Obtenção de uma BP estacionária a partir de um preço BP - página 4
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Desculpe-me por ser absurdo, mas gostaria de ter algum uso fora dos fóruns.
Sabe-se que as BPs estacionárias são previsíveis se não forem ruído branco.
Qual é a relação entre previsibilidade e o tipo de densidade espectral? Então, com o ruído rosa, tudo já é previsível?
Hmmm... O que significa mesmo previsibilidade neste contexto, a capacidade de usar em um TS rentável ou o desejo de prever o movimento de preços?
Como sabemos, as BPs estacionárias são previsíveis se não forem ruído branco.
Veja, o problema é o seguinte:
1). eles são previsíveis, se são previsíveis, então NÃO são de modo algum previsíveis.
2) se qualquer série cronológica for chamada de "estacionária", assume-se assim que é REMARCÁVEL, ou seja, sem qualquer espectro.
3). o erro de "previsão", aceitável para a economia normal (5%...10%), é mortal para a comercialização marginal (ampliada, alavancagem).
Se você ignorar estas características, todos os outros raciocínios não levarão a lugar algum.
Pensar um pouco mais :) Só porque o MO de uma variável aleatória=0 não significa que o próprio CB possa ser substituído por zero, como você faz habilmente :) :)
Sempre me arrebento, em vez de tomar todo tipo de bobagem nerd como certa. É melhor checá-lo novamente do que vazá-lo.
Em modelos probabilísticos, é bastante adequado substituir o pagamento esperado conhecido por um valor desconhecido.
Claro, não será 0 e 0 é o valor esperado. Suponhamos que queiramos um modelo mais realista. Neste caso, temos ruído branco com variação = constante, MO = 0. Certo. Um pseudo gerador de ruído branco não é problema. Ajustamos a variação. Recebemos BP(x) = rnd(x).
Substituí-la na fórmula. Nós obtemos:
previsão(x) = preço_appr(x) + rnd(x) = ajuste + ruído = besteira, não uma previsão
O método botânico é ahine. Sugiro que não voltemos sequer a esta questão, pois todos os caminhos não levam a lugar algum (basta calcular o resultado final).
A questão é por que precisamos tomar o ruído como modelo quando é mais adequado tomar os resíduos como uma BP estacionária? Afinal, se os resíduos forem delta(x) estacionários e não forem ruídos, então eles são, por definição, previsíveis. E conseqüentemente, por extrapolação podemos obter o modelo matemático desses mesmos resíduos: delta_appr(x) ~ delta(x). Somente neste caso o modelo matemático corrigirá os erros de ajuste - price_appr(x) - na extrapolação. Pode não ser 100% correto, mas será correto.
Open[time + i + j] ~ forecast(time + i + j) = price_appr(time + i + j) + delta_appr(time + i + j)
2) se qualquer série cronológica for chamada de "estacionária", assume-se assim que é LOCAL, ou seja, sem qualquer espectro.
Um espectro é um tipo de função, portanto há sempre um espectro.
Encerro para H1 vários espectros durante 10 dias com um turno de um dia, durante o qual: há grandes tendências e pequenas tendências;
A periodicidade deles e dos outros está mudando; as tendências aparecem e desaparecem - e isto acontece durante o dia.
Como pode ser transformado em algo estacionário? E à custa da separação de ruídos. O barulho não tem nada a ver com isso. Não podemos lidar com as tendências durante o dia.
A questão é: por que precisamos tomar o ruído como modelo quando é mais adequado tomar os resíduos como BP estacionários? Afinal, se os resíduos - delta(x) são estacionários e não são ruidosos, então eles são, por definição, previsíveis. E consequentemente, por extrapolação, podemos obter um modelo matemático desses mesmos resíduos - delta_appr(x) ~ delta(x). Somente neste caso o modelo matemático corrigirá os erros de ajuste - price_appr(x) - na extrapolação. Pode não ser 100%, mas será.
O que estamos destacando da BP? Tudo está bem para o joio: o FFT - podemos até prever o alvo, mas para onde irá o mercado? Não seja preguiçoso e aberto para o posto anterior. Você pode ver claramente com o que estamos lidando.
A questão é por que precisamos tomar o ruído como um modelo,
Naquele com alavancagem 1:100, você está trabalhando exatamente com ruído - aquelas flutuações que os grandes participantes do mercado - bancos que trabalham com alavancagem 1:10 consideram SHOOT (do ponto de vista deles). E você não pode mudar seu ponto de sentado (seu ponto de sentado determina seu ponto de vista), não é vantajoso para você.
Naquele com alavancagem 1:100, você está trabalhando exatamente com ruído - com as flutuações que os grandes participantes do mercado - bancos que trabalham com alavancagem 1:10 consideram SHOOT (do ponto de vista deles). E você não pode mudar seu "ponto de vista" (seu ponto de vista determina seu ponto de vista).
Você é um pipsqueak.
Um espectro é um tipo de função, portanto há sempre um espectro.
Que tipo de bobagem é essa, de onde veio isso? As definições do tio Vasya eram a única coisa que faltava aqui.
Um espectro é a interpolação de um segmento de uma função por um conjunto finito (soma) de sinusoidais.
Que tipo de bobagem é essa, de onde veio isso? As definições do tio Vasya eram a única coisa que faltava aqui.
Um espectro é a interpolação de um segmento de uma função por um conjunto finito de sinusoidais.
Era mais ou menos isso que eu queria dizer. Os sinusoides são para Fourier, mas existem outras funções, mas não é essa a questão. Nem tudo é decomponível por Fourier e esse é o problema para nós, pois a BP não é representativa por Fourier.