаются, конечные получаются - промежуточные вычисляются. Если вы хотите захеджироваться то нереализованная прибыль должна быть ноль. :) ну надеюсь поняли. :) И как только там стал плюс - сразу же закрываться. Плюс отличается от ноль не по принципу НЕ НОЛЬ. :) А по принципу скока надо? :)


И все.


EU NÃO SOU UM PROGER
 
Mischek >>:


Я НЕ ПРОГЕР

É M-A-T-E-M-A-T-I-C-A... Até mesmo aritmética. :) A programação nem sequer está implícita aqui.

 
RomanS >>:

Так давайте разберемся...

Вариант Михаила

по первой позе (евробакс лот 0,1) к примеру имеем убыток -100п. т.е. -100 баксов в денежном эквиваленте

на второй (баксофранк лот 0,147) к примеру имеем прибыль +100п. т.е. 0,147*100 = 143 франков что в долларах составит примерно +138 бакса (по курсу 1,03)

есть разница??? есть на 38 баксов!!! (+138 -100 = 38)

Мой вариант

по первой позе (евробакс лот 0,1) к примеру имеем убыток -100п. т.е. -100 баксов в денежном эквиваленте

на второй (баксофранк лот 0,103) к примеру имеем прибыль +100п. т.е. 0,103*100 = 103 франков что в долларах составит ровно +100 баксов

разницы нет :)

Вот я о чем!!! чисто математика, хотя этот вопрос можно мусолить по всякому...



4 A linha não está correta

E com a libra, você pode fazer o mesmo volume.

Veja o valor do ponto em libras.

Mas isso é para este aqui.

Pode ser diferente em outro.

Ir para

Mischek 19.01.2010 01:00
editar | apagar

Também existe tal coisa

O que eu disse em teoria

na prática, precisamos olhar para a especificação

1 lote pode ser para todos os pares 100 000

ou pode estar na moeda do denominador

mas mais frequentemente na moeda do numerador

mas isto não altera a matemática, apenas simplifica ou complica o cálculo.

 
SProgrammer >>:

Это М-А-Т-Е-М-А-Т-И-К-А... Даже арифметика. :) Программирование тут даже и не подразумевается.


Sinto muito, mas não faz sentido para mim.

/<-------(USDCHF_Ask_1)--------

USD------(USDCHF_Bid_0 )---->CHF--/

\---------(EURUSD_Ask_0)---->EUR--\

Não se preocupe.

Dê-me apenas o tamanho do seu lote.

em resposta ao primeiro posto do iniciante

 
Mischek >>:


Я конечно извиняюсь но это для меня не понятно

/<-------(USDCHF_Ask_1)--------

USD------(USDCHF_Bid_0 )---->CHF--/

\---------(EURUSD_Ask_0)---->EUR--\

Не грузись

Просто укажи размер лота по-твоему

в ответ на первый пост стартера

Temos que fazer as contas. WOW, não há tempo. ;(

 
RomanS >>:

ХА..... Мишель!!! Я придумал как те на пальцах доказать свою правоту!!!

Мы кажется вчера еще договорились лишь в одном, что хеджировать пару евробакса парой фунтдоллар нужно тем же лотом, т.к. в знаменателе у обеих пар стоит бакс, так???

Смотрим на график долларфранк... к примеру 25.11.2009 (да и не только) эта пара достигала значения 1,0000 т.е. в тот момент доллар = франк т.е. знаменатели у обоих пар ОДИНАКОВЫ!!! и причем тут курс еврофранка мне лично не понятно...

Но были дни когда франк стоял дороже доллара, поэтому в тех случаях нужно было вообще 0,1 лот хеджировать 0,098 лотом (к примеру)

Naturalmente, o volume será sempre diferente

 
Mischek >>:

Естественно обьем всегда разный будет


Sim, mas devemos usar o par dólar-franco, não o euro-franco.

25.11.09 francos = dólar, portanto a cobertura deve ser feita com o mesmo lote, mas não com o eurofranco (a taxa de câmbio estava em torno de 1,51 naquele dia)

12345678910
Novo comentário