Divulgação do comércio no Meta Trader - página 111

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Graalfx >>:

Понятно. Как я и предполагал твой индикатор не показывает реальную корреляцию,т.е. работает некорректно. Вот пример:

Спред(корреляция) между EURUSD и GBPUSD, является графиком EURGBP с точностью до пункта. Так что посмотрев на график EURGBP можно судить о том насколько правильно работают индикаторы рассчитывающие корреляцию между этими валютными парами.
Твой индикатор работает не верно. Другие не проверял... В любом случае нужно сделать как я говорил ГРАФИК КРОСС-КУРСА.


Quanto mais preciso há para repetir?

O indicador de propagação (EURUSD-GBPUSD) repete exatamente a configuração da cruz


 


ouro/prata .... parece funcionar de acordo com o indicador...

 
neoclássico: Obrigado pela dica! Exatamente o que eu estava procurando! Aqui no óleo Brent e WTI, o par sintético é muito "arbitrário". Na foto a linha vermelha é a sintética BRN/WTI. A linha branca é mais ou menos a média. Se ele sobe acima da linha branca - vender, abaixo da linha branca - comprar. Mas não está claro por que as citações da WTI na Broco terminam em 18 de fevereiro e não se movem mais. E o limite inferior é apenas 11 de dezembro. Não há arbitragem entre ouro e prata. (ou seja, é um mito que alguém escreveu antes de estar correlacionado). Entre trigo e milho - existe uma arbitragem de longo prazo, ou seja, o gráfico sintético está em um plano com grande amplitude, de vários meses. p.s. Falando de arbitragem, quero dizer arbitragem estatística, não arbitragem direta naturalmente.
 
Fiz minhas pesquisas por mim mesmo e tenho razões para acreditar que este não é o caso.Por exemplo, se tivéssemos comprado 2008.07.20 gbpusd e usdchf e vendido gbpchf em lotes iguais, 2008.11.23 a perda teria sido de - 1055 pips, 2009.Verifiquei todas as principais moedas e os resultados dos cruzamentos são quase os mesmos - mas no final apenas gbpchf e audchf estavam no preto, o resto teria estado no vermelho até agora.
 
Graalfx писал(а) >>
Obrigado pela dica! Exatamente o que eu estava procurando! Aqui no óleo Brent e WTI, o par sintético é muito "arbitrário". Na foto a linha vermelha é sintética BRN/WTI. A linha branca é mais ou menos a média. Se ele sobe acima da linha branca - vender, abaixo da linha branca - comprar. Constante, eterno apartamento, eterno lucro. Mas não está claro, por que as citações da WTI na Broco terminam no dia 18 de fevereiro e nunca vão mais longe? E o limite inferior é apenas 11 de dezembro. Não há arbitragem entre ouro e prata. (ou seja, é um mito que alguém escreveu antes de estar correlacionado). Entre trigo e milho - existe uma arbitragem de longo prazo, ou seja, o gráfico sintético está em um plano com uma grande amplitude de vários meses. p.s. Por arbitragem quero dizer arbitragem estatística, não arbitragem direta naturalmente.

>> onde está a foto?

 
A propósito, não posso inserir os desenhos no momento porque estou usando um procurador. Meu IP foi banido quando tentei vender EA aqui. Mas agora que me corrigi e estou tendo uma conversa normal, os administradores podem me desbloquear? Meu nome de usuário banido: Graalforex
 
Graalfx >>:
Вот по нефти Брент и WTI синтетическая пара очень "арбитражная" получилась. На рисунке красный график - это синтетика BRN/WTI. Белая линия - как-бы средняя. Если поднимается выше белой - продавать, ниже белой - покупать. Постоянный, вечный флет, вечная прибыль.

Instantâneos por favor! :-)

Muito interessante para todos!

 




Aqui estão 2 figuras :

Correlação do óleo BRNT e WTI, e correlação de Footsie e Dax. Em ambos os casos, obtemos um apartamento estável. O óleo é ligeiramente melhor. O gráfico vermelho é nosso par de moedas sintéticas.

 
Você tem que olhar para um período de história o mais longo possível. Mesmo no período de H4. Você precisa saber com certeza que o par sintético nunca fez uma mudança de tendência e esteve em um flat durante toda a história - então o chocolate :-).
 
neoclassic писал(а) >>

Sim, é assim mesmo.

Qualquer instrumento sintético interessante - escreva.

muito bom com 90% de correlação ZBH0 e ZNH0,FGBMH0 e FGBLH0,FSTXH0 e FESXH0- apenas o tamanho do lote deve ser compatível com a volatilidade

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