Combinando vários indicadores em um EA - página 8
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Плохая формула. ;)
Объединение индикаторов не означает их пересечение.
U
Pouse os chifres em todos os lugares, isso não torna a fórmula errada.
Não estamos discutindo a fórmula. Mas a formulação do problema deveria ter sido esclarecida.
O campo completo dos eventos foi escrito anteriormente (para associação).
Agora, se você quiser usar a fórmula - será que você deve descobrir com que freqüência esses índices geram sinais?
;)
Pergunto-me como explicar a correlação de indicadores. Todos os indicadores dependem do preço, apenas o algoritmo de processamento pode ser diferente em cada um deles.
Mas a correlação não está indo a lugar algum.
Este é provavelmente um tópico diferente. A correlação leva em conta a consistência dos processos, e as fórmulas Bayesianas acima dão uma imagem estática integral do comportamento mútuo dos dois indicadores.
Em princípio, a dependência da mesma variável (preço) não significa correlação.
Você não disse, Simon, no outro dia?
?Sim, eu fiz. Mas não há contradição aqui, nem há nenhuma outra afirmação... não se pode ganhar todo o dinheiro, mas isso não é motivo para não trabalhar... você não pode limpar todo o lixo, mas isso não é motivo para não limpar...
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FELIZ NATAL!
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да, говорил. но противоречия здесь нет. как и в других высказываниях... всех денег не заработать, но это не повод - не работать... весь мусор не убрать, но это не повод - не делать уборку...
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С РОЖДЕСТВОМ!!!
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Eu não citei aqui para mostrar as contradições, nem para repreendê-las. As pessoas têm se expressado aqui, cada uma delas da melhor maneira possível. Todas as opiniões são valiosas. Aqueles que desejam encontrar a verdade terão que cuspir a casca de tempos em tempos.
> FELIZ NATAL!!!
Igualmente!
avatar no fio da questão questionou com toda a razão a ideologia da tomada de decisão ao combinar usuários, fazendo uma pergunta direta sobre disparos simultâneos de armas. Eu dei a mesma resposta lá, o que parece argumentar a favor do fato de que é mais lucrativo multiplicar os usuários do que não. Contradição.
Temos uma lógica diferente aqui do que com o disparo simultâneo de armas no alvo.
Os comerciantes acreditam que para tomar uma decisão usando dois indicadores, cada um deles deve mostrar a mesma direção, e não apenas um. De modo geral, esta premissa é opcional.
Para uma consideração completa e exaustiva de nossa situação, teríamos que considerar as probabilidades de um número muito maior de combinações de sinais. Por exemplo, considere um exótico como (A+ OU B-).
Se assumirmos que o mercado pode ir apenas em duas direções (para cima ou para baixo), então condições semelhantes, cujas probabilidades a posteriori terão que ser contadas, não serão duas, mas 16 (novamente, se o pacote lógico puder ser dois - AND ou OR). Ninguém proíbe que você os calcule. Mas não se pode passar sem as fórmulas Bayes. Aqui está o início de uma lista completa:
M+ | (A+ OU C-)
M- | (A+ OU C-)
M+ | (A+ E B-)
M- | (A+ E B-)
etc.
As probabilidades a posteriori podem ser necessárias apenas porque estes indicadores disparam em diferentes freqüências.
Eu já disse isto antes.
Caso contrário, basta escrever um anel completo de eventos.
Bem, aí está a resposta.
Eu não vou escrever um anel completo aqui. Quem quer que precise, o escreverá. Mas o tema, dada esta complicação na lógica da tomada de decisões, já está se tornando muito curioso.