É possível implementar uma contabilidade FELICITÁVEL da estrutura de posição agregada na MT5? - página 18

 
Svinozavr >> :

Suas afirmações ousadas em várias ocasiões (minhas qualificações, a situação no MC, etc.) de certa forma reduzem o interesse em sua opinião, não acha?)) De alguma forma não faz sentido responder a você - por que responder às declarações de uma pessoa claramente inadequada? )))

Para começar, pare de confundir alucinações com a realidade - vamos conversar.


É isso aí, eu me acalmei.

Sobre o que devemos falar?

Já tenho minha caneta e meu notebook prontos.

>> Estou lhe ouvindo, senhor.

 
getch >> :

Apenas esclarecido. Como o nível SL não é garantido de forma alguma e é executado nos mercados somente por solicitação do Mercado, então a obrigação de não atingir o nível TP não é necessária. Pouco antes de executar SL no mercado, o Execution-server (Dukascopy) apaga o nível TP (mesmo que esteja no pick). Este é o ponto que, infelizmente, não pode ser HOPEFULLY implementado pelo trader no MT5, mesmo que ele tenha uma conexão perfeita com o servidor de negociação. E é, de fato, REALMENTE IMPOSSÍVEL no MT5.

Eis como vemos a solução para este problema:

um link (FILL->KILL) é introduzido no nível de servidor de negociação MT5 entre ordens Limit e Stop, o que dá o seguinte

- Antes de fazer uma ordem de parada de atendimento ao mercado, o servidor Execution apaga a ordem Limit associada a ela.

- Quando uma ordem de limite é acionada, o servidor Execution apaga a ordem de parada relacionada a ela.

 

Todos os problemas discutidos são resolvidos de forma bastante simples - através da introdução de pedidos condicionais no servidor. Isto, a propósito, é feito em muitos corretores que trabalham de acordo com o esquema clássico de intercâmbio. Para este fim, ao estabelecer um pedido, devemos acrescentar a possibilidade de estabelecer um pedido vinculado a ser cancelado e inserido. A lógica é elementar: se a ordem A é executada, então as ordens B e C são colocadas. O mesmo se aplica ao cancelamento: se a ordem A é executada, B e C são cancelados. Ou vice versa: a ordem B é cancelada se a ordem A tiver chegado à execução. E então o problema de calcular a posição agregada é resolvido elementar, assim como o problema de ajuste e cancelamento de TP e SL. Além disso, dá muitas possibilidades adicionais.

Z.U. Depois de escrever, vi que a getch já havia mencionado isso em um post antes. Somente não é necessário conectar apenas limitar e interromper as ordens. Se alguma puder ser interligada, há muito mais possibilidades.

 

Para: getch

Решение данной проблемы видится так:
вводится связь (FILL->KILL) на уровне торгового сервера MT5 между Limit-ордерами и Stop-ордерами, которая дает следующее:
- перед тем, как сделать маркет-сиполнение Stop-ордера, удаляется Execution-сервером связанный с ним Limit-ордер.
- после срабатывания Limit-ордера, удаляется Execution-сервером связанный с ним Stop-ордер.

Isto é difícil de fazer porque os pedidos têm bilhetes diferentes.

Você tem que entrar em mais um campo no servidor e no terminal,

e a MQ não irá para um movimento tão fora do padrão.

TP e SL existem. Então e se for uma posição agregada.

Como disse a Integer - as paradas são um último recurso :-)

 
thecore писал(а) >>

Para Avals:

Este tópico não é sobre como, pode ser feito de forma alguma.

Isso pode ser feito.

Este tópico trata da confiabilidade da execução de pedidos com múltiplos EAs e uma posição agregada.

Esta não é a opção mais confiável.

Para: getch

Isto é difícil de fazer porque os pedidos têm bilhetes diferentes.

Você precisa entrar em mais um campo no servidor e no terminal,

e a MQ não irá para um movimento tão fora do padrão.

TP e SL existem. Então e se for uma posição agregada.

Como disse a Integer - as paradas são um último recurso :-)

MQ e SL são os mesmos da getch))))) e é 100% confiável e padrão implementado na maioria dos softwares de corretagem

 
Avals >> :

Todos os problemas discutidos são resolvidos de forma bastante simples - através da introdução de pedidos condicionais no servidor. Isto, a propósito, é feito em muitos corretores que trabalham de acordo com o esquema clássico de intercâmbio. Para este fim, ao estabelecer um pedido, devemos acrescentar a possibilidade de estabelecer um pedido vinculado a ser cancelado e inserido. A lógica é elementar: se a ordem A é executada, então as ordens B e C são colocadas. O mesmo se aplica ao cancelamento: se a ordem A é executada, B e C são cancelados. Ou vice versa: a ordem B é cancelada se a ordem A tiver chegado à execução. E então o problema de calcular a posição agregada é resolvido elementar, assim como o problema de ajuste e cancelamento de TP e SL. Além disso, dá muitas possibilidades adicionais.

Z.U. Depois de escrever, vi que a getch já havia mencionado isso em um post antes. Só que não precisamos conectar apenas limitar e interromper as ordens. Se você puder ligar alguma, as possibilidades são muito maiores.


Erro meu, não o entendi. É uma boa idéia. Algum tipo de mini roteiros.

Mas o problema é que esta é uma carga ainda maior no servidor do que o armazenamento de itens não-cumulativos.

 
thecore писал(а) >>

Erro meu, eu não resolvi o problema. Essa é uma boa idéia. Uma espécie de mini roteiros.

Mas o problema é que é uma carga ainda maior no servidor do que o armazenamento de itens não-cumulativos.

Portanto, o usuário ainda entrará com estes pedidos. Na verdade, tudo é elementar e não consome nenhum recurso. É uma parte necessária de qualquer plataforma. Por exemplo, QUIKa tem http://www.quik.ru/about/features/conditional-orders/.

A Alpha-Direct o tem http://www.alfadirect.ru/help3_3/index.htm e outras plataformas de comércio burguesas o têm. Não me lembro de nenhum terminal que não o tenha.

 
Avals >> :

Eu escrevi o mesmo que getch)))) e é uma etapa 100% confiável e padrão implementada na maioria dos softwares de corretagem

Mais possibilidades são dadas por ordens OCO comuns (os mini-escritos mais primitivos no servidor comercial). A bandeira FILL->KILL no MT5 parece ser suficiente. Algumas empresas (a la StrategyRunner) escolheram a forma de armazenar scripts e até mesmo Expert Advisors em seus servidores. Este caminho tem suas vantagens (discutíveis) e desvantagens (discutíveis). A MetaQuotes foi por outro caminho.

 
getch писал(а) >>

Mais oportunidades são oferecidas por ordens OCO comuns (mini-escritos primitivos no servidor comercial). A bandeira FILL->KILL no MT5 parece ser suficiente. Algumas empresas (a la StrategyRunner) escolheram a forma de armazenar scripts e até mesmo Expert Advisors em seus servidores. Este caminho tem suas vantagens (discutíveis) e desvantagens (discutíveis). A MetaQuotes foi por outro caminho.

Ainda não está muito claro qual o caminho que escolheram))))

 
Honestamente. Eu, por exemplo, só estou interessado em uma coisa. Como dividir uma posição agregada em componentes, nada mais. Para que fosse possível programar (levando em conta as quebras de conexão e outras coisas) fechar uma posição em pedaços de forma competente. Até o momento, não vejo nenhuma solução. O reinício do Expert Advisor estraga tudo. E sempre pode.