É possível implementar uma contabilidade FELICITÁVEL da estrutura de posição agregada na MT5? - página 21
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Você continua dizendo isso, mas eu não consigo entender por quê? E qual é a diferença em relação ao MT4?
Aparentemente, no MT4 as paradas são definidas para cada posição e ordem.
Mas em 5, a fim de realizar um bloqueio matemático, devemos colocar ordens pendentes como paradas,
porque as paradas dos primeiros negócios são "perdidas" ...
Paradas: ou seja, s-l e / ou t-p
SZZ: Eu posso estar errado
Ainda não estou a par destas coisas de contabilidade.
Aparentemente, no Mt4, foram estabelecidas paradas para cada posição e ordem independentemente.
Mas em 5, a fim de implementar uma fechadura matemática, por exemplo, é necessário colocar pausas como paradas,
porque as paradas dos primeiros negócios são "perdidas" ...
Stops: você quer dizer s-l e/ou t-p
Entendi isso, por que você não pode apagar? Você define duas ordens pendentes, lembra-se de suas passagens, um simples bloco monitora sua disponibilidade, quando uma aciona, a segunda é apagada, em resumo, tudo é como em MT4....
Já sei, por que não posso apagá-lo? Você coloca dois pedidos pendentes, lembra-se dos bilhetes, um simples bloco monitora sua disponibilidade, quando um aciona, o segundo é apagado, em resumo, tudo é como em MT4....
Porque é preciso apagá-los de forma confiável, já que a contagem real não é "de repente" com falhas,
e em relação a quê, ou melhor, qual o ticker para apagar este ticker...
De qualquer forma, é assim...
E isso nem sequer menciona o fato de que o comp deve estar online. >> o tempo todo. >> Para maior clareza.
Já sei, por que não posso apagá-lo? Você coloca dois pedidos pendentes, lembra-se dos bilhetes, um simples bloco monitora sua disponibilidade, quando um aciona, o segundo é apagado, em resumo, tudo é como em MT4....
Quer dizer, quando uma das ordens pendentes for acionada, a segunda será deixada pendurada.
Isso significa que, quando um pedido pendente for acionado off-line, o segundo ficará lá.
Isto é natural. Mas eu também quis dizer o caso quando a conexão com o servidor comercial é perfeita. Se o MT5 for um terminal de mercado, então as ordens limitadas poderão ser perfeitamente colocadas no gráfico de profundidade e as ordens stop serão executadas pelo próprio servidor MetaTrader5 Execution como uma ordem de mercado. Estou descrevendo a situação com uma conexão perfeita com o servidor comercial:
- Uma ordem Stop é definida como um StopLoss para a posição atualmente aberta;
- Uma ordem limite (na janela) é definida como um TakeProfit para a posição atualmente aberta;
- importantes notícias são divulgadas, o preço chega ao Stop-order e imediatamente (em menos de um segundo) corre para o Limit-order. (a situação é muito comum se estas ordens estiverem próximas umas das outras).
O que acontece nesses milissegundos:
- O servidor Execution enviará um pedido ao Mercado para executar a ordem Stop ao preço de mercado;
- O Servidor de Execução recebe o preço pelo qual a ordem de parada é executada e a envia para o comerciante;
- O Servidor de Execução receberá uma notificação de que a ordem de Limite foi executada (a ECN ou troca é responsável por sua execução, não o Servidor de Execução MetaTrader5), e então enviará as informações sobre ela ao trader.
É interessante, que o último e penúltimo ponto pode estar em ordem diferente.
Assim, ambas as ordens foram executadas, o comerciante não foi capaz de apagar a ordem Limit após o acionamento da ordem Stop no caso de conexão perfeita com o servidor de negociação.
P.S. Este exemplo também é relevante se a ordem Limite não for colocada na janela de seleção, mas executada pelo servidor Execution como uma ordem de Mercado.
P.P.S. Geralmente, há situações em que simplesmente não é possível apagá-lo a tempo. É aqui que a inter-relação FILL->KILL das encomendas descritas acima ajudaria.
Sugerido na CodeBase uma forma de negociação em rede no MetaTrader4, dando uma idéia da finalidade e implementação de posições virtuais.
Deixe-me lembrá-lo do que MQ disse no site da Alpari:
O MetaTrader 5 utiliza uma arquitetura completamente diferente para a parte comercial, que é exatamente o oposto da idéia de manutenção de posições separadas. É tecnicamente impossível combinar a manutenção de posições separadas e combinadas em um único sistema.
Como podemos ver nem mesmo uma semana de discussão, e a getch já propôs uma forma elegante de negociação em rede na MT4.
Caso contrário, começa com: - "Pensamos longa e duramente, consultados com profissionais..."
É muito difícil para as pessoas admitir que cometeram um erro, não pensaram até o fim e receberam um bônus trimestral por não merecerem.
Sugerido na CodeBase uma forma de negociação em rede no MetaTrader4, dando uma idéia da finalidade e implementação de posições virtuais.
Vou até me corrigir:
1. Por que ele é necessário?
2. A maneira simples de não ter mais de uma pose de cada vez não é apropriada?
3. O que isso prova?
Apenas um lembrete do que a MQ disse no site da Alpari:
Como podemos ver nem mesmo uma semana após a discussão, a getch já sugeriu uma forma elegante de negociação em rede na MT4.
O mesmo MQ o sugeriu com a mesma elegância aos comerciantes de rede em 2006:
https://www.mql5.com/ru/forum/54564
já em 2006, e este indicador está incluído na distribuição.
A única razão pela qual os nettingsters não o utilizam é o cálculo errado do preço médio da posição comum.
Mas é interessante, talvez ninguém se importe com este problema, além de mim, ardente LoCKist...
:))) Ou a iExposure falhou em fazer seu trabalho, ou as redes são flexíveis aos ombros e estão se esgueirando.