Demonstrando a abordagem de cluster ao mercado... - página 3

 
Mathemat >> :

4. Tenho tentado encontrar um comércio comum equivalente à noção de entropia estatal - e acho que já a encontrei. É liquidez: quanto maior a entropia do Estado, maior é a liquidez.

5. Uma última coisa. Se houver especialistas em estatotermodinâmica aqui, podemos procurar outros potenciais termodinâmicos (como entalpia, energia livre, etc.) de nosso gás.

É uma questão de tempo. Antes que tal estado "estressado" (baixa centralidade) "se desprenda" para um amplo plano (estado de alta centralidade), muita água pode vazar para fora. Portanto, não se sabe por onde entrar corretamente. Isto precisa de pesquisa, mas o tema é extremamente fértil.

Uma pergunta específica até agora - o que é liquidez em relação ao tema em questão ?


Em geral, acho que a analogia entre processos físicos e processos de mercado é fundamentalmente errada.

Afinal, os processos físicos ocorrem sem a intervenção da psique humana, sem a intervenção da vontade humana.

Por outro lado, deseja-se aplicar aparelhos físicos/matemáticos já desenvolvidos e testados e métodos físicos/matemáticos

para a análise dos processos de mercado. Acho que temos que esperar até que outro Newton/Leibniz, que irá descobrir/inventar

Cálculo infinitesimal como aplicado aos processos de mercado. Então teremos psico/matemática, psicofísica, etc.


Embora, é claro, existam evidências que sugerem que os processos mentais humanos,

pode influenciar os processos físicos. Entretanto, este é um assunto muito sutil para que possamos discutir.

 

Bem, em termos de sua "tensão", quanto maior for, menor será a liquidez, eu acho? Dito isto, sua hipótese em vermelho poderia ser que o mercado está procurando restaurar a liquidez.

2 sab1uk: E como vivíamos sem a propagação flutuante e aqueles horríveis 4 dígitos?!

2 ssd: as analogias físicas são perfeitamente aceitáveis desde que as implicações delas não contradigam a realidade. Não me importa absolutamente o quanto psicodélico está no mercado, desde que esta analogia de entropia me ajude a entrar e sair com mais precisão. A propósito, a econofísica existe há anos, e sim "quantum" está florescendo e cheirando.

 

A demanda por moedas é baseada principalmente na demanda por outros ativos e naquilo em que eles são denominados. Naturalmente, todos os investimentos e especulações são cíclicos - eles saem deles mais cedo ou mais tarde. A única pergunta é quando? e tudo se resume ao momento certo. Portanto, o excesso de compra não é o mesmo que o excesso de compra e não devemos juntá-los. Uma mesma condição de sobrecompra pode ser causada por processos de investimento ou especulações absolutamente diferentes e, conseqüentemente, tem uma duração de tempo diferente. É necessário identificar com mais precisão o mercado de compra excessiva, por exemplo, para onde o dinheiro acaba fluindo, porque as moedas são apenas um meio para um fim. Em outras palavras, a dinâmica de ativos como commodities, derivativos e índices de ações deve ser levada em consideração. Se o dólar sobre-comprado contra outras moedas é causado pelo crescimento simétrico do índice de ações de SP, uma coisa é, se o dinheiro foi para títulos, outra é e você não pode esperar que ele volte logo, muito pelo contrário - você pode continuar comprando. Esta é uma análise intermarket. A sobrecompra abstrata de moedas não é um sinal suficiente e independente.

Portanto, para o indicador de agrupamento podemos escrever um auxiliar - a dinâmica dos principais ativos. Ou mesmo combiná-los: índice do dólar + principais ativos relacionados; outro indicador - índice eur e seus ativos, etc. Ou para cada moeda uma saída analítica - comprando/vendendo que ativos para ela ocorre principalmente e por quanto tempo. Aqui também é importante escolher um ponto de referência preciso e recalculá-lo, em vez de apenas tomar um valor arbitrário e fazer uma média ao longo de algum período. É importante identificar com precisão o início do processo observado de compra de moeda e sincronizá-la com o início da compra ou venda de um ativo. Depois há também a possibilidade de identificar claramente o início do processo inverso, ou pelo menos o fim do processo de compra. Embora seja bem possível que o início da sessão correspondente neste ou naquele mercado seja apropriado. Naturalmente, tudo isso deve ser testado na história

 

 
Acima é um exemplo da minha experiência. Eu calculo o valor relativo das moedas. Neste caso, supõe-se que 1.1.1999 o valor das moedas é tomado como uma unidade. oC é suíço, oK é canadense. IMHO, você pode até mesmo fazer análises em tais gráficos.
 
Mathemat писал(а) >>

...

2 sab1uk: Como vivemos alguma vez sem a propagação flutuante e aquela propagação horrível de 4 dígitos?!

...

Alexey sab1uk está certo neste caso. Eu compartilho completamente sua opinião.

Sim, nossa vida era ruim. Era ainda pior quando os spreads eram de 40 pips. E era ainda pior quando não tínhamos acesso ao mercado.

Z.U. Sabluk Skype se você quiser trabalhar nesta direção, duas cabeças e quatro mãos é melhor. do que uma (minha) mão estúpida e torta.

teses.

Somente tiques. (Ask-Bid)/2. Análise Multimoedas. Oscilador. Filtragem de ruídos.

 
Prival >> :

Alexei sabluk está certo neste caso. Eu compartilho plenamente sua opinião.

Sim, a vida era ruim. Era ainda pior quando os spreads eram de 40 pips. E era ainda pior quando não tínhamos acesso ao mercado.

Z.U. Sabluk Skype se você quiser trabalhar nesta direção, duas cabeças e quatro mãos é melhor. do que uma (minha) mão estúpida e torta.

teses.

Somente tiques. (Ask-Bid)/2. Análise Multimoedas. Oscilador. Filtragem de ruídos.

É isso mesmo!!! Apenas não filtre o ruído :-)

 
Zhunko писал(а) >>

É isso mesmo!!! Apenas não filtre o ruído :-)

Eu posso provar clara e matematicamente o que é ruído. Em caso afirmativo, por que não filtrá-lo?

 

Para aqueles que não perderam o interesse em indicadores de cluster, apresento

Os indicadores Semen Semenych são programados diretamente, como são chamados, sem nenhum truque que complique a compreensão.


CL8v.mq4 - mostra todas as linhas para agrupamento de 8 moedas: "EUR","GBP","AUD","NZD","CAD","CHF","JPY","USD"

CL1i.mq4 - é lançado para um instrumento definido, ele mostra o excesso do valor da moeda base do instrumento

sobre a moeda de cotação do instrumento.

A base do instrumento e o valor das moedas de cotação é determinado, como deve estar em cluster

com base na demanda da moeda base/cotação de todas as outras sete (7) moedas do cluster.

O indicador CL1i.mq4 é destinado à negociação em qualquer um dos 28 instrumentos, nos quais está funcionando.

Ambos os indicadores são "leves" no sentido de que para os cálculos eles utilizam citações reais de apenas 7 (sete) instrumentos: "EURUSD", "EURUSD" e "EURUSD".

EURUSD", "GBPUSD", "AUDUSD", "NZDUSD", "USDCAD", "USDCHF", "USDJPY".

Os valores de outros 21 (vinte e um) instrumentos são calculados utilizando as cruzes de dólar.



Condição para abrir uma posição para cima:

double Ind_0 = iCustom(Symbol(),0, "CL1i",0,0);
duplo Ind_1 = iCustom(Symbol(),0, "CL1i",0,1);

se (Ind_0 > 0 && Ind_1 < 0)


Condição para fechar uma posição aberta para cima:

se (Ind_0 <= 0)

-----------------------------------------------------------


Condição para abrir uma posição para baixo:

double Ind_0 = iCustom(Symbol(),0, "CL1i",0,0);
duplo Ind_1 = iCustom(Symbol(),0, "CL1i",0,1);

se (Ind_0 < 0 && Ind_1 > 0)


Condição para fechar uma posição de abertura:

se (Ind_0 >= 0)

----------------------------------------------------------

Na próxima semana vou tentar testar esta chamada "abordagem frontal".

Arquivos anexados:
cl8v.mq4  15 kb
cl1i_2.mq4  10 kb
 
ssd писал(а) >>

Ambos os indicadores são "leves" no sentido de que os cálculos utilizam citações reais de apenas sete (7) instrumentos: "EURUSD, "GBPUSD, "AUDUSD, "NZDUSD, "USDCAD, "USDCHF, "USDJPY".

símbolos: "EURUSD", "GBPUSD", "AUDUSD", "NZDUSD", "USDCAD", "USDCHF", "USDJPY".

nos mínimos prazos os pares sintéticos terão divergências com os naturais