Combinando vários indicadores em um EA - página 6

Novo comentário
 
joo писал(а) >>

Bem, Peter apareceu e arruinou tudo. Na verdade, ele disse isso corretamente.

Ele não manchou nada... mas alguém vai usar a busca, alguém vai encontrá-la, alguém vai cuspir a casca...

 

Lá está ele, Svinozavr em toda a sua glória, não de ressaca. Ele vai dar a todos vocês um bom chute, seu jovem estalinista Michurins. Você saberá como juntar os dados corretamente...

 
Svinozavr >>:

Клуб юных мичуринцев, блин. Лысенки недоученные. ))) Вы какую "развесистую пшеницу" объединяя/скрещивая хотите в результате получить? Экспертостроение при дворе императора Рудольфа. Фаусты доморощенные. // все, успокоился...)))

Индикаторы - это аналитический инструмент ТА. Если вы, не соображая, ЧЕГО они меряют, начнете их бездумно комбинировать, то и рез-т будет соответствующий. Для начала нужна идея, какое состояние рынка, какие условия вам хочется вычленить, а дальше уже идет подбор аналитических инструментов - индикаторов.

А так... "я это добавил, то-то выкинул... стало лучше... хуже..." С бубном канкан не пробовали?

Você não deve descarregar em nós, nerds. O iniciante do tópico aqui ensina.

A propósito.

Ninguém ainda refutou a teoria do desenvolvimento de estágios.

E os problemas de degeneração da batata nas regiões do sul permanecem.

Escusado será dizer que - a educação em pátios é tão ruim quanto o vet...

Acabou de receber a essência, a epifania passou! - BOOM! Kolyan está aqui.

Ou Svinozavr ;)

 
Svinozavr писал(а) >>

Se você não tem uma pista do que eles estão medindo, comece a combiná-los sem pensar.....

Por que você pensa tão mal das pessoas, Svinozavr.

AlGor,como você se propõe a aplicá-lo, você tem alguma idéia a respeito?

 
DDFedor >>:

ничего не опошлил... а ведь кто-то воспользуется поиском, кто-то найдет, кому-то шелуху придется сплевывать...

Você não estava dizendo Simon no outro dia?

DDFedor >>:

não pode limpar o ranho de todos

...

♪ os copos cor de rosa não sairão ♪ ninguém pode ser salvo dos solavancos... Somente os próprios erros ensinam o que quer que seja, embora o forex tire vantagem do fato de que um comerciante que cometeu um erro uma vez o repetirá uma e outra vez...

?
 
avatara >>:

Здесь топикстартер учит.

O topikstarter aqui não está ensinando, mas enganando:) como as conclusões que ele tira e ainda mais os cálculos são geralmente incorretos. Por exemplo, a conclusão

3. A conexão incorreta de vários bons indicadores não irá melhorar o sistema;

só é correto quando as leituras de "bons" indicadores muitas vezes se contradizem (e isto pode ser mostrado estritamente matematicamente). E a probabilidade de uma previsão correta com indicadores "conectados" só pode ser estimada com base em dados históricos. A fórmula, se necessário, eu escreverei. Você poderia até chamá-la de "fórmula de utilidade":))))

 
alsu писал(а) >>

... corrigir somente se os "bons" indicadores muitas vezes se contradizem.

>> Exatamente.

 
Richie >>:

AlGor,а как вы предлагаете его применять, у вас есть идеи по этому поводу?

Eu não tenho. No entanto:

...Mas de acordo com nosso compatriota, o físico Sergei Maslov do Laboratório Nacional Brookhaven, se você alocar capital entre duas carteiras de ações não lucrativas e perdedoras, ele vai aumentar, não diminuir...

 

Já que prometi, aqui está a fórmula de utilidade, vamos tê-la. (Na verdade, normalmente é chamada de fórmula Bayes:))


P(A+ E B+|M+)*P(M+)

P (M+|A+E B+)= --------------------------

P(A+ E B+)


P(A- E B-|M-)*P(M-)

P(M-|A- E B-)= --------------------------

P(A- E B-)


Notação de eventos: M+ (M-) - o mercado subiu (para baixo), A+, B+ (A-, B-) - o indicador correspondente dá o sinal "para cima" ("para baixo")

A linha vertical significa "sujeito a".

A primeira probabilidade é uma probabilidade de lucro na previsão de consenso (previsão de acordo com o sistema I, como topisstarter o chamou) para a compra, a segunda é a mesma para a venda. Em um mercado simétrico P(M+)=P(M-)=0,5 As probabilidades restantes podem ser estimadas pelas freqüências dos eventos correspondentes, contando-as a partir do histórico, por exemplo, P(A+ E B+|M+) pode ser substituído pela freqüência do evento dos Indicadores de Compra Conjunta A e B dado que a previsão estava correta, P(A+ E B+) - é a freqüência com que os indicadores mostram o mesmo (neste caso "para cima")

Observe que se os indicadores forem construídos simetricamente, então ambas as fórmulas devem dar quase o mesmo valor, será uma estimativa da probabilidade total de lucro

 
há outro estado do peru. não dando um sinal.
12345678
Novo comentário