Indicador de níveis de opção online - teste beta - página 4

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A propósito, aqui está um bom artigo sobre a teoria da negociação em níveis de opção
 
Boa tarde, amigos.


Você pode me dizer se eu entendo o básico de usar corretamente as opções de spot?


O conceito básico no raciocínio que li no fórum e nos links deste tópico é o seguinte:


1. Existe uma certa "assimetria de risco" entre os vendedores e compradores de opções.

Compradores - arriscam "apenas o prêmio" para a opção, de acordo, para obter lucro, eles estão interessados no preço "passando por cima" da greve + prêmio.

Vendedores - o risco é teoricamente ilimitado, portanto, tendo recebido o prêmio, eles estão interessados em que as opções não sejam exercidas.


Daí


Osníveis de opção são níveis de resistência que os vendedores de opção tentam manter ininterruptos

(o nível de opção de compra é a resistência, em um movimento de preços ascendente

um nível de opção de venda é a resistência em um movimento de preços para baixo )


E um parâmetro como "volume de opção" descreve a "força" de um determinado nível de resistência.


2. um indicador como "interesse aberto" é uma espécie de "indicador de momento" que caracteriza a força dos ursos/ touros.

E, portanto, podemos usá-lo para prever em que direção o preço se moverá em uma determinada faixa.


________________________________________________________________________________________________________


O meu raciocínio está correto?

Por favor, me corrija, se necessário.

Quero esclarecer pelo menos este simples modelo de raciocínio.


Muito obrigado de antemão.
 
Morzh09 >> :

Peço desculpas pelo inconveniente.

Você poderia, quando tiver tempo e oportunidade, me orientar sobre como trabalhar com a Deductor?

E há uma filial no Deductor - Série Previsão do tempo com Deductor Academic 5.2 - é melhor perguntar lá.
 
Morzh09 писал(а) >>

... O meu raciocínio está correto? ...

... tudo está correto. Embora Crunch tenha um texto muito inteligente na página principal http://realvolumes.ucoz.ru/forum/, mas eu acrescentaria lá o texto do post da Morsa - para a clareza máxima da questão para os recém-chegados .

Aqui está minha pergunta também, eu a fiz no fórum Crunch ontem, mas ainda não tive resposta - então estou duplicando-a aqui: "Pergunta sobre o Indicador OI". Na página inicial diz "O indicador mostra graficamente o sentimento do mercado no número de vendedores/compradores dentro da faixa de greve de opções". Por que o OI não é expresso em número de contratos padrão como é feito nos Níveis de Opção e no Indicador de Volume"?

 
xrust писал(а) >>

Para ler : ...

e não preguiçoso, chegou a isso. Aqui está um trecho da fonte que você citou http://successful-trade.com/viewtopic.php?t=463: "O mercado forma a opinião da multidão sobre a amplitude do movimento EURUSD antes do vencimento das opções, expresso em números significativos de interesse em aberto em certos níveis. Interesse aberto é o número de posições de opção em aberto para uma greve em particular ... A partir das informações no site da CME, não podemos saber com certeza quantas opções foram vendidas a que preço. Vemos apenas abertos, altos, baixos, fechados". Então a verdadeira pilha de OI nos contratos - é apenas para um círculo estreito de tios grandes? Ou não é tão estreito, este círculo? Os clientes varejistas, que negociam na CME através de um corretor de internet, têm acesso a essas informações?

 
agora a partir daqui http://polbu.ru/lebeau_analysis/ch26_i.html (este é C. Lebo, D. Lucas "Computer Analysis of Futures Markets"): "open interest é o número total de contratos abertos no mercado até o final do dia de negociação ... Nossa conclusão, se você ainda não adivinhou, é que a análise de volume funciona bem no mercado de ações, mas não no futuro. O interesse aberto, na melhor das hipóteses, pode ser aplicado como um indicador de confirmação".
 
Há também algo mais a partir daí sobre volumes: "A análise de volume no mercado de futuros sempre teve muitas dificuldades em sua aplicação. Uma delas é que o valor do volume não completa sua formação até quase o final do dia de negociação seguinte ao dia em que as transações propriamente ditas ocorreram. Isto significa que para um comerciante que tenta fazer uma análise oportuna, a informação está pelo menos um dia atrasada". Isto não está totalmente claro, porque Crunch tem um Indicador de Nível e Volume de Opções atualizado a cada 5 minutos. Acontece que Lebo e Lucas confiaram em algum tipo de boletim diário em seu livro, em vez de informações on-line - h/não sabemos
 

ok, agora https://www.mql5.com/ru/articles/1573 - artigo C-4 (Vasiliy Sokolov) sobre seu projeto Meta COT. Sim, acabei de lê-lo há alguns dias. Vale a pena fazer uma tese, e Vasiliy dedicou muito tempo a ela. A Meta COT Toolbox é adequada para comerciantes de longo prazo e posicionados em qualquer mercado de commodities - como escreve o autor. E para especuladores de câmbio intradiário - para Khrust com seu Indicador de Níveis de Opção com volumes e Indicador OM. Este último, porém, é apenas um substituto (aqui você pode me bater com botas de lona, mas... "Platão é meu amigo, mas a verdade é mais querida" © Aristóteles)

 
resta um link: http://www.google.ru/search?hl=ru&q=open+interesse&btnG=P... Pela impossibilidade de abraçar a imensidão, eu só vou pegar o primeiro recurso que me chama a atenção - o dicionário Rockefeller.ru: "Open Interest"é o númerototal de contratos de opção aberta ou contratos futuros de commodities registrados em uma determinada data por uma câmara de compensação. Ela representa a soma dos contratos futuros vendidos ou comprados (o número de contratos comprados deve ser o mesmo que o número de contratos vendidos). P.s.: E que meu empregador me perdoe se ele descobre o que estou fazendo novamente durante o horário de trabalho. Amém
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