Obtenção de uma BP estacionária a partir de um preço BP - página 5
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Como um mercado não estacionário pode ser transformado em um mercado estacionário não é claro.
Na verdade, deve-se distinguir entre o espectro de um sinal determinístico e a densidade espectral de potência de um processo aleatório.
>> portanto ..... ? E daí? A densidade de potência espectral não é útil para os comerciantes porque não permite prever (sintetizar) o FORMULÁRIO de um sinal no futuro. E 80% de todos os escritos são dedicados a essa mesma "densidade espectral". Funciona em física, em ótica PARA ANÁLISE. Mas os comerciantes para extrapolação precisam de SÍNTESE após ANÁLISE, e ela precisa de síntese precisa. Portanto, se os comerciantes precisam de um "espectro", deve ser para um "determinístico", ou seja, um sinal não aleatório.... ESTE (um espectro sinusoidal) NÃO existe nas séries temporais. É por isso que a análise de Fourier não funciona no comércio com QUALQUER grau de precisão.
Na verdade, deve-se distinguir entre o espectro de um sinal determinístico e a densidade de potência espectral de um processo aleatório.
Recordar o tópico: não antes de sinais determinísticos. A pergunta é simples: abra o anexo ao meu posto e visualmente tente converter toda essa dança em um processo estacionário. Para mim é óbvio que devemos esquecer tal transformação e lidar com processos não estacionários. O SPM, ao contrário dos exercícios probabilísticos, também tem uma fase. O que acontece com os parâmetros do sinal não estacionário (e quais), antes das mudanças nas tendências?
O tema foi ampliado novamente.
Como um mercado não estacionário pode ser transformado em um mercado estacionário, eu não entendo.
Este fórum está cheio de tais entendedores - eles querem tudo isso e têm mastigado este absurdo por vários anos.
Portanto ..... ? Então? A densidade de potência espectral não é necessária para os comerciantes, pois não permite prever (sintetizar) a forma do sinal para o futuro. E 80% de todos os escritos são dedicados a essa mesma "densidade espectral". Funciona em física, em ótica PARA ANÁLISE. Mas os comerciantes para extrapolação precisam de SÍNTESE após ANÁLISE, e ela precisa de síntese precisa. Portanto, se os comerciantes precisam de um "espectro", deve ser para um "determinístico", ou seja, um sinal não aleatório.... ESTE (um espectro sinusoidal) NÃO existe em séries temporais. É por isso que a análise de Fourier não funciona no comércio com QUALQUER grau de precisão.
naturalmente. O SPM é uma caracterização probabilística de um processo.
Reshetov, você ainda não entende do que estamos falando. Ninguém sugeriu tomar qualquer ruído como modelo. Sou preguiçoso demais para repetir a mesma coisa.
Recordar o tópico: não antes de sinais determinísticos. A pergunta é simples: abra o anexo ao meu posto e visualmente tente converter toda essa dança em um processo estacionário. Para mim é óbvio que devemos esquecer tal transformação e lidar com processos não estacionários. O SPM, ao contrário dos exercícios probabilísticos, também tem uma fase. O que acontece com os parâmetros do sinal não estacionário (e quais), antes das mudanças nas tendências?
Bem, por exemplo, pode-se notar, que a média ponderada do sinal FFT (se falar convencionalmente de um espectro de realização de SP concreto) desliza um pouco para as altas freqüências...
Recordar o tópico: não antes de sinais determinísticos. A pergunta é simples: abra o anexo ao meu posto e visualmente tente converter toda essa dança em um processo estacionário. Para mim é óbvio que devemos esquecer tal transformação e lidar com processos não estacionários. O SPM, ao contrário dos exercícios probabilísticos, também tem uma fase. O que acontece com os parâmetros do sinal não estacionário (e quais), antes de mudanças nas tendências?
E seu modelo não envolve reduzir a estacionaridade em uma janela de tempo variável e encontrar os parâmetros dessas distribuições estacionárias? Se você tem algo a dizer e discutir sobre o assunto, por que não inicia uma filial?