Para fazer o acompanhamento - página 14
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Tanto quanto eu entendo Peter, a própria noção de contexto já está ligada à previsão. Implicitamente.
Peter, espero não pisar em seus pés com esta declaração. Não vou entrar em um puxão de guerra para saber se prevemos (ou não prevemos) ou não, não estou interessado nisso. Entretanto, todo contexto está necessariamente (!!!) ligado a uma atitude de comprar, vender ou sentar na cerca.
Não necessariamente. (1)
E nesse sentido já é, por si só, uma previsão implícita de mais comportamento de mercado.
Eu concordo com isso.
Outra coisa é que ela pode ser revertida no segundo seguinte, mesmo que tenha ocorrido há apenas um segundo atrás. Não é? Mas é isso o que qualquer TS passa por baixo, afinal de contas é um mercado.
Portanto, imho, vamos deixar esta luta de previsão em paz, de qualquer forma não nos leva a lugar algum. E também a questão da previsão do contexto como sendo conscientemente tautológico.
Deixe-me não me referir a você quando falo de conceitos errados e mitos sobre TA. Basta escrever isso como uma epígrafe para o correio - não é para Yurixx. ok? ))) Estava brincando.
De fato, por toda sua aparente "verborreia", é a coisa mais fundamental que dá origem a muitas concepções errôneas e equívocos sobre TA. O que é e para que serve. E isso funciona?
Bem, por exemplo, há uma opinião generalizada de que a AT clássica é obsoleta e não pode ser usada nos mercados modernos exatamente por causa de sua decrepitude. Mas não é assim. Não no sentido de que ainda funciona, mas no sentido de que - TA - não funcionou da maneira que eles tentam usá-lo "agora". É fácil ter certeza disso: o arquivo de cotações está disponível desde os tempos em que ninguém sabia nada sobre MA, muito menos sobre suas soluções, Stochastic, etc., que são consideradas clássicas. Basta fazer um teste em qualquer consultor especializado baseado nos indicadores clássicos e ver que seus resultados são tão semelhantes como se tivéssemos feito o teste com dados contemporâneos. De fato, o que estas ferramentas analíticas "antigas" descritas não desapareceu do mercado. Ondas, tendências, correções - tudo está lá. A divergência da desaceleração estava se mostrando e ainda está se mostrando. E Mashka não começou de repente a ser considerada diferente.
Então, qual é a razão? Por que precisamos de tanta pesquisa, estudos, livros, etc., se tudo isso não funciona? Tudo isso é um esquema gigantesco? )))
E é o seguinte, em minha opinião. Quando um comerciante naquela época aplicava estes métodos clássicos, ele os aplicava quando pensava que esta aplicação seria adequada ao estado atual do mercado. Ou seja, o contexto, maldito seja. Assim, dizer (1) que definir o contexto implica necessariamente trabalhar em uma determinada direção ou não trabalhar não é totalmente exato. De modo geral, é simplesmente aplicar ou não a técnica TA. Você sabe muito bem que em um mercado fino e lento os desviadores, ou outras figuras geométricas como "cabeças e ombros" não funcionarão - o contexto errado. Mas em uma situação de risco, cheia de fogo, com liquidez transbordando pela borda - sim. E em que direção - veremos.
Sim, tudo muito lógico. Acontece que o contexto no entendimento de Peter filtra os sinais de dica do indutor. Mais precisamente, o contexto (K) e o indicador (I) estão ligados simetricamente: S = K && I. Aqui S é a decisão comercial final. S é verdadeiro se e somente se K e AND forem verdadeiros.
Ou ainda existe uma objeção à simetria?
Como um seguimento do "alisamento de borda dividida/decadência".
Isto não é o melhor que existe, pois está ligado ao enquadramento temporal, mas em comparação com as abordagens convencionais de adaptação via volatilidade, ele mostra melhores resultados.
Deixe-me lembrá-los da essência. A tarefa era fazer um filtro que reagisse instantaneamente ao aumento da volatilidade, mas ao mesmo tempo filtrar suas flutuações de ruído no nível alcançado.
Na Base de Código há um indicador que suaviza separadamente o desvio padrão. Eu a complementei com mods para volume e ATR.
Parâmetros de entrada:
Fonte - escolha de fonte para volatilidade. 0 - volume, 1 - intervalo verdadeiro, 2 - desvio padrão.
SourcePeriod - período de suavização da fonte (volume, ATR) ou amostra para st.dev.
Período FrontPeriod, BackPeriod são períodos de suavização de borda, atenuação. Algoritmo EMA. Tanto seus coeficientes (0...1) como os períodos habituais podem ser estabelecidos de uma só vez.
Sens - corte de sensibilidade de limiar duro em pps ou em carrapatos/gramas para volume.
Chamada do código:
Buffers de saída (n).
0 - fonte.
1 - seu EMA com divisão de batidas.
Instantâneo. De cima para baixo Volume (Socrce=0), ATR (Socrce=1), St.deviation (Socrce=2). Em todos os casos não há suavização frontal para resposta máxima (FrontPeriod=1), mas é utilizada a suavização de atenuação para filtragem de ruído (BackPeriod).
Svinozavr писал(а) >>
Em geral, é simplesmente uma questão de aplicar ou não o método TA. Você sabe muito bem que em um mercado fino e lento, os mesmos desviadores, ou outras figuras geométricas como "ombros-guia" não funcionarão - não no contexto certo. Mas em uma situação de risco, cheia de fogo, com liquidez transbordando pela borda - sim. E em que direção - veremos.
O exemplo com os números é ruim, pois sugere que o mercado é "culpado" do fato de que o instrumento (figuras geométricas) não está funcionando...
Faz sentido encontrar outras ferramentas para essas análises que mostrem mais adequadamente o movimento do mercado...
Não necessariamente. (1)
...
E a questão aqui é esta, em minha opinião. Quando um comerciante naqueles dias aplicava estes métodos clássicos, ele os aplicava quando pensava que esta aplicação seria adequada ao estado atual do mercado. Ou seja, o contexto, maldito seja. Assim, dizer (1) que definir o contexto implica necessariamente trabalhar em uma determinada direção ou não trabalhar não é totalmente exato. De modo geral, é simplesmente aplicar ou não a técnica TA. Você sabe muito bem que em um mercado fino e lento os desviadores, ou outros padrões geométricos como "cabeças e ombros" não funcionarão - o contexto errado. Mas em uma situação de risco, cheia de fogo, com liquidez transbordando pela borda - sim. E veremos em que direção.
Não vou discutir sobre se é necessário ou não. Isto é realmente sem importância. Parece que entendo seu termo "contexto" mais amplamente do que o autor.
Só para dizer. Se você não aplica a técnica TA, nem esta nem qualquer outra, o que você faz ? Eu assumi que estava sentado na cerca. Se você tem outras opções - compartilhar, é interessante.
PS "sobre conceitos errados e mitos sobre TA".
Por favor, me coloque novamente na lista de concorrentes por ter me livrado de mitos e conceitos errados. Porque não sou um snob (espero), não estou sobrecarregado com um ego muito mórbido (acho que sim), não pretendo conhecer a verdade absoluta (por definição), tenho um certificado de mekdkomissiya passageira e boas características de locais de trabalho, e também porque acho que livrar-me de mitos e conceitos errados é a melhor cura para o Forex, acredito que, como homem e cidadão, tenho todo o direito de ser restaurado à lista.
Concordo com o Estatuto do fórum e me comprometo a obedecê-lo.
Quer seja ou não necessário, não vou discutir. É realmente irrelevante. Pareço entender seu termo "contexto" de forma mais ampla do que o autor.
Isso, por favor - eu consideraria uma honra. (Já estou sendo interpretado. Isso é bom. >>)) Embora, possa ser apenas que eu esteja um pouco de raciocínio curto - eu tenho que ser interpretado)).
Só para dizer. Se você não aplica a técnica TA, nem esta nem qualquer outra, o que você faz ? Eu assumi que estava sentado na cerca. Se você tem outras opções - compartilhar, é interessante.
OK. Sentado sobre a cerca. Tudo bem. Então soaria como "ou sentar na cerca ou negociar". Mas isso NÃO implica geralmente em "definir a compra ou venda", o contexto em si não pode definir a direção do comércio. Isso é o que eu queria enfatizar. Como é... o consenso é suficiente para continuar falando a mesma língua... E que se lixem eles, as nuances))))
PS "sobre conceitos errados e mitos sobre TA".
Por favor, me coloque novamente na lista de concorrentes por ter me livrado de mitos e conceitos errados. Porque não sou um snob (espero), não estou sobrecarregado com um ego muito mórbido (acho que sim), não pretendo conhecer a verdade absoluta (por definição), tenho um certificado de mekdkomissiya passageira e boas características de locais de trabalho, e também porque acho que livrar-me de mitos e conceitos errados é a melhor cura para o Forex, acredito que, como homem e cidadão, tenho todo o direito de ser restaurado à lista.
Concordo com o Estatuto do fórum e me comprometo a obedecê-lo.
Bazinga!!!)) Ah, vamos lá! Eu estava apenas brincando. Eu até coloquei isso aí para me divertir.
Sim, tudo muito lógico. Acontece que o contexto no entendimento de Peter filtra os sinais de dica do indutor. Mais precisamente, o contexto (K) e o indicador (I) estão ligados simetricamente: S = K && I. Aqui S é a decisão comercial final. S é verdadeiro se e somente se K e AND forem verdadeiros.
Ou ainda existe uma objeção à simetria?
Parece-me que é uma "fabricação de entidades supérfluas", segundo Ockham.
Se por definição um indicador nos dá um (ou dois ou três) números para avaliar a situação, então esta entidade - o indicador - representa apenas uma visão muito restrita do mercado. Neste sentido, basear suas decisões comerciais é enganar deliberadamente a si mesmo. O domínio do mercado muda e este indicador "começa a mentir", e o outro "diz a verdade". Mas, na verdade, isto se deve apenas ao fato de que nenhum deles pode determinar adequadamente a condição do mercado.
O contexto é uma noção mais ampla. Ela pode incluir qualquer informação que permita tomar as decisões necessárias. Até mesmo os dados FA. A única questão é se o conjunto de todos esses meios de análise é realmente capaz de descrever adequadamente o estado do mercado. Foi por isso que levantei a questão da parametrização das condições de mercado. É uma pena que ninguém o tenha apoiado. Exceto você, Alexey. É assustador pensar, e se ninguém conhece este conjunto de parâmetros. :-)
Buggahaha!!!)) Ah, vamos lá! Eu estava apenas brincando. Eu até mesmo coloquei isso como uma piada.
Assim como eu. :-)))
o exemplo das formas é ruim porque sugere que o mercado está "em falta" para a ferramenta (a forma) não funcionar...
Eu poderia ter insinuado tal coisa? Então eu não fui suficientemente claro, se foi assim que você me entendeu. Claro que não - não "culpado". É estranho, realmente... O culpado, é claro, é o analista lamentável que tenta pesar o gosto com uma régua.
Faz sentido pensar em outras ferramentas para essas análises que mostrem mais adequadamente os movimentos do mercado...
Eu concordo. Só que seria um bom começo para aprender como aplicar os "velhos", não acha? Caso contrário, você provavelmente já viu "TA não funciona" e coisas do gênero nos fóruns. E como, quando a pessoa, que tem "TA não funciona", a usa, é como a 5ª coisa para ele. O estocástico deve dar a porra de um sinal de compra da zona PP e cagar nele. E se funcionar, mas então o mercado vai mais baixo - "não funciona!!!".
Então vamos primeiro entender o contexto de uso. Em todos os livros não há nenhuma menção, ou apenas uma referência passageira a quando você pode ou não pode usar esta ou aquela técnica. Mas isto, como acontece na prática, é quase a coisa mais importante. Se eu fosse escrever livros (agora!), eu dedicaria a maior parte das explicações a isto.
Eu acho que isto é "fabricação de entidades supérfluas", de acordo com Ockham.
Se, por definição, um indicador nos dá um (ou dois ou três) números para avaliar a situação, então esta entidade - o indicador - representa apenas uma visão muito restrita do mercado. Neste sentido, basear suas decisões comerciais é enganar deliberadamente a si mesmo. O domínio do mercado muda e este indicador "começa a mentir", e o outro "diz a verdade". Mas, na verdade, isto se deve apenas ao fato de que nenhum deles pode determinar adequadamente a condição do mercado.
O contexto é uma noção mais ampla. Ela pode incluir qualquer informação que permita tomar as decisões necessárias. Até mesmo os dados FA. A única questão é se o conjunto de todos esses meios de análise é realmente capaz de descrever adequadamente o estado do mercado. Foi por isso que levantei a questão da parametrização das condições de mercado. É uma pena que ninguém o tenha apoiado. Exceto você, Alexey. É assustador pensar, e se ninguém conhece este conjunto de parâmetros. :-)
"O homem russo é amplo. Seria bom estreitá-lo" (Dostoevsky)
Pelo amor de Deus, discuta em um sentido mais amplo. É que eu vim em minha prática para desconsiderar qualquer coisa que vá além do fluxo do quociente. (Bem... quase...)) É por isso que eu tenho insistido tanto sobre TA. E você é bem-vindo.
Quanto à "parametrização dos estados de mercado" - semelhante ao parágrafo acima. Eu faço isto num sentido mais "estreito". Mais precisamente, mas em um conjunto mais restrito de parâmetros de entrada.