Estratégia ideal sob incerteza estatística - mercados instáveis - página 8
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Há algo que você fez de errado aqui, Jura. Ganha em apostas iguais (digamos 1) apenas igual p e q, mas não p^2 e q^2.
Tudo bem, você tem que levar em conta o rolo anterior ao calcular aqui.
Temos 4 eventos
No total, ganhamos p*p + q*q e perdemos 2*p*q. Se as probabilidades forem iguais, então temos a águia simétrica habitual.
A propósito, ela mostra muito claramente a estratégia vencedora em caso de não simétrico:
Há algo que você fez de errado aqui, Jura. Os ganhos em apostas iguais (digamos 1) são simplesmente p e q, mas não p^2 e q^2.
Oh, como eu teria ficado contente se eu tivesse realmente pegado e enganado! Porque então a probabilidade de ganhar seria p + q = 1
Mas eu deveria ter feito da maneira que alguns nerds aconselham (não vamos apontar o dedo).
Oh, como eu teria ficado feliz se eu tivesse realmente feito o truque! Porque então a probabilidade de ganhar teria sido p + q = 1
Mas eu deveria ter feito isso, como alguns nerds aconselham (não vamos apontar dedos).
Oito páginas de fofocas ociosas, e o problema não foi resolvido. Enquanto isso, a solução existe. E é ativamente utilizada por aqueles que sabem, em qualquer jogo. Mas é improvável que aqueles que o conhecem o publiquem aqui em texto simples, é caro e eles não comparecem a tais fóruns. >>Sim, é Markov, apenas uma solução surpreendentemente brilhante e simples da Matriz de Desenvolvimento de Progressão, que dá um resultado positivo no final da série.
Estamos falando aqui de uma previsão ingênua. Por exemplo, na apresentação www.swlearning.com/economics/mcguigan/mcguigan10e/ppt/ch05.ppt mais sobre o assunto e como melhorá-lo. Na verdade, ele é usado para avaliar a qualidade de um modelo de previsão, aqui eu já escrevi sobre coeff. Theil: 'Tipos de desvios padrão. stddev existe, há algo mais?". Qualquer pessoa interessada pode simplesmente procurar no google 'theil coefficient' ... Pena que não esteja no testador Metatrader como um critério de otimização.
Oito páginas de conversa fiada, e o problema não foi resolvido. Enquanto isso, a solução existe, de fato é utilizada ativamente, aqueles que sabem, em qualquer jogo. Mas aqueles que o conhecem dificilmente o publicarão aqui em texto simples, é muito caro, e não comparecem a tais fóruns. >>Sim, é Markov, apenas uma solução surpreendentemente brilhante e simples da Matriz de Desenvolvimento de Progressão, que dá um resultado positivo no final da série.
Entendo que você é um daqueles que sabem, mas como você apareceu neste fórum? E quem é "aqueles que sabem"? Seu post acabou sendo uma inundação também.
Mas deveríamos ter feito um pouco mais de trabalho, como alguns nerds aconselham (não apontemos o dedo).
A posição "eu sei mais do que alguns nerds, mas não sou um nerd" não funciona.
Andrey, você escreveu na primeira página:
Ставить на более частую сторону. В любом случае стратегия должна учитывать историю. В данном случае -- простая адаптация под нее.
Parece que mais tarde você mudou sua estratégia e começou a apostar no que caiu no rolo anterior.
OK, digamos que a probabilidade de uma águia é p. A aposta é sempre a mesma e é igual a 1. Então os 4 eventos são os seguintes:
Você tem uma águia, aposte em uma águia. É também uma águia. Ganhar é igual a 1. A probabilidade do evento completo é pp.
Cabeças, nós apostamos nas cabeças. Caídas de cauda. O vencedor é -1. A probabilidade do evento completo é pq.
É de cabeça erguida, aposta em rabos. Rolos de cauda. O vencedor é 1. Probabilidade do evento completo qq.
Rolos de cauda, aposta na cauda. Rolo de cabeças. O pagamento é -1. A probabilidade do evento qp. completo.
A expectativa: pp*1 + pq*(-1) + qq*1 + qp*(-1) = (p-q)^2 > 0.
A p=0,55, m.o. é igual a 0,01, ou seja, um centésimo de uma aposta.
Fator de lucro igual a ( pp + qq ) / ( 2pq ) = 0,505 / 0,495 ~ 1,02.
Não muito, é claro. Certo, Andrew?
P.S. A propósito, as estacas podem ser ajustadas para melhorar o resultado. Bem, vamos assumir que a soma das apostas em diferentes lados é igual a 2, e precisamos encontrar seus tamanhos, para que o m.o. se torne um máximo. Bem, esta é uma tarefa elementar. Resposta: a aposta no lado mais provável deve ser 2, no lado menos provável - 0. Ou seja, se o lado menos provável cair, nós perdemos uma jogada.
Neste caso, o m.o. é igual a 2p*( p - q ) = 0,11. É muito melhor. O fator de lucro é igual a p/q = 1,22.
Mas é claro que isto só pode ser feito se já soubermos qual é o melhor lado. Se não sabemos, a resposta universal é a primeira estratégia, ou seja, com apostas iguais sobre o que já caiu antes. Especialmente porque na primeira estratégia não estipulamos especificamente se p é maior que 0,5 ou não, ou seja, não revelamos a vantagem estatística de um dos lados.
P.P.S. E se você não levar em conta o último tiro, mas, digamos, os três últimos? O espaço completo dos eventos é de 16 peças. Você também pode tentar experimentar com apostas escolhendo algum critério mais complicado, digamos, a minimização do drawdown...
Mas é claro que isto só pode ser feito se já soubermos qual é o melhor lado. Se não sabemos, a resposta universal é a primeira estratégia, ou seja, com apostas iguais sobre o que já caiu antes. Mais ainda, na primeira estratégia não estipulamos se o p é maior que 0,5 ou não, ou seja, não mostramos vantagem estatutária de um dos lados.
Bem, aí a questão é sobre o sistema de apostas. Primeiro dividimos o capital em 2 partes iguais (na metade): a primeira parte será para apostar na cabeça, a segunda parte será para apostar na cauda. Incluir uma parte fixa e nem sequer precisam considerar o que caiu antes disso. A parte, que aposta no lado "certo", crescerá mais rapidamente do que a outra parte encolhe. O MO do desenho individual no dinheiro estará em constante crescimento. Probabilidade de ruína=0 se as apostas não forem discretas (ao contrário da solução proposta) :)
um exemplo onde esta estratégia funcionou ;) e em geral, como as condições deste problema se relacionam com o mercado real? :)
Tudo já foi dito acima sobre a linha.
Tudo isso já foi dito acima na linha.
Trata-se de "experimentar o código TC pronto para uso"? :)
Onde no mercado está o nível de estacionariedade que permite que uma vantagem estatística tão pequena seja jogada fora? Todos os cálculos e suposições são baseados na estacionaridade puramente abstrata e na definição de probabilidade como a freqüência de um evento quando testado sob as mesmas condições no limite do infinito . A teoria da probabilidade é abstrata e inaplicável à maioria dos processos reais, existem outras disciplinas para eles com outras conclusões e critérios ;) O problema é puramente botânico - em estilo Reshetov :)