Divulgação do comércio no Meta Trader - página 226
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Totalmente, se a linha azul estiver acima da linha verde + a linha de sinal muda de cor para vermelho (estreitamento do canal) + a linha de propagação tem estado recentemente abaixo do limite inferior dos envelopes, então COMPRE 1.0 ESZ2 ^ COMPRE 2.0 DXZ2
O outro caminho
Sim, a entrada é rastreada pela posição da linha verde ESZ2 (se ela estiver no fundo, compramos ambos os símbolos e vice-versa).
A propósito, agora o indicador de linha de preço já está mostrando uma relação próxima a 1:3. Pode ser necessário ajustar (um pouco estreito) a largura do canal da linha de propagação do Env.Dev adicionalmente.
Ou ao invés do ESZ2 podemos pegar o índice mini Dow YMZ2 ( ou mini Nasdaq NQZ2) e deixar a proporção 1:2
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Além disso, à luz da atual sazonalidade dos índices de ações até 6-10 de novembro http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=52 (post 766), eu sugeriria o uso de mais daqueles sinais onde se prevê a compra simultânea a curto prazo de ambos os instrumentos de spread.
Obrigado Leonid por informações muito interessantes sobre o spread trading.
Posição de spread fechada a curto prazo quando o indicador Spread_I_env atinge a borda oposta do canal, sem esperar que o primeiro indicador Ind_2Line+1 atravesse, com um lucro de 100 unidades de moeda de depósito.
Os spreads de emparelhamentopetróleo bruto/óleo/gasolina são spreads de troca padrão e eles sempre negociam numa proporção igual (1:1) em qualquer uma de suas combinações de emparelhamento.
(Embora também haja spreads triplos como CL-XRB-HO=2^1^1(ou 3:2:1), mas eles têm essencialmente os mesmos tamanhos de lote. de modo que o tamanho de um instrumento seja igual ao tamanho total dos outros dois instrumentos de contagem).
Devido ao atual declínio sazonal da demanda de óleo para aquecimento nos EUA (óleo combustível, ticker HO), - os contratos de curto prazo estão atualmente (desde a terceira década de outubro) em menor demanda do que os de longo prazo!
Aqui está um gráfico das tendências sazonais médias plurianuais (5 e 15 anos) na propagação do calendário HOZ2 - HOF3 do óleo combustível (dezembro - janeiro):
O potencial médio de lucro sazonal da propagação até meados da primeira década de novembro-mês é superior a +400 pontos (1 pip=4.2$) de acordo com o site do MSRI (média de 15 anos)
. Deixe-me lembrar que o mais interessante para nós aqui é que somos absolutamente indiferentes para qual caminho os preços das matérias primas irão! Não estamos interessados nisso! Porque, aqui podemos assumir com grande probabilidade que, em qualquer cenário, a demanda pelo contrato de longo prazo de óleo F3 no intervalo de tempo analisado estará à frente da demanda pelo contrato Z de curto prazo! Em outras palavras, o preço do óleo combustível F3 subirá mais rápido ou cairá mais lentamente do que o preço do óleo combustível Z!
A situação atual do óleo combustível (contrato único e spread) é mostrada na figura abaixo. A linha de propagação parece excessivamente volátil, mas "na verdade" não é bem assim! Esta volatilidade é ilusória, por causa da baixa liquidez do contrato longo: http://i069.radikal.ru/1210/ef/10e9b891ae04.gif
Aqui vou lembrá-lo novamente que é melhor entrar(SEL HOZ2 - BUY HOF3) no meio das negociações de commodities americanas para reduzir as perdas na última oferta do contrato longo!
Exercício, - cerca de +$500 por spread contratual!
Sem comentários!
Exercício, - cerca de +$500 por spread contratual!
Sem comentários!
Treino, como dizem, não é melhor, mais de 1000 unidades de moeda DEP por lote 0,05.
Saindo:
Trabalhando, como eles dizem, melhor que 1000 unidades de moeda DEP por lote 0,05.
A sair:
Deixe-me lembrar que o gráfico da média das tendências sazonais plurianuais (5 e 15 anos) do calendário de distribuição do óleo combustível HOZ2-F3 se assemelha a este:
Desde o início da próxima semana monitoramos a situação para uma inversão, ou seja, comprando o spread:BUY HOZ2 - SELL HOF3 . O potencial de lucro de compra estimado é de várias centenas de pontos (ticks) da escala de derivativos de commodities (ou seja, 1 tick = $4,2) até o final da segunda década de novembro. A entrada só pode ser implementada com sinais "técnicos" claros e óbvios de inversão da linha de propagação!
Deixe-me lembrar que o gráfico de tendências sazonais médias plurianuais (5 e 15 anos) do calendário de distribuição do óleo combustível HOZ2-F3 se assemelha a este:
Desde o início da próxima semana monitoramos a situação para uma inversão, ou seja, comprando o spread:BUY HOZ2 - SELL HOF3 . O potencial de lucro estimado é de várias centenas de pontos (ticks) da escala de derivativos de commodities (ou seja, 1 tick = $4,2) até o final da segunda década de novembro. A entrada só é realizável com sinais "técnicos" claros e óbvios de uma inversão da linha de propagação!
Obrigado, Leonid, pelas informações sobre o ofício!
Hoje à noite, depois das 19:00 de Moscou, no final da temporada, fecharei ambas as pernas do calendário espalhado de milho. Desde que AMBAS as posições estejam em lucro!