Obtenção de uma BP estacionária a partir de um preço BP - página 6
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Portanto ..... ? Então? A densidade de potência espectral não é necessária para os comerciantes porque não permite prever (sintetizar) a forma do sinal para o futuro. E 80% de todos os escritos são dedicados a essa mesma "densidade espectral". Funciona em física, em ótica PARA ANÁLISE. Mas os comerciantes para extrapolação precisam de SÍNTESE após ANÁLISE, e ela precisa de síntese precisa. Portanto, se os comerciantes precisam de um "espectro", deve ser para um "determinístico", ou seja, um sinal não aleatório.... ESTE (um espectro sinusoidal) NÃO existe em séries temporais. É por isso que a análise de Fourier não funciona no comércio com QUALQUER grau de precisão.
Portanto ..... ? E daí? A densidade de potência espectral é desnecessária para os comerciantes porque não permite prever (sintetizar) o FORMULÁRIO do sinal no futuro.
Não necessariamente - uma previsão de inversão é suficiente para o comércio de tendências
É por isso que a análise de Fourier não funciona no comércio com QUALQUER grau de precisão.
Eu concordo, mas o método de Berg parece funcionar e não cheira a Fourier e é aplicado a sinais não estacionários. O problema é que os próprios sinais não estacionários vêm de todos os tipos de maneiras.
Avals писал(а) >>
Reshetov, você ainda não entende do que estamos falando. Ninguém sugeriu tomar qualquer ruído como modelo. Sou preguiçoso demais para repetir a mesma coisa.
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No entanto, um modelo de qualidade deve não só dar uma previsão suficientemente precisa, mas também ser econômico e ter resíduos independentes contendo apenas ruído, sem componentes sistemáticos ...
Seu modelo não deveria reduzir a estacionaridade em uma janela de tempo variável e encontrar os parâmetros dessas distribuições estacionárias? Se você tem algo a dizer e discutir, por que não começa um tópico?
Você não sabe o tamanho da janela. Não é necessário - é suficiente identificar uma reversão oportuna. Havia um ramo, mas ele foi reduzido à estacionaridade.
Avals escreveu(a) >>.
Reshetov, você ainda não entende do que estamos falando. Ninguém sugeriu tomar qualquer ruído como modelo. Sou preguiçoso demais para repetir a mesma coisa.
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Entretanto, um modelo qualitativo deve não apenas dar uma previsão suficientemente precisa, mas ser econômico e ter resíduos independentes contendo apenas ruído sem componentes sistemáticos...
O modelo é sua extrapolação, em suma, qualquer método de previsão da BP. Os resíduos, e de fato o erro de previsão, devem ter certas propriedades para que o modelo de previsão possa ser chamado de adequado.
Bem, quem está discutindo com isso? Isto está claro para um porco-espinho bêbado.
Mas para isso é necessário, embora nem sempre suficiente, que a BP de erros (resíduos) seja estacionária e não muito barulhenta.
Cavalheiros, vocês já viram em algum lugar por aí que os MOs com desvios são constantes? Eu não tenho. Então eu não consigo entender, de que estacionariedade você está falando? Não há nenhuma estacionariedade.
Sim, bem, quem pode argumentar com isso? É claro que é claro para um ouriço bêbado.
Mas para este fim é necessário, embora nem sempre suficiente, que a BP de erros (resíduos) seja estacionária e não muito barulhenta.
Bem, deixe-me explicar isso aos ouriços: os resíduos não são apenas estacionários, mas normalmente distribuídos com mo=0. Claro que, se eles são normalmente distribuídos, mas o MO não é igual a zero, então você pode facilmente introduzir uma transformação após a qual o erro será NR com MO=0. É chato explicar por uma segunda vez, especialmente depois das pérolas com a substituição do CB por sua expectativa.
E o que é "não muito barulhento"? Restrição de dispersão? :)
E é inútil extrapolar qualquer coisa. Talvez haja alguns modelos de intervalos de confiança, mas eles não funcionam ou funcionam apenas uma vez. Em geral, a neurônica convencional dá 57-65% das direções corretas em alguns períodos de tempo. Direções, enfatizo, não metas onde a extrapolação é aplicada.
Cavalheiros, vocês viram em algum lugar por aí que os MOs com variação são os mesmos? Eu não tenho. É por isso que eu não consigo entender de que estacionaridade você está falando. Não há nenhuma estacionariedade.
Assim como não existe um modelo adequado de extrapolação de séries de preços :) Mas você não precisa dele para o comércio.
Com a ajuda do gramado (pelo qual lhe agradeço), comecei a desenvolver a seguinte idéia.
1. Construir um ziguezague. Selecione os parâmetros para que a distribuição em ziguezague seja a mais próxima possível do normal.
2. Subtraímos a proteção do preço, e obtemos uma série próxima à estacionária.
3. Nós os prevemos para 2 etapas - o fim da onda atual e a próxima. Talvez possamos usar um modelo de regressão inteligente, por enquanto me limito às estatísticas comuns.
4. Prever os resíduos (ainda não me decidi sobre o método).
5. Otimizar previsão por minuto. RGE entre o raio de descanso atual + previsão de resíduos e preço.
6. Obtemos o resultado da otimização - uma trajetória.
Se você estiver interessado, colegas, junte-se a nós :-)
No processo...