Filtros FIR - página 11
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Agora, sobre o programa.
Hoje descobri que está redesenhando a linha indicadora.
Que tipo de programa?
o objetivo principal do oscilador é gerar uma resposta de impulso
e o código indicador está lá como um exemplo
Se você quiser otimizar o indicador, faça o cálculo não por carrapato, mas por barra fresca.
que tipo de programa?
O objetivo principal do gerador é gerar uma resposta de pulso
E o código indicador é apenas um exemplo
Refazer o código para calcular por opex e para otimização não calcular por carrapato, mas por aparência fresca da barra
É para
https://www.mql5.com/ru/users/begemot61
Ele mesmo escreveu este filtro, que está anexado.
Tanto quanto entendi da descrição da JMA em seu website, este filtro funciona bem até o modelo de retorno descrito pela distribuição Cauchy. E esta distribuição, como sabemos, não tem apenas o segundo, mas até mesmo o primeiro momento (ou seja, o m.o.).
Djuric até mesmo diz que quem mostrar o filtro que funciona melhor nos dados sujeitos à distribuição Cauchy por retorno, receberá um prêmio em dinheiro.
Não sei como Djuric é legal, mas recentemente tive a idéia de calcular a média das séries de preços sem fios e isto é o que eu tenho:
Verde é LWMA.
Azul - JMA por Spiggy.
Vermelho - meu algoritmo de cálculo da média
Mas não adianta, já que tentei tudo o mais e é absolutamente inútil para a TC - dá pouco lucro quando se encaixa e acaba se tornando uma perda de avanço. A única coisa boa é que meu algoritmo é muito simples e funciona sem desfasamentos.
Não sei como o Djuric é legal, mas acabei de ter a idéia de calcular a média das séries de preços sem redesenhar e isto é o que eu tenho:
Verde é LWMA.
Azul - JMA por Spiggy.
O vermelho é meu algoritmo de cálculo da média.
Mas não adianta, já que tentei tudo o mais e é absolutamente inútil para a TC - dá pouco lucro quando se encaixa e acaba se tornando uma perda de avanço. A única coisa boa é que meu algoritmo é muito simples e funciona sem desfasamentos.
Posso obter o código fonte do vermelho?
E também obter a fonte.
JMA by Spiggy ?JMA от Spiggy ?
https://www.mql5.com/ru/code/7307
https://www.mql5.com/ru/code/7307
Obrigado. Sugiro que você olhe minha linha com a FATL.
..............
É possível obter a fonte do vermelho?
Claro, você pode obter a fonte mais tarde, quando eu tiver uma descrição clara do algoritmo. Já existe uma implementação de indicadores. Juntamente com a descrição, vou colocá-la à disposição do público.
Não quero levar este algoritmo absolutamente inútil, embora muito simples, para a cova, não é mesmo?
É claro que será possível obter alguns mais tarde, uma vez que eu tenha uma descrição coerente do algoritmo. Já existe uma implementação de indicadores. Junto com a descrição, a postarei ao público.
Não posso levar este algoritmo absolutamente inútil, embora muito simples em sua implementação, para a cova, posso?
Obrigado. É uma configuração muito boa.
Se você tiver tempo e inclinação, poderia dar sua opinião brevemente?
a respeito da chamada abordagem de cluster para análise de mercado ?
que tipo de programa?
O principal objetivo do gerador é gerar uma resposta de pulso
E o código indicador é apenas um exemplo
Refazer o código para calcular por opexes e fazer o cálculo não por tick, mas pelo aparecimento de uma nova barra para otimização
Eu me inscrevi para uma lista de correio gratuita. Recebi um "presente" de um indicador digital FATL.
Usei-a para obter a linha de preço em meu indicador CL1i_FATL.
Os resultados são bons.
Apenas duas perguntas
1. O indicador FATL tem muitas proporções, acho que estes são os resultados da filtragem.
2. Se essas proporções forem obtidas como resultado da filtragem dos dados históricos, isso significa que o indicador "presente"
Primeiro, o indicador tem que ser ajustado para cada símbolo e cada período de tempo; segundo, estes reajustes têm que ser realizados periodicamente,
porque todos aqui estão gritando que o espectro de instrumentos está flutuando ?????
Você pode dizer algo sobre o "presente" que você recebeu?
Uma vez que, enquanto o link para seu site for mantido, não há outras restrições à distribuição, eu anexo
- O "presente" que recebi,
- Meu indicador, construído usando o "presente",
- Um programa que trabalha com meu indicador em um padrão de "cluster".
- O arquivo do Kositsin, incluído no programa de comércio INCLUDE
Talvez alguém gostaria de experimentar.
Como o indicador é bastante rápido, a negociação segue o princípio, como um cara aqui o expressou:
- Quem nunca se cansa de perder, ganha!
Todas as configurações são feitas para cotações de 4 dígitos.
Comece com 100 libras com 0,01 lote, em uma semana você terá 200 libras se você tocar 7(sete) instrumentos principais simultaneamente.
Para https://www.mql5.com/ru/users/begemot61
Agora, sobre o programa.
Hoje descobri que está redesenhando a linha indicadora.
Está claro que ele está aqui em algum lugar:
int start()
{
int limit, i;
int counted_bars=IndicatorCounted(); //uma quantidade de barras balançadas
if(Bars<=(FilterLength+1)) retorno(0); //não barras suficientes para os cálculos
if(counted_bars < 0) return (0); // proteção de eror
if(counted_bars > 0) counted_bars--;
limit=Bars-counted_bars-1;
para (i = limite;i>=0;i--) // Ciclo para barras não-calculadas
{
FilterBuffer1[i] = FilterResponse(i); // Valor de 0 buffer na i-ésima barra
}
retorno(0);
}
----------------------------
Acontece que o programa muda não apenas o i-ésimo elemento tampão, mas também os elementos já gerados pelo .....
Posso estar errado, mas não vejo o excesso de desenho no código. A última barra mudará se qualquer outro preço que não OPEN for utilizado, pois o preço ainda não está fixado para a última barra. Todos os outros valores devem ser os mesmos.